Ответы на вопросы | Коллеги, кто точно знает, по какому принципу склеены фьючи, данные по которым доступны для скачивания на сайте Финама?
Поделитесь информацией..
Коллеги, кто точно знает, по какому принципу склеены фьючи, данные по которым доступны для скачивания на сайте Финама? Поделитесь информацией…
Если 10 приходится на выходной, то до 10 старый, после 10 новый.
Золото вроде также.
Остальные лучше смотреть — может и иначе.
Суть вопроса в том, как технически делается склейка у финама. В какой момент делается склейка и как учитывается эффект контанго.
Эффект контанго не учитывается. Просто тупо начиная с 10 числа месяца экспирации вместо баров ближайшего к экспирации контракта (который на самом деле если это Си будет торговаться ещё до 15 числа) в скачанных данных идут бары следующего за ним контракта.
Вот тут можно смотреть склеенные фьючерсы