Рынок

Рынок | Статистика диапазона колебаний акций Сбера

С августа 2007 года внутримесячные колебания акций Сбербанка
Статистика диапазона колебаний акций Сбера

Диапазон изменений-в течение месяца расстояние между хаем и лоу не превышает указанную величину
Зачем это нужно? Я думаю, что это понадобиться для стратегии продажи голых опционов.
★5

Роман Некрасов, 10-20 рублей сверх теоретической заплатите ММ и получите)
avatar

Григорий

почему ваш топик сразу на главной? :-)
avatar

Мурен(а)

Евгений Александрович, коррупция в России ))
Евгений Александрович, сижу жду ответа :)))
avatar

mauzer

Евгений Александрович, сами удивляемся )))
avatar

Григорий

а чего на 30-ти остановились? это пол-дела же

может на 50-ти вообще будет 99,9%
avatar

KukloVar

KukloVar, да, можно было, но опцики продавать в таком диапазоне, наверное. уже не получится из-за низкой ликвидности и стоимости. Что дальше: составляем таблиц стоимости опционов call и put, рассчитываем риск по модели и считаем ожидаемую прибыль. Прибыль=вероятность прибыли*возможная прибыль в диапазон-вероятность убытка*вероятный убыток от закрытия (в сбере не более 300 руб на ветку будет, а скорее всего меньше, так как только в конце жизни месячного опциона это произойдет).
avatar

Григорий

Григорий, по Ри, такая штука была бы полезнее:) там и опционы поликвиднее будут
avatar

Руслан Усынин

Руслан rzusynin, согласен, надо сделать
avatar

Григорий


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW