<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Характер рынков

Вернувшись из бассейна и перед сменой резины на тачке решил уделить часок рынкам и роботу.

Так вот — смотрю я на график его исторической  эквити:
Характер рынков

И вижу, что характер рынка в 2011 и 2012 совершенно разный.
2011 год был более волатильным, мог принести больше прибыль хотя и при бОльших просадках.
2012 совершенно другой, меньше волатильности, соот-но меньше возможности заработать и меньше просадки.

Пытался задать себе вопрос почему характер рынка поменялся сразу после перехода на RIH2.
Единственный адекватный ответ, который мне приходит в голову — сменился состав (кол-во и качество) маркетмейкера( -ов).

Как это можно применить к роботу идей нет. Просто интересно что нас ждёт в 2013 году...))

Теоретический график эквити робота за время ЛЧИ:
Характер рынков

 
Практический график (на реале) можете посмотреть на сайте ЛЧИ.
Сейчас 32 место.
Опять же приятно удивляет, что просадки больше  3тп за время конкурса пока небыло, но и доходность средняя меньше чем в 2011 году.

Как то так…
 

Что такое маркет-мейкер? Это реальное лицо? Если он реальное лицо- то ему доступна информация о рынке. Может ли он извлечь выгоду для себя или он лицо бескорыстное?
avatar

Silent Hamster

Silent Hamster, не поверишь, но это реальные лица: rts.micex.ru/s61
и далеко не бескорыстные
avatar

Olleg

Сергей, хороший график!
avatar

Sekator

Sekator, спасибо.
avatar

Casper

красавчик! ++
avatar

KukloVar

что за робот? в плане ХФТ или часовик?
avatar

KukloVar

KukloVar, не, не ХФТ — трендследящий
avatar

Casper

Тунеядец, на каком таймфрейме?
avatar

vito333

vito333, 4мин
avatar

Casper

Тунеядец, 4мин? раньше я бы сказал что это глупости, а теперь знаю, что очень все грамотно :)
avatar

Marsel Tazetdinov

Подтверждаю. Уходят деньги. упада вола. системы всех фреймов испытывают «недодел».
avatar

Stock'n'2Barrels

у Вас автоматический тестер в экселе? просадка считается по сделкам или по перереоценке позиции?
avatar

VitalosHF

VitalosHF, эксель мне только график строит, не более.
просадка считается по сделкам.
avatar

Casper

по моему очень хороший результат. Можете описать стратегию- на чем основанна, как устроена ММ и РМ, стопы и т.д.
А мне кажется что характер рынка мог поменять в том числе и по причине изменения шага. Спредеры нужно перенастраивать, скальпинг стал большее «жирным».
avatar

Скальпёр

Максим Викулов, ММ и РМ можно сказать отсутствуют. Две стратегии, одна пробойная, другая просто переворотная на основе SMA. Они друг друга дополняют, одна смотрит вверх, другая вниз — итого кеш.
avatar

Casper

Тунеядец, а что за система для тестирования? Своя?
avatar

jtrade

Jetta, да, всё своё
avatar

Casper

Тунеядец, а получается, что зарабатывает когда одна система не дает сигналов, а другая входит в сделку? это оправданно получается?
avatar

Скальпёр

Максим Викулов, вход в сделку когда обе дают сигнал в одну сторону. Для определения оправданности можно смотреть результат.
avatar

Casper

Тунеядец, вход по обеим системам? скажем так двойным объемом? интересно, хоть и просто, но я о таком не задумывался.
avatar

Скальпёр

Максим Викулов, у меня всё в роботе довольно просто.
3 состояния:
лонг, шорт — когда обе показывают в одну сторону
кеш — когда в разные стороны
avatar

Casper

Тунеядец, ясно, спасибо)
avatar

Скальпёр

НИК BIL?
avatar

ZooR

ZooR robot_Rokki
avatar

Casper

Тунеядец, хорошо идёт, а за сделку сколько платите брокеру?
avatar

ZooR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW