<HELP> for explanation

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Вопрос по опционам. Как делается рехедж по дельте?

Вопрос по опционам. Как делается рехедж по дельте?
 

Что вы понимаете под словом «рехедж». Чем он в вашем понимании отличается от «хедж»? Если вы умеете делать «хедж» то просто повторяйте его постоянно и получите «рехедж».
А вот с каким периодом и когда его повторять — сие есть грааль и коммерческая тайна. ))
avatar

Simix

Simix, неверно выразил вопрос. Так как делается хедж по дельте?
avatar

athlant64

athlant64, всё просто. Смотришь, какая дельта, и покупаешь фьючерсы в количестве, достаточном для перекрытия дельты. Если дельта сильно меняется, докупаешь или продаешь фьючерсы для выравнивания.
avatar

Bleeding Edge

athlant64, Тогда Bleeding Edge ответил верно. Используется или опционный софт или опцион.ру туда вбиваете портфель опционов и смотрите какая дельта портфеля. Докупаем-продаём фучи чтоб дельта -> 0.
avatar

Simix

athlant64, Прочти книжку КОННОЛЛИ «Покупка и продажа волатильности»
В этой книжке подробно и доступно по этой теме.
athlant64, тема дельта-хеджа объемная, Вам лучше книгу почитать (McMillan On Options, например). Или посмотреть вебинары, Мосбиржа сейчас много проводит.
avatar

Александр Р


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW