<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Загадка Ливермора.

Добрый день, Ув. трейдеры! Давно я не писал. Все как-то времени не было. Но за новыми статьями следил. И все таки Март молодец, очень хороший сайт!!! Теперь к загадке, хотя загадка наверно для меня, вы то думаю мне разъясните.

В одной не без известной книге, есть очень интересный абзац. Я долго над ним думал, но ведать мой IQ не позволяет понять, что же этот абзац означает и как его понимать. Вот сам абзац слово в слово:

Одна из самых полезных вещей, которой может научиться любой, такова: нужно отказаться от попыток схватить последнюю восьмую — или первую (Имеется в виду 6/8 пункта, вычитаемая из цены при продаже (или покупке) неполного лота, то есть меньше шестидесяти штук.). Это две самые дорогие восьмушки в мире. В совокупности они обошлись биржевикам в такие миллионы, что их хватило бы на строительство бетонной автострады через весь континент.

Надеюсь Вы сможете объяснить, желательно на примере, что же это значит. Хотелось бы услышать и от Марта, ведь он сам рекомендует эту книжку.

Всем заранее большое спасибо за уделенное время!!!
 

я это понимаю так, что не надо ловить минимумы и максимумы…
avatar

trader_grader

Это да. Но в тексте именно указано пункты. Вот мне и хотелось бы понять на примере наших акция. Можно фьючерсов.
avatar

Celentano

Спасибо, я рад, что вам нравится наше достояние!:)
Это тебе спасибо за активный и интересный сайт!
avatar

Celentano

Я это понимаю точно так же, как и trader_grader

Думаю, он имел ввиду, что надо заходить в зарождающееся движение, и выскакивать до того, как оно закончится
Объясните пожалуйста что такое хеждирование и как оно работает на примере фючерса на индекс РТС? Столько торгую и не задумывался что это такое.
Хеджирование это тоже, что и страхование. Предположем имеется какой-то портфель акций. Рынок бычий и портфель какое-то время растет. И вот трейдер считает, что сейчас может произойти коррекция, но скажем не очень глубокая и он хочет за хеджировать свой портфель. Для этого он продает равноценное кол-во контрактов фьючерса. Тем самым если коррекция действительно начила реализовываться трейдер имеет плюс по коротким позициям фьючерса. И не теряет свою позицию в акциях. Как-то так)))
avatar

Celentano

Давайте на примере примере 1 лота фьючерсного контракта РТС. Допустим рынок сейчас медвежий, я хочу застраховаться от кратковременного повышения т.к например в пятницу я хочу выйти из шорта. Какие операции я должен сделать?
Если по акциям открыта короткая позиция, то необходимо купить фьчерс.
avatar

Celentano

Тоже не понимаю хэджирования. Покупаем акции, для страховки продаем фьючерс, если рынок растет мы ничего не зарабатываем? как и если вдруг упадет ничего не теряем?
avatar

Игорь А.

Ну на самом деле фьючесры были изначально придуманы для хеджирования производителей продукции.
avatar

Celentano

ну да, только во-первых, лучше хеджироваться опционами, тогда при хорошем росте фонд все равно заработает, а при снижении не потеряет больше премии. а во-вторых, не забывайте, что по теории акции надо покупать, чтобы получать дивиденды, а не чтобы продать подороже, гг)
avatar

Wisard

Не забудьте самое главное. Если базовый актив фьючерсного контракта не совпадает с хэджируемым активом, то нужно посмотреть что такое оптимальный коэффициент хэджирования и попытаться прикинуть его для вашего случая. На основе, кстати, можно посчитать и оптимальное кол-во контрактов.
avatar

Deleted

На основе него*
avatar

Deleted

На акциях минус — хедж фьюч плюс, в остатке 0. плюс у брокера.
avatar

Валерий

Почему используют хеджирование, спрашиваете? Да все просто.
1. Крупные управляющие обычно не использует стопы.
2. Они собирают позицию в течение значительного времени
3. Они играют в основном от покупок, к этому обязывает и государственное регулирование на рынке (НПФ, ПИФ и т.д.)
4. При резком движении они не могут взять и избавиться от всех бумаг, просто не хватит ликвидности, да и стиль торговли не тот.
5. Чтобы избежать потерь на коррекции они и хеджируются, поскольку лучше пересидеть позицию с заработком 0, чем со знамом "-".
5. Это самый дешевый способ сохранить позицию.
хорошо об этом рассказал в своем интервью Андрей Есин.
www.how-to-trade.ru/content/andrei-esin-o-filosofii-bolshikh-deneg-ch1-1
ну и вторая часть там же есть
avatar

timon

Вот и разгадана загадка Ливермора)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
avatar

Celentano

Спасибо за хорошее разъяснение!!!
avatar

Celentano


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW