Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

    • 10 ноября 2015, 05:34
    • |
    • V.V.
  • Еще
Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.
★4
20 комментариев
+1
дельту можно постоянно пересчитывать, определенные промежутки времени, как вариант, но это всё локально, лучше смотрите на RVI :)
Вам для робота?
avatar
Александр Правилов
Александр Правилов, да, для робота. Это RVI используют в формуле Блэка-Шоулза?
avatar
V.V.
+1
а вас какая вола интересует IV или HV? IV заложена в текущих ценах bid, ask опционов… берете формулу Б-Ш и считаете… Для HV нет универсального способа расчета, на различных таймфреймах и периодах расчета значение всегда будет разным
avatar
Reznor
Reznor, интересует IV-волатильность (она же содержится в формуле Б-Ш, как я понял). А RVI указывает на IV или на HV?
avatar
V.V.
+1
V.V.,  RVI указывает на IV так как в его основе те же текущие цены опционов… Как вариант придумайте свою модель расчета улыбки волатильности на основе HV, но это нетривиальная задача ), у Гнома в блоге про это очень подробно написано…
avatar
Reznor
+1
V.V, и если ваша модель будет иметь устойчивую связь с реальностью, то в итоге должен получиться профит )) как то так…
avatar
Reznor
И ещё: где брать безрисковую процентную ставку r для Б-Ш?
avatar
V.V.
+1
V.V., безрисковую ставку можно принять = ставка рефинансирования ЦБ
avatar
Reznor
А зачем Вам волатильность то вообще? Она может резко в моменте подскочить, нагадить вашему роботу и упасть)
avatar
Александр Правилов
Александр Правилов, волатильность нужны для того, чтобы считать теоретическую цену опционов по Б-Ш.
avatar
V.V.
V.V., если вы будете брать IV для расчета теор цены опционов, то ИМХО она в ваших расчетах должна в точности совпасть с текущими ценами опционов ))))
avatar
Reznor
Reznor, так я и спрашиваю, где скачать IV.
avatar
V.V.
+1
V.V., ну тогда тогда берите RVI, имхо исторические данные должны быть на ftp сервере биржы, но точной ссылки у меня нет…
avatar
Reznor
+1
V.V., с сайта биржи скачайте moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.15
avatar
r0man
Reznor, с текущими ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ценами
avatar
Mr. Bean
точное значение волатильности — это комплексное число, где мнимая часть определяет её «улыбку»!
avatar
bozon

полезные записи за 24 часа

★62 8 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
★10 26 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
★5 7 Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
★5 52 Выживалити новый сезон: кто на своих двоих покинет арену - пешеходы или владельцы электросамокатов?
★5 80 Ситуация на текущий момент
★5 7 Обзор Нижнекамскнефтехим — интересная идея в акциях 3-го эшелона
★4 27 Коротко о связи браков с курсом рубля
★4 27 Стоит ли покупать акции Яндекса после разделения и переезда в 2024 году?
★4 6 🐮Какая корова сколько дает молока? Разбираем разные классы активов
★4 0 Итоги недели 18.04.2024. Фильм ФБК «Предатели». Курс доллара и нефть взято отсюда
+211 80 Ситуация на текущий момент
+147 2 Нефть падает, алюминий растёт🔥Акции и инвестиции
+134 30 Индекс МБ сегодня
+105 8 Какие дивиденды платят в ближайшее время
+89 52 Выживалити новый сезон: кто на своих двоих покинет арену - пешеходы или владельцы электросамокатов?
+88 22 Первый пост.
+83 26 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
+82 40 Азия. Пятница.
+81 8 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
+68 3 Про дивиденды ММК.

самые обсуждаемые сегодня

92к "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
80к Ситуация на текущий момент
40к Азия. Пятница.
36к Когда придут другие времена, что будет самым ходовым оправданием.
38к Рынок труда.
30к Индекс МБ сегодня
26к Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
26к Изъятие акций у частных инвесторов
19к Опа, МТС Банк опубликовал параметры IPO - опустили капу на IPO ниже капитала
18к Не купил акции Сбера в октябре 2022

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн