Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Где можно получить склейку по фьючам(Si Ri) с открытым интересом?

Где можно получить склейку по фьючам(Si Ri) с открытым интересом?
★2

Насколько знаю, склейка, например для TS LAB — может содержать только значения Price и Volume. Я бы взял обычную склейку на финаме, а открытый интерес взял с moex.com, но там только за период — день. Вручную можно самому собрать историю с ОИ в TS LAB. Другие способы не известны. Вероятно есть возможность купить на сайте мос биржи, там есть какие то подборки исторических данных. У брокеров такого нет.
По текущему фъючу данные в Квик. По склееному можно м помощью R написать скипт, который автоматом берет данные с finam и открытый интерес со страницы биржи. Такой скрип где-то был на Смарт-лабе.
avatar

vito2000

мне когда надо подробную историю ОИ (тиковую например), либо дельту, беру качаю данные qscalp и от туда конвертирую. Но нужна подготовка.
avatar

Андрей К

Такого нет. Фьючерсы склеенные на МФД, а ОИ Вы уж сами анализируйте на сайте бирже. Кстати, когда много шортов от коммерческого контингента, это означает, что он не играет на понижение, а хеджирует базовый актив от снижения цены! Пример: Ситуация с золотом в середине декабря.
avatar

Grad

Grad, может хедж от падения цены?
Александр, Да, верно я оговорился. Коммерческий контингент рассчитывает на повышение цены базового актива, но а вдруг он начнёт падать. И, у него задача не стоит заработать на разнице. Ему нужно продать актив в будущем. Пример: Золото. Добывающая компания, она сейчас фиксирует цену продажи своего золота. Если, цена вырастет, то компания и так продаст дороже, а если упадёт, то заработает на фьючерсе (Шорт).
avatar

Grad

Grad, у нас во фьючах массово опционы хеджат =)
а про то что вы написали, это хеджирование реального сектора… оно у нас пока не очень развито на бирже прямиком.
если кто и хеджит из крупных компаний, это делается чуть по другому.

avatar

Андрей К

80% ОИ фьючерса это хедж, остальные 20% может и меньше уже спекулятивная составляющая.
avatar

Роман Белый


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW