Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Ищу индикатор кумулятивной дельты (Ask trades - Bid trades) для Thinkorswim, читал что ТОС не может учитывать биды аски по истории, но берут сомнения, учитывая уровень софта. Может кто сталкивался?

Ищу индикатор кумулятивной дельты (Ask trades — Bid trades) для Thinkorswim, читал что ТОС не может учитывать биды аски по истории, но берут сомнения, учитывая уровень софта. Может кто сталкивался?

а для чего тебе это нужно в акциях сейчас 80% сделок проходят по дакпулам принты не крашеные, думаешь 20% дельта будет полезна)
Osen, 80% это вы конечно загнули ))), но объемы в даркпулах в любом случае видно и мне они даже на руку в большинстве случаев, т.к. я торгую только в лонг и без плеч.
avatar

Magellan

Magellan,  конечно цифра взята от балды но по моим наблюдениям в некоторых стаках особенно при выходах новостей, повышении волы и ликвидности доля дакпулов может быть и выше 80%, просто если речь о кумулятивной дельте то выпадение из расчета даже небольшой доли принтов в корне меняет ситуацию поэтому и не понятно зачем вам на найс этот инструмент он совершенно не информативен.
Osen, тогда получается что и во фьючерсах с опционами кумулятивная дельта неэффективна, при условии выпадения даже небольшой доли принтов? Ведь во фьючах с опционами также есть подобие даркпуллов, в виде частных транзакций… И на новостях в тех же фьючах с опционами объем частных сделок растет в разы, но это ничего не меняет, дельта остается информативной. В стаках все также, это те же самые бумаги, но на них все гораздо прозрачнее чем во фьючах. Опять же даркпуллы меня практически не интересуют т.к. я не торгую в короткую. А на лонга они даже помогают. Я смотрю дельту на стаках не в свиме сейчас и в моем понимании дельты она информативна, т.к. она лишь одно из звеньев в принятии того или иного решения по конкретному активу. В любом случае, не смею претендовать на истину в конечной инстанции, т.к. на рынке каждый изобретает для себя свой велосипед, в виду того что методика одних совершенно может неподходить для других, чем собственно и обусловлен мой интерес к дельте непосредственно в свиме.
avatar

Magellan

Magellan, сложно понять вашу мысль если честно) дельта разница между ударами в бид и офер если принт не крашеный от чего его отнимать и если некрашеными идет более 60% принтов то получается вы накапливаете только 40%, вы считаете что остальные принты не имеют значения? но в принципе колхоз дело добровольное конечно))
Osen, немного не так, дельта это не разница между ударами по бидам и офферам, дельта — это разница между объемами, проторгованными по бидам и офферам, а это в корне разные данные. Насчет некрашенных принтов, стак стаку рознь, соответственно процент некрашенных принтов везде разный, где-то 50%, где-то 30%, но также не суть — даркпуллы не отразят настроения рынка. Повторюсь, даркпулл — это та же лабуда что и частные трейды по фьючам и опционам, не больше, не меньше. Рассмотрим логику вещей, если бы больший объем актива торговался в пуллах вне рынка, тогда на кой болт вообще нужен фондовый рынок? Торговались бы все вне рынка и норм. Не вдавался вглубь изучения вопроса по пуллам, но уверен, что существует регламент, регулирующий лимит объема торговли в пуллах, иначе в итоге получится что реальный рынок перейдет в пуллы и будет доступен только крупняку, а традиционная торговля станет подобием казино для отжима денег у ритейла.
avatar

Magellan

Magellan, «дельта это не разница между ударами по бидам и офферам, дельта — это разница между объемами, проторгованными по бидам и офферам, а это в корне разные данные»

прочитайте что вы пишите, это шизофрения в чистом виде… естесственно имелось в виду не кол-во сделок а суммарный обьем)
"«даркпуллы не отразят настроения рынка. Повторюсь, даркпулл — это та же лабуда что и частные трейды»"

это еще одна шизофрения к сожалению

«Не вдавался вглубь изучения вопроса по пуллам, но уверен, что существует регламент, регулирующий лимит объема торговли в пуллах»

не существует

«иначе в итоге получится что реальный рынок перейдет в пуллы»

именно так и происходит

«и будет доступен только крупняку»

никто не мешает вам торговать через дакпул

и просьба без обид, вы действительно не понимаете мат часть к сожалению.
Osen, Да нет, конечно, обижаться я не привык, да и обидчиков как таковых не имею. Здравую критику воспринимаю норм, если без намека на шизофрению… А теперь насчет шизофрении, а именно насчет того что нет разницы между пуллом и частными трейдами по фьючерсу и опциону (PNT). По вашему (как спеца по матчасти) мнению она (разница) есть. Собственно вопрос — в чем??
avatar

Magellan

Magellan, ваша главная ошибка в том что вы не знаете что такое дакпул, дакпулы открыты всем участникам без исключения в том числе и вам поэтому я не очень понимаю что вы имеете в виду под разницей «между пуллом и частными трейдами», по фьючам ничего не скажу просто не знаю о наличии или отсутствии там дакпулов но по крайней мере во всех платформах принты по фьючам идут крашеные даже при сделках в спреде, по опционам та же история.
Osen, да, мы с вами немного на разнах сторонах стоим, т.к. я больше специализируюсь на фьючерсном рынке, а по стакам купил и забыл. Но в любом случае мне достаточно знать что даркпулл и PNT по фьючам и опционам — это внерыночная активность. Если следовать вашему пути решения вопроса, то следует, что и во фьючерсах кумулятивная дельта не будет иметь своего веса в прогнозах, но по факту она имеет свой вес во фьючах, и немалый. Возможно я что-то упускаю из вида, но думаю что частные трейды и даркпуллы примерно занимают одинаковый удельный вес по своим рынкам соответственно. Вот таблица с раскладкой по процентным долям по фондовому рынку США, из таблицы следует, что процентный вес по даркпуллам составляет 13,2% от рынка США. Как ни крути? но это даже не 50% и не 30%. Из этого следует, что даркпуллы не отражают общего настроения рынка, а идут как составляющая.

В любом случае, я здесь не для споров о том что лучше, что хуже, что имеет вес в рынке и что нет — я здесь прежде всего для опыта и благодарю за здоровую критику, но я вас прошу, в будущих доводах не применять термины из психиатрии, в лучшем случае это не прибавит диалогу конструктива…
avatar

Magellan

Magellan, такое впечатление что вы даже не читаете что вам отвечают), насчет 13,2% все верно есть стаки где совсем нет сделок по дакпулам но вы не захотите их покупать потому что это будет неликвидное сабдолларовое говно компании с очень низкой капитализацией, или почти банкроты перед делистингом, поэтому просто некорректно оценивать весь рынок, но в общем из нашей беседы я понял что вам это не нужно )
Osen, да, вы правы, я на даркпуллы внимания не обращаю ))) Мне просто нужен скрипт с дельтой на ТОС ))) Благодарю за содержательный диалог!
avatar

Magellan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW