Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Коллеги, кто точно знает, по какому принципу склеены фьючи, данные по которым доступны для скачивания на сайте Финама? Поделитесь информацией..

Коллеги, кто точно знает, по какому принципу склеены фьючи, данные по которым доступны для скачивания на сайте Финама? Поделитесь информацией…
★1
На примере Си: с 10 числа месяца экспирации начинается новый контракт. Т.е. 9 марта си 3.16 а с 10 марта уже идёт 6.16 .
Если 10 приходится на выходной, то до 10 старый, после 10 новый.
Золото вроде также.
Остальные лучше смотреть — может и иначе.

avatar

Yuri

Yuri, новые контракты начинаются намного раньше. например, сейчас торгуются одновременно мартовский, июньский, сентябрьский, декабрьский и не только фьючерсы по доллару.
Суть вопроса в том, как технически делается склейка у финама. В какой момент делается склейка и как учитывается эффект контанго.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, так я и написал именно про то, как технически и в какой момент делается склейка у финама. Сказав «начинается» я имел ввиду то, что он с этого момента начинается момент склейки.
Эффект контанго не учитывается. Просто тупо начиная с 10 числа месяца экспирации вместо баров ближайшего к экспирации контракта (который на самом деле если это Си будет торговаться ещё до 15 числа) в скачанных данных идут бары следующего за ним контракта.
avatar

Yuri

Yuri, благодарю вас.
avatar

Sergey Pavlov

ru-ticker.com/SearchTicker?needle=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD

Вот тут можно смотреть склеенные фьючерсы
avatar

StockChart.ru


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW