Профессионалы отвечают на ваши вопросы

Тимофей Мартынов, если Вы за него держите ответ, Тимофей, тогда поинтересуйтесь
вот участник ЛЧИ investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx
под ником Invetec21 ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 25.09.2012 61 685,00 0 — - -71,73
какое-то отношение имеет к Солодену и инветек??
как так минус 70 процентов -это черный пеар или происки врагов/провакация??

GINCO, я уже давно писал, что этот ник ко мне ничего общего не имеет — smart-lab.ru/blog/78283.php

GINCO, это БАЛАНС, на ЛЧИ минус 70, на счетах фонда +70. Нужно же где-то пар выпустить и запутать инвесторов)

А г. Солодин принимать участие в дебатах резко передумал чтоли))?

GINCO, да, имеет. Я совладелец данной компании

Тимофей Мартынов, в основном Велс-Лаб, если требуется развернуться есть собственный софт, если требуется что-то реализованное то S#

Тимофей Мартынов, неа, у меня вечный триал, есть возможность юзать платный у Шурика, но тоже самое, поэтому не парюсь

Шурик точно знает цену

Тимофей Мартынов, Удалил рецепт, подсказали что большой брат наблюдает :)

Марсель Тазетдинов, За Вами видимо уже выехали...

Марсель Тазетдинов, В чем сложность использования лицензионного (оплаченного) ПО? Спасибо

Профессор Преображенский, разработчики должны трудиться бесплатно.

Марсель Тазетдинов, стабильно ли работает велс-лаб и поддерживает ли он несколько одновременно запущенных стратегий? Скорость выполнения заявок устраивает? торговый терминал Квик? И каково отношение Трейдматику?

Максим Козлов, я не торгую из велс лаба, велс лаб это только для тестирования и проверки идей, роботы работают на S# и собственном софте

но на вопрос наверное смогу ответить
1) там нет каких-то ограничений, скорее всего все будет зависить от машины на котором все это работает
2) велс + адаптер + квик = низкая скорость исполнения, у меня побыстрее, за счет того что у меня конструкция робот + квик
3) квик в том числе, я считаю его одним из лучших для алготрейдинга если скорость не критична
4) не пользовался никогда

Марсель Тазетдинов, ясно, спасибо!)

Александр Муханчиков, скажите какая максимальная продолжительность жизни одного робота — стратегии (если учесть что периодически пересматривать его параметры можно)?
Есть такие, что работают уже давно и до сих пор и успешно?

Александр Муханчиков, я не прошел, а ты сможешь? www.algorithmist.ru/p/knights-tour.html

Марсель Тазетдинов, остановись, что ты делаешь, ты убиваешь моё время :(

Марсель Тазетдинов, задача копеечная. прошел на 3-й пробе

Al_Marales, Первый уровень действительно прост. Но дальше…

Марсель Тазетдинов, я прошел, идешь по кругу с верхнего левого угла с краев в середину — стандартная задачка)))

Lukasus, я второй не смог пройти. 1 клетка осталась, потом забил

Александр Муханчиков, второй уровень в смысле

Lukasus, я максимум доходил до 4х, правда тыкал больше бездумно)

Марсель Тазетдинов, 4х* свободных клеток

Марсель Тазетдинов, прошел

Lukasus, «идешь по кругу с верхнего левого угла с краев в середину» прочитал и сделал с первого раза

PS: Подскажите ещё что-нибудь :)))

Александр Муханчиков, вопрос такой. На бэк тесте получены две стратегии (в общем случае и более двух, три-пять какая разница сколько роботу гонять), далее параметры стратегии условные:

1) Торгует раз в месяц, Max DrowDown=10%
2) Торгует раз раз в неделю, Max DrowDown=25%.

Как лучше распределить между ними деньги (плечо), если имеем для торговли один счет. Будем считать, что стратегии торгуют на разных инструментах и не будет такого, что одна хочет в лонг, другая в шорт по тому же самому инструменту.

Спасибо.

Alexand77, если стратегии имеют единый алгоритм то можно распределить в равных долях, единственное что надо учитывать, просадки у таких стратегий суммируются, одна другую вытягивать не будет

Марсель Тазетдинов, если стратегии имеют единый алгоритм — это одна стратегия в моем понимании. Считаем, что стратегии абсолютно разные, ничего общего между собой не имеют.

Alexand77, скажу как сделал я, у меня счет поделен на 5 частей, соотв под каждую систему выделяется одна пятая, в вашем случае я бы под лучшую выделил 2/5, а под худшую 1/5 и искал бы стратегии дальше

Марсель Тазетдинов, что значит выделяется если например мы имеем дело маржинальным рынком?
1/5 на страту и торгуете эту страту со вторым плечом? Это один вариант.

или 2/5 на страту выделяете денег и торгуете ее же без плеча?

Стратегия в обоих случаях даст одинаковую просадку.

Alexand77, речь о кеше на счету, а не о плечах

Марсель Тазетдинов, ОК, переформулирую вопрос.
Из каких соображений более эффективно распределять деньги на одном счету между независимыми стратегиями?
К примеру если две приведенные страты хотят в лонг — одна по Си, другая по Ри — то интуитивно понятно, что поза достаточно безопасна (диверсифицирована). Но по вашему — страты будут исходить из того, что имеют каждая по половине денег вашего счета, как если бы они торговались по раздельности.

Но мне кажется весь смысл плодить кучу разнообразных стратегий — именно в диверсификации. Лонг по Си и по Ри скорее всего не полетит в одну сторону, и MDD они скорее всего достигнут не в одно и то же время.

Alexand77, Из каких соображений более эффективно распределять деньги на одном счету между независимыми стратегиями?

потому что вероятность того что просадки не сложатся выше

Alexand77, К примеру если две приведенные страты хотят в лонг — одна по Си, другая по Ри

это уже корреляция у стратегий)

Alexand77, Но мне кажется весь смысл плодить кучу разнообразных стратегий — именно в диверсификации.

конечно в этом

Лонг по Си и по Ри скорее всего не полетит в одну сторону, и MDD они скорее всего достигнут не в одно и то же время.

верно да

Марсель Тазетдинов, спасибо что соглашаетесь со всеми моими предложениями :)

Возможно, я вопрос как то не понятно формулирую, тем не менее хотел бы получить ответ от Александра Муханчикова.
Упрощу еще до предела. Есть две страты обе только в лонг, одна Ри, другая Си.
По первой MDD=10%. Если бы я ее торговал одну, с третьем плечем, при достижении -30% я бы принимал этот убыток за крайний и останавливался.
По второй MDD=20%. Если бы я ее торговал одну, с плечем 1,5, то при достижении -30% я бы так же останавливался.

Интуитивно кажется, что если их торговать вместе на одном счету, то можно брать плечо для каждой по больше.
Вопрос — как формально выбрать оптимальное плече в этом случае.

Alexand77, если хотите не на глазок сделать — используйте принципы построения эффективного портфеля по Марковицу, просто вместо активов у Вас будут стратегии, хорошо процедура эта прописана в книге Солабуто

Lukasus, Спасибо.

Владимир Ходаков, легко)

Александр Муханчиков, даешь вебинар по покеру… ;)

Maksim Chertkov, я не крутой игрок пока в покер :)
могу по шахматам \ плаванию провести :D

Александр Муханчиков, вопрос…
е2 — е4

Тунеядец, ninjatrader — mirus — demo — качаешь котировки

Марсель Тазетдинов, сенкс — попробую

Тунеядец, у меня на текущий момент — 2 года.
Есть робот, который на истории с 2009 году торгует стабильно в плюс, но в реале я к этой стратегии пришёл лишь летом текущего года. Пока работает и радует своей прибылью.

Александр Муханчиков, сенкс

Александр Муханчиков, какой таймфрейм у вас основной для этих роботов?

Тунеядец, как ни странно, для таймфреймовых роботов — 5 минут. даже для среднесрочных

Александр Муханчиков, какая у лучшей стратегии максимальная просадка и средний % годовых дохода? Чтобы знать к чему стремиться.

Сенкс.

Тунеядец, у лучшей, на которой сейчас наибольшее количество денег, соотношение просадки к доходу 1 к 14-15. Это причём среднесрочная.

Александр Муханчиков, Т.е. при 10% просадки 140-150% годовых. Я правильно понял?

Тунеядец, да, верно

Александр Муханчиков, ок, сенкс. У меня счас примерно так же.

Александр Муханчиков, торгуете ли вы роботами на зарубежных площадках(каких?)?
Если да, то через какой брокер, API какого терминала используете?

Тунеядец, пока нет

Тунеядец, я торгую, IB, в интернете есть библиотека для коннекта к их терминалу. Есть еще OEC реализованный в стокшарпе, но я не пользовался

Тунеядец, Александр Муханчиков, это с какими плечами? и емкость если не секрет?

xTestero, соотношение 1 к 15 не зависит от плечей. просадка зависит от плечей.
ёмкость честно говоря большая, пока далёк от предела по ёмкости, потому средства потихоньку и привлекаю в ДУ.

Александр Муханчиков, согласен. От плечей зависит просадка и доход. Но отношение всегда будет 15.

Тунеядец, отношение просадки к доходу при реинвестировании прибыли вельми изрядно зависит от плеча. Даже не принимая во внимание непрямолинейные методы управления размерами позиций.
А мне что-то подсказывает, что и Александр и Вы не сторонники форексного подхода: «заработал — тут же сними и потрать!». :-)

Вестников, про реинвестирование речи не идёт. Естественно, что картина исказится.

опционы кто нить торгует алгоритмично?

xTestero, я нет, но оч хотел бы попробовать)

образование у алго-торговцев какое? (вуз, специальность)

xTestero, у меня ВМК ННГУ (математик — системный программист)

Тунеядец, что ж не мех-мат?!

Sergey Masyura, и что я потерял?)

xTestero, у меня ВМК МГУ (математик — системный программист)

Александр Муханчиков, с Е.Тыртышниковым знаком?)

Казаков Сергей, если это тот о ком я думаю — да. он у нас что-то точно вёл на 1м курсе, вроде линейную алгебру :)
я окончил лишь в 2009.

xTestero, финансист, вышку недоокончил, убежал работать :)

Марсель Тазетдинов, и где кодить научился?

xTestero, сам + партнер

Нон, есть, работают успешно

Александр Муханчиков, присоединюсь :)

Марсель Тазетдинов, а какие у Вас реальные результаты алготорговли?

Тимофей Мартынов, УЖАС!!! В терминал без слез не посмотреть… фьючи на сбер и газпром как 3-й эшелон ходят…

Smoketrader, ты случайно не знаешь, когда на Российском рынке появится ликвидностЬ???

Андрей_Мурманск, эммм… а она — есть)) ЦБР дает достаточное кол-во денег… на 1-м аукционе уже давно небыло дефицита (даже при переходе через месяц — через отчетность), на втором иногда есть слабый дефицит… но ставки с ЦБР порядка 5,5-5,55%… При этом на РЕПО ставки в районе 6%; а на МБК 6,5%…

Другое дело, что до «фонды» не доходит, но и ЦБР можно понять — ибо если они будут все время давать много, то банки просто будут выкупать бакс, что тоже не нужно…
Думаю текущая ситуация пока не поменяется. т.е. ликвидность будет — но только у банков.

Александр Муханчиков, живешь только с рынка? или работы кодером, на брокера/УК и тп?

xTestero, уволился 3 декабря 2011 года. с тех пор с рынка только. ну вот ещё запустил сигналы с середины ноября, но это так, по многочисленным просьбам.

работа кодером не интересна, не приносит удовольствия. роботы на заказ — тем более.

последнее время задумался что может и не прочь поработать удалённо в какой-нибудь команде. Но цель не деньги, а именно созидание и работа в команде.

Т.к. работаю один, да ещё и дома — утомляет несколько последние пару месяцев.

Ну или как вариант — собирать команду толковых трейдеров \ алгоритмистов.

Александр Муханчиков, Марсель Тазетдинов, Сколько у Вас стратегий в портфеле?

t-trade, под фортс 5, по СМЕ пока не ясно :)

Александр Муханчиков, спасибо
тогда еще куча вопросов:)
1. какую инфраструктуру используешь? сколько платишь?
2. второй вопрос если в первом ответ не «терминал брокера + API»:) какая доля в доходах благодаря продвинутой инфраструктуре? т.е. грубо говоря сколько от прибыли останется если переключить стратегии на квик?

xTestero,
1) квик + СтокШарп. 0 рублей
2) 100%, все стратегии ёмкие, от скорости не зависят

Александр Муханчиков, «этому городу нужны преступники получше… И я дам их ему» :)

Александр Муханчиков, «Ну или как вариант — собирать команду толковых трейдеров \ алгоритмистов.»

Цель?

Сармин Алексей (escoman), переложить на них то, что у меня делать не успевается.
+ обмен опытом, идеями.

конечная цель — зарабатывать больше денег чем каждый зарабатывает по отдельности.

Тимофей Мартынов, Велкам :)

Тимофей Мартынов, снепшот нужен потому что велс почему-то переодически слетает, и надо восстанавливать на тот момент когда оно работало

Тимофей Мартынов, да, скачивать историю придется ручками с сайта финам, в лицензии автокачалка с финама стоит, ну и возможно что-то еще из доп фишек

Тимофей Мартынов, окей спасибо

Марсель Тазетдинов, а зачем все это? рутрекер не катит?

t-trade, О, блин, уже было:)

t-trade, в 2013 году

Нон, в стокшарп реализована торговля с одного счета портфелем стратегий, но можно и заводить портфели

Нон, в StockSharp без проблем сохраняется эта информация на диск и с утра может быть подгружена.
Ноя не заморачиваюсь, у меня по отдельному субсчёту на каждую стратегию. Благо они бесплатны в открытии и обслуживании.

Андрей Сапунов, банк, казначейство…
Чего не будет: РТС 3000 точно не будет… но и РТС 100 тоже…

А вообще лучше более «конкретно» спрашивать… и по «профилю»))

Станислав Иванов, лучше на соотношение. и на стабильность

Александр Муханчиков, получалось ли больше 20 MaxProfit / MaxDD?

Станислав Иванов, если подгонять, то может будет.
основной вопрос — а смысл? :)

Александр Муханчиков, а что значит «подгонять»? Получается, что среднее меньше 20? :)

Тимофей Мартынов, создай свои координаты х и y

Тимофей Мартынов, сложно говорить абстрактно, приведи какой-нибудь пример где требуется стационарность

Тимофей Мартынов, я встречал такой пример в умных статях (толи механизатор толи еще кто) если ничего не путаю в терминах. Берем цены — ряд не стационарный. Берем среднюю считаем раpницу средней и цен. Опа — в новой системе координат ряд (разница) получилась вроде как синусоида стационарная. Только вот толку от такой стационарности, если зарабатываешь с разницы покупки-продажи в первой системе?:)

Тимофей Мартынов, знаю парочку — пишешь много умных статей. Вешаешь рекламу на сайт и зарабатываешь. Можно еще семинары платные. Главное побольше математики, сложных формул (можно ваще в термодинамику и физику твердых тел обратится)

Чет тред иссяк:( все продвинутые алго-трейдеры работают до 17-00 и не задерживаются на рабочем месте?:)

Тимофей Мартынов, полгода

Тимофей Мартынов, 2 месяца, но я уходил в алго уже представляя что там буду делать т.е. совершенно осознанно

Константин, не использую

Александр Муханчиков, руками зарабатывается больше, чем роботами, или наоборот?

secondi, последние месяцы — да, руками больше.

Александр Муханчиков, по поводу ДУ — вроде брокеры/УК сами ищут алготрейдеров для управления? % низкий или хотят раскрытие стратегий?

xTestero, и то и то обычно

Александр Муханчиков, если команду собирать — чего ждешь от партнеров?

xTestero, ответственности и профессионализма

Александр Муханчиков, ну это само собой. А более прагматично? например я ответственный и кодер профессиональный. но на рынке не зарабатываю. Идей полно, а вот с результатом увы:) не думаю что подобное сотрудничество особо тебе интересно?

xTestero, готов помочь довести идеи до ума. Если интересно — пиши в личку.

Тунеядец, ну например вот smart-lab.ru/blog/73272.php
в в лоб — пробои на выходе из диапазона, ничего особо не зарабатывают, можно в паблик выложить, если б не сам индюк:)

xTestero, задумался… :)

Александр Муханчиков, а вы сотрудничаете с брокерами/УК? в качестве ДУ наверно… больше вариантов не вижу.

Тунеядец, не сотрудничаю

Александр Муханчиков, с кем-нибудь из команды единомышленников делите прибыль? Или они имеют возможности свои деньги крутить на ваших стратегиях, но на своих счетах? Или же у вас такое не практикуется и каждый сам за себя?

Анатолий Березняков, я сам по себе, команды у меня нет.

Александр Муханчиков, имею ввиду Сухова, Горбунова итп. Вы же вроде вместе работали?

Анатолий Березняков, только в рамках проекта стокшарп.

с алексеем раньше работали вместе, потом разошлись — он решил сконцентрироваться на организации курсов для стокшарпа, я — на бирже и торговле.

так что я сейчас сам себе команда :)

Александр Муханчиков, ясно. Спасибо.

Александр Муханчиков, Каким образом можно получить котировки акций ММВБ с минимальной задержкой? Сделки совершать при этом не нужно.
Интересует не инфраструктура, а технологии.
2. Планируете ли Вы переходить на Plaza Cgate? Если планируете, то как быстро?
Спасибо

gravity808, через плазу.
2) плаза си гейт уже реализована, но мне скорость не важна, поэтому пока не планирую

Александр Муханчиков, Для нас скорость критична.
Благодарю за ответ

gravity808, по тестам — сигейт на текущей версии плазы не даёт особо прибавки к скорости.
ждём спектры.

но уже надо ориентироваться на сигейт, это точно.

Константин, датамайнинг скорее всего не поможет писать стратегии, просто он расскажет очень многое об инструменте который мы собираемся торговать, отсюда профит

Boris, Допустим он уже не новичок, некий опыт имеет и может зарабатывать 10% в месяц (условно)

скорее всего не может, иначе он бы тут не задавал вопросы :)

1) не советую
2) не советую
3) нормально

Марсель Тазетдинов, допустим зарабатывал на гораздо меньшей сумме в процессе обучения, когда была возможность тратить на это много времени

Boris, ну так вот и надо признать что стабильные 10% в мес чтобы на них можно было жить, скорее мечта :)

Марсель Тазетдинов, это понятно, что же выходит, продолжать пахать на дядю и жить мечтой ?))

Тимофей Мартынов, Это фуршет от самизнаете?

GetProfit, присоединяюсь к вопросу. Также интересно для нашего любимого фьюча)

GetProfit, тут куда проще — Бирже нужно, чтобы инструмент торговался (была ликвидность по нему), соответственно, ММ выходит на рынок и выставляется в стакан с 2-х сторон на покупку и на продажу (с некоторым спредом). Т.о. удовлетворяя заявки как на покупку, так и на продажу. Чем больше ММ, тем уже (зачастую) спрэды. ММ имеет от Биржи некоторое fee за ММ… На цену акции… Вопрос какой — если новое и не торгуемое почти — то от ММ будет сильно зависеть цена. А если а-ля Сбер, ГП (фишки) — то тут что есть, что нет «невооруженным» глазом не понять…

Smoketrader, тоесть ММ может теоретически набирать позу и гнать рынок против большинства?

GetProfit, теоретически возможно все… Практически — это дорого… т.е. нужно много денег… А на неликвиде задрать рынок реально… Ростелеком к примеру так играется… Все вверх, он вниз и т.д.

Sergey_gt, я бы не смотрел на индикаторы. т.е. из предложенного — скорее паттерны и волатильность.
комиссия — 1 рубль биржевая, брокерская — смотрите сами. у меня 0.24 рубля за контракт.

если речб про проскальзывание — то на пробоях может легко быть 100пп на небольших объёмах.

Владимир Ходаков, e5xf4

freemason, слив, появление другой рабочей стратегии которая на голову выше

freemason, превышение просадки в 1.5 раза максимальной исторической, появление коррелированной системы, которая не хуже.

xTestero, стандартное отклонение

Марсель Тазетдинов, от чего?

xTestero, это всего, это мат. ф-ция такая, лучше в википедии прочитать

Марсель Тазетдинов, ну там всяко что то из чего то вычитается:)

xTestero, полосы Боллинджера — и есть волатильность

PirateTrade, стокшарп \ велс лаб.
слышал, ставил, смотрел. ваш софт очень полезен для ручных трейдеров, рекомендовал уже знакомым.

без анализа ручных сделок — никуда.

как альтернатива, на данный момент более удобная — marketstat.ru/

Александр Муханчиков, Хочется уточнить свой вопрос.
Как вы анализируете эффективность работы, в случае если на одной связке тикер-счёт работает несколько роботов?

Мы пользуемся полем «комментарий», куда отправляем название стратегии. Это позволяет отнести сделки и заявки к разным стратам. Даже специальная сборка журнала есть для этого, рассчитывающая число заявок на рубль комиссии, чтобы не попадать на транзакции.

PirateTrade, у меня все заявки идут в рамках стратегий. то что они работают на одном счету — всё равно.
получается ссылочная целостность в рамках стратегии.

Александр Муханчиков, То есть получается, что имея сырую таблицу всех сделок из квика, невозможно установить к какой страте относятся те или иные сделки?

PirateTrade, да, но мне это и не нужно.
у меня каждая стратегия в конце дня пишет свой отчёт.

если было бы нужно — добавил бы комментарий для каждой стратегии. тогда можно и по таблице установить

Александр Муханчиков, Ясно, Спасибо!

Тимофей Мартынов, главная задача на текущий момент — сделать качественно и красиво. Пока софт не будет выглядеть и работать так как мы хотим, мы не собираемся делать его платным.
Когда софт бесплатный — больше загрузок и, соответственно, обратной связи, в этом основная мотивация.
А зарабатываем в стакане, в основном HFT стратегии.

Тимофей Мартынов, сколько зарабатывает смарт лаб на рекламе в среднем в месяц?

Тимофей Мартынов, позорник последний

xTestero, среднее арифметическое

Тунеядец, в двухмерном случае медиана — линия. В линейном случае медиана — точка = среднее арифметическое.

Тунеядец, не, не вариант
положим ряд = 1,1,1,1,1,5. Среднее 1.666…
хотя 5 явно шум и мне надо на выходе ~1
в принципе в некоторых задачах прокатывает присвоение второй координате порядкового номера, но не в этом…

Тунеядец, что то не то пишете. Медиана совсем даже не среднее арифметическое. Вики в помощь, «показатели центра распределения».

hermit, да, согласен. не прав. надо поднимать мат часть))

Профессор Преображенский, встречный вопрос — зачем это знать, чтобы писать роботов и зарабатывать на рынке? :)

Сармин Алексей (escoman), Нет. Чтобы восполнить отсутствие знаний

Профессор Преображенский, меняется субъективная оценка справедливой цены акции участниками торгов. Как вариант. :)

Сармин Алексей (escoman), Хорошо, кто меняет стоимость акции?

Дмитрий Солодин, Сколько необходимо денег, для того чтобы создать свой хедж фонд?

Профессор Преображенский, если говорить косты чисто на инсталяцию фонда — то это порядка 30000-50000$ одномоментно, но в первый год только организационные расходы превышают 100000$

Если же вы ещё хотите сразу обеспечить стабильный минимум фонду — в Европе это примерно 1 500 000 — 2 000 000 $ В этом случае вы станете якорным инвестором своего фонда

Тимофей Мартынов, 1,5-2 — это минимум, который должен быть в фонде — иначе его закроют. Если свои положить — надёжно фонд не будет закрыт, пока выполняется минимум

Дмитрий Солодин, где найти клиентов в фонд?)

freemason, нигде не найдёте, если не будет истории торгов. Нарабатывайте историю, потом ищите инвесторов.

Дмитрий Солодин, Хорошо, я хочу вложить в Ваш фонд — деньги, покажите мне пожалуйста историю торгов.

Профессор Преображенский, я только начал торговать — истории пока не достаточно: www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Подождите месяца 3-4 и тогда примите решение. Правда в случае успешного периода, стоимость паёв будет выше текущей. Но зато вы будете видеть продукт, который приобретаете.

Дмитрий Солодин, Есть ли вакансии у вас в компании? Хочу переехать жить в Андорру!)

Тунеядец, вакансий пока нет — а переехать жить в Андорру можно и другими способами…

Тимофей Мартынов, Игра не лёгкая, нужно быть готовым к серьёзным расходам — и материально и морально…

Дмитрий Солодин, как давно занимаетесь спекуляциями?

Василий Антонов, более 8 лет

Boris, я в принципе сейчас не пыжусь — мне нравится сам процесс, решение амбициозных задач — для меня это стимул к дальнейшему развитию как личности. Я взрослею — мой трейдинг должен взрослеть вместе со мной. Главная задача для меня — это качество. Я уже не стремлюсь стать первым, я стремлюсь стать самым сбалансированным

Дмитрий Солодин, спасибо, достойный ответ ))

Boris, цель стабильность доходов и развитие идей.
Сидеть дома у терминала мне пока слишком скучно. Поэтому я занимаюсь трейдингом в казначействе банка + развитие инвестиционных продуктов (новые структурные продукты), 4 fun — повышение финграмотности в ВУЗах, школах (бесплатно)…

Ну и вообще как глобально — семья, а там и дом за городом…

Smoketrader, а нет желания что-то свое создать?

Boris, ну есть… ток в другой сфере…

Smoketrader, )))

Игорь Рябушкин,
1) руками торгую и отмечаю себе, записывая на бумажке
2) нету
3) порядка 10-15
4) вопроса не понял. если есть паттерн — есть чёткие условия. беру и программирую их.

Александр Муханчиков, спасибо за ответ.

freemason, Тима работает «от сети», а Андрей «на батарейках» )))

krasoffka,
1) у меня есть одна стратегия с объемами если это имелось ввиду
2) не обязательно свечей, чего угодно, хоть комбинация индикаторов
3) вообще не используются никакие

Марсель Тазетдинов,
ты ж вроде говорил про прайс ченл как фильтр флета в вебинаре и говорил что им часто пользуешься?

krasoffka, точно, значит это единственный индикатор, но не часто пользуюсь, просто применял да

Марсель Тазетдинов, Александр Муханчиков, а есть ли нормальный софт для бэктестинга опционов? Сталкивались с QuantLib?

MaxStark, она на С++, поэтому не применял

MaxStark, не сталкивался

Александр Муханчиков, если пользовать связку сток-шарп+квик — какого брокера лучше использовать (на данный момент Альфа-директ — есть ли смысл с него переходить на квик)?

KauperWOOD, церих \ открытие
стоит или нет — зависит от потребностей

Александр Муханчиков, Ты говорил, что запустил сигналы — где их можно посмотреть?

Serge_trade, тут подробности — smart-lab.ru/blog/85821.php

Тимофей Мартынов, могу ответить за Сашу, отличие в том что в C# кодеру не нужно управлять памятью, за него это делает фреймворк, соотв. мест где можно накосячить в разы меньше чем в С++. Но С++ наверное один из самых производительных языков в мире, для примера, все игры делаются на С++.

Марсель Тазетдинов, в общем вариант неосилить С++ намного более вероятен :)

Тимофей Мартынов, поставил в тупик, в 2х словах не отвечу.
вкратце если — для начинающих проще изучать C# в случае программирования под виндами. Если программируешь под линуксом — то для начинающих будет проще Java.
Как минимум, не надо будет заботиться о работе с памятью, которая составляет немалую роль в C++.

Александр Муханчиков, C# можно и под линукс(mono фреймворк).

Тунеядец, я это знаю :)

Тимофей Мартынов, С# более высокоуровневый язык, чем С++.

Это значит, что между ОС и компилятором в C# присутсвует толстый слой промежуточных библиотек через которые программа работает. А на С++ можно работать с ОС напрямую, но так же и с указанными библиотеками, если не ошибаюсь — тоже.

Для 99,9% прикладных задач С++ не требуется, если есть C#, а изучать его сложнее.

Если я в чем-то не точен, более знающие могут меня поправить.

Марсель Тазетдинов, как реализован риск менеджмент в ваших роботах? что происходит в случае мега тренда против позиции?
(напишсал пост выше, но перепутал авторов)

Frank_Cowperwood, есть технический риск менеджмент, но это мое ноухау поэтому умолчу

Павел Караваев, понятия не имею, не имею никакого отношения к её разработке

znunrg, поддерживаю. На вопрос какой реальный доход от алго — молчание. На вебинаре по ДатаМайнинг полчаса этот «специалист» искал ошибку в «if — else».
Видеть как работают чужие роботы и стоять рядом — это не значит быть самому специалистом в этой области. Я говорю о господине Тазетдинове.

_sg_, sg_, ну так дорожка для гур проторенная, вовремя прыгнуть на какую-нибудь тему, и почитать по ней курсы по-быстрому, пока других не набежало, и понимать тему необязательно, глявное лить побольше воды. А вообще я фигею, за те деньги которые гуры берут за курсы, можно стать сертифицированным специалистом по языку программирования и базам данных. Но люди видимо настолько ленивы и тупы, что готовы идти к тем, кто на вопрос чем сишарп отличается от си++, говорят что на последнем игры пишут))

znunrg, надо было у них спросить, чем отличается Керниган от Ричи или что такое Страуструп.

vladimir55, а оно вам надо, постоянно зарабатывать на рынке? есть наверняка всякие как тут принято говорить «неэффективности» рынка, типа арбитража, но чтобы на них заработать надо очень хорошо постараться, так как холявы не бывает и полно желающих ею воспользоваться) и уж тем более не стоит одиночке, в это лезть, я вот не понимаю, неужели все думают что они самые умные?) щас скачаем паленый велс лаб, накидаем если хай > лоу тогда бай, а иначе сел) и вот оно алгоритмическое счастье) ведь заметьте, что в стратегиях которые тут зачастую выкладывают процент прибыльных сделок, в подавляющем большинстве меньше чем проигрышных, и тем не менее системы показывают огромные профиты, благодаря риск менеджменту) что с моей точки зрения тупо подгонка под конкретный ценовой ряд. Есть знакомые которые учетверили и упятерили свои капиталы, входя постепенно в сбер от 30р в 2008 и продавая это все в 2009 от 80 и выше) жалко я в то время не очень дружил с биржей) и полезут они в рынок не раньше чем оно опять будет также) вот как нужно зарабатывать на рынке, а заниматься ерундой ища какие-то паттерны, и алгоритмы)