<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Максимальный коэффициент Шарпа

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

Максимальный коэффициент Шарпа    

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271
 

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?
 

Странно… Всегда думал, что Шарп — это отношение среднего размера сделки (в %) к стандартному отклонению всех сделок (в %). А т.к. средняя сделка не может быть больше, чем SD, то Шарп не может быть больше 1
avatar

Кот Матроскин

Кот Матроскин, почему не может? легко может быть такое распределение.

по идее в табличке надо лишь первый столбец на второй поделить. что-то странное они там насчитали.
avatar

vlad1024

Кот Матроскин, максимальнов возможный считается исходя из предположения, что это когда все сделки прибыльные и берут все бары в правильную сторону, видимо.
avatar

cutlоsses

1,1-1,5 на часовиках без оптимизаций… я не жадный)
avatar

krolix

хз, но тема прикольная+
avatar

pestrik999999999


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW