Ответы на вопросы | Опционы - распад тетты. Подскажите, пожалуйста, как происходит распад тетты на выходных? Цена уменьшается в пятницу за будущие выходные или в понедельник утром?

Ярик, Вы видимо далеки от темы опционов. Тетта — это теоретическое значение, означающее, на сколько опционы или конструкция из них, обнесцениваются за календарные сутки. Тут уж двигай не двигай, а над временем никто не властен.

NukeProof, birga-trade.com/ionov32.html
Цитирую:
«Этот коэффициент характеризует скорость, с которой кривая цены опциона приближается к линии истечения срока.

Тета = Изменение опционной премии / Изменение времени до истечения

Мы уже говорили о том, что по мере приближения даты истечения опциона его временная стоимость снижается. В момент истечения срока у опциона нет временной стоимости, у него есть только внутренняя стоимость. Коэффициент «тета» почти всегда имеет отрицательное значение.»

То есть тетта зависит от скорости снижения цены опциона, а кто устанавливает цену опциона? Уж точно не биржа и не кто-то иной, кроме трейдеров.

Ярик, Есть хорошая статья про временной распад optionsoffice.ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8/
По поводу цены, большинство сделок в ликвидных контрактах/страйках заключаются по значениям близким к теоретическим, которую в свою очередь транслирует биржа. Конечно есть исключения, во время «чёрных лебедей» или в последние пару дней до экспирации, теор. цена может быть одной, а сделки заключаются по иным цифрам.

NukeProof, теоретические цены тоже рассчитываются исходя из текущего спроса и предложения.
Естественно при высокой ликвидности теоретическая цена будет близка к фактической, поскольку много спроса (предложений) близкой к одной цене.
Короче, NukeProof, найди формулы расчета параметров опционов и не морочь себе и другим гоолову.

Ярик, Я и не морочусь, торгую по теор ценам, плюс минус, БШ и всё такое.

NukeProof, ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F

«Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза (англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) — это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке, то цена опциона на него неявным образом уже устанавливается самим рынком. „