SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. LZone
PnL при внутридневной торговле...
- 19 января 2013, 01:37
- |
В приводе у меня сохроняются все мои сделки, если торговля ведется через привод. По сделкам, можно провести анализ своей торговли например.
Торговля с 12.12.2012 — 18.01.2013
Такой PnL получается при интрадейной торговле.
Это лишь торговая система для краткосрочной торговли! Смартлаб считает это по другому «дрочить на 5мин», как это будет называться на 1мин. промолчу...
Среднесрочники. Раз в сезон или в n мес., такие посты выстреливают, по закрытии позиции например. И ведь нет причин в чем-то сомневаться. Они так же правы.
Суть стратегии:
— очень близкий TP. На тэйк-профит, основана вся торговая система;
— SL. SL=TP почти и в основном меньше, но никак не равен магическому числу k, SL << kTP;
— Фактически, TP начинается где-то с 0,033%. Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная. Проскальзование/комиссия и т.д.;
— не столь важна динамика счета внутри дня, сколько по итогам дня;
— как минимум 4 SL из ~18-20 сделок придется словить;
— Ни одна стратегия пока что не давала такой эквити.
Можно сразу сказать, что у систем, у которых рост эквити идет по экспоненте — множество проблем.
Пока что, ни одна торговая система не сравниться с краткосрочной, интрадейной торговлей…
Торговля с 12.12.2012 — 18.01.2013
Такой PnL получается при интрадейной торговле.
Это лишь торговая система для краткосрочной торговли! Смартлаб считает это по другому «дрочить на 5мин», как это будет называться на 1мин. промолчу...
Среднесрочники. Раз в сезон или в n мес., такие посты выстреливают, по закрытии позиции например. И ведь нет причин в чем-то сомневаться. Они так же правы.
Суть стратегии:
— очень близкий TP. На тэйк-профит, основана вся торговая система;
— SL. SL=TP почти и в основном меньше, но никак не равен магическому числу k, SL << kTP;
— Фактически, TP начинается где-то с 0,033%. Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная. Проскальзование/комиссия и т.д.;
— не столь важна динамика счета внутри дня, сколько по итогам дня;
— как минимум 4 SL из ~18-20 сделок придется словить;
— Ни одна стратегия пока что не давала такой эквити.
Можно сразу сказать, что у систем, у которых рост эквити идет по экспоненте — множество проблем.
Пока что, ни одна торговая система не сравниться с краткосрочной, интрадейной торговлей…
теги блога jtrade
- 123 инсайдер
- blastarr-no-1
- DJIA
- fRTS
- QScalp
- rih2
- RIZ1
- S#
- S&P500
- Si
- Si доллар-рубль
- SRH2
- srm2
- SRM3
- SRU2
- SRZ1
- UT
- wealth lab
- Wealth-Lab
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- анализ
- анализ акций
- анализ результатов
- бан
- быки
- Василий Олейник
- Веселье
- вечерка
- видео
- восстановление
- газпром
- герои открытых рынков
- ГО
- голова и плечи
- гэп
- дейтрейдинг
- долгосрочный взгляд
- доллар - рубль
- Доллар Рубль
- индекс ммвб
- интрадей
- кукл
- лонг
- ЛЧИ 2011
- маржин колл
- медведи
- ММВБ
- мнение по рынку
- мои сделки
- мысли
- мысли по рынку
- обзор рынка
- он-лайн трейд
- онлайн сделка
- опрос
- офттопик
- оффтоп
- ошибки в трейдинге
- ошибки трейдера
- паттерн
- планка
- прогноз
- работа над ошибками
- РБК
- рынок
- С#
- Сбербанк
- сделка
- сделка онлайн
- Сделки и позиции
- системостроительство
- скальперский привод
- скальпинг
- слив
- смартлаб
- смех
- ТА
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- торговля по объемам
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдинг
- тренд
- УД
- усреднение
- финансовый словарь
- флэт
- фундаментальный анализ
- фьючерс на акции Сбербанка
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс на сбербанк
- фьючерсы
- что лучше
- шорт
- Шорт RIH2
> Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная. Проскальзование/комиссия и т.д.;
Если это камень в мой огород, то хочу ещё раз объяснить суть заметки:
smart-lab.ru/blog/91049.php
Я всего лишь наглядно показал, что малый стоп и ТП увеличивают вероятность слива заведомо сливной модели поведения.
А вы по сути говорите, что идея, которая работает на малых ТФ, круче любых идей на больших ТФ.
Это естественно. Это не противоречит тестам в TSLab/WL.
При большом допустимом риске, малом сайзе, да на дохлом рынке даже и думать нечего — малый ТФ рулит. Проблема в том, что много шума и найти хорошую основу для ТС сложнее.
ЗЫ намекните, куда копать: паттерны, производные от мувингов, уровни, поводыря искать...?
Я тоже проверял и да, результаты не профитные. Но, на 1мин./5мин. при использовании стакана шансы увеличиваются (плотность стакана и т.д)+ зависимость TP/SL от волатильности, да и + много шума.
я тобой горжусь!) jettrade — яркий представитель скальперов!)
Успехов тебе!)
С ноября 2012 =)
Наверное с 10 до 18 тыщ нужно в 2 раза уменьшить.
То бишь 13 тыщ пунктов на 1 контракт РИ
13 / 155 = 8.5% примерно :)
До этого 1 к 1
У меня на графике плечо тоже постепенно увеличивается.
Теперь для меня интересный вопрос — до какого времени можно увеличивать число контрактов? Есть ли расчеты? Знаю по своему опыту, что с увеличением числа контрактов, TP/SL, также придется изменять, но после некоторых параметров TP/SL наступит потолок, когда торговля перейдет в убыток.Не хочется сталкиваться с такой ситуацией лоб в лоб в реальной торговле…
ну я сейчас приведу мысли из допущения, что мои контракты никак не влияют на рынок (я начинаю только знакомиться с торговлей роботами), даже если робот закроет 4 квартала в плюс — я буду торговать не более чем 32 контрактами ))))) Так что мои сделки никак рынок не меняют.
1) Дальше, я смотрю сколько у меня максимальная просадка за всю историю — оказалось 16.000 пунктов или примерно 10%.
2) Дальше я закладываю риск того, что рано или поздно изменятся параметры ряда / изменится сама модель ряда, и робота придется РЕоптимизировать. Пойму я это, если макс. просадка будет 15%
3) Брокер кроет при потере в 75%
4) Итого можно брать максимальное плечо для моей стратегии (чтобы пан или пропал) — 75%/15% = 1 к 5
Естественно, я вообще не собираюсь плечи брать. так как если моя система покажет 4 подряд квартала в прибыль, или по итогам 2013 года заработает хотя бы 20% — я просто возьму 10 лямов рубликов в управление(вообще без проблем, с подтвержденным стейтментом).
Рынок наш 100 контрактов будет кушать с просадкой в 30-40 пунктов, а у меня в тестере заложено проскальзывание в 50.
Я читал про всякие критерии Келли, но мне кажется это все от лукавого. Бери по максимуму то + 50% на погрешность статистики да и все )))
Я же стараюсь брать все плечи, но подход другой. В основном постоянный рабочий объем. Если при моей допустимой просадке возможно увеличение объема, то объем увеличиваю, но все с оглядкой на TP/SL.
Я все-таки добиваюсь плавности эквити, отсутствия убыточных годов (как минимум), высокого коэффициента восстановления.
Мне торопиться некуда, ещё молодой. Заработаю свои миллионы ;)