Блог им. sherman

Робот дейтрейдер

    • 06 февраля 2011, 15:13
    • |
    • Deleted
  • Еще
Продолжая эксперименты, разработал робота — дейтрейдера с фиксированными take-profit и stop-loss. Такие роботы и вообще прибыльные HFT-роботы имеют статистическое преймущество над обычными. С одной стороны большое кол-во сделок, казалось бы, это большая комиссия, но с другой, если ваш робот работает более менее равномерно(равномерное распределение прибыли и отношения убыточных сделок к прибыльным), вы можете его использовать на любом временной участке и получать положительный результат. А вот роботы, которые совершают мало сделок и работают на крупном таймфрейме очень сильно подвержены воздействию негативных случайностей. Заглючил терминал, пропал интернет. Робот пропустил 1-2 сделки, которые могли дать весь доход за месяц. В этом случае ваш робот становится уже не прибыльным, а убыточным. Дейтрейдер это робот, своего рода античерепашка. Ему все равно что будет через несколько часов или даже минут.
 
★1
17 комментариев
Брокера для робота я пока что выбираю. Сейчас тестируется на АД.
avatar
TSLab абстраигрует полностью. Это одна из причин, почему я перехожу с самописной программы.
avatar
есть спецы по Метастоку, которые могут мне помочь его настроить?
avatar
Пиши сюда. Обсудим www.smart-lab.ru/blog/1481.php
Сорри что не в тему — просто очень нужно )
avatar
как написать такой индикатор чтоб время было ключом к запуску прграммы подскажите пожалуйста
avatar
Время чего?
avatar
время сервера
avatar
нет не сервера а самого бара чтоб индикатор зависил от времени прошедшего как связать начало нового индикаторного тика со временем такая функция в mql есть я чтото не могу найти как её можно привязать
avatar
Хмм, ничего не понял. В TSLab есть понятие источника данных. Источник данных имеет тайм-фрейм. Скрипт или индикатор работает с одним или более источниками данных.

Время и дату бара можно получить из коллекции:

source.Bars[index].Date — где index это текущий бар. Смотри класс TSLab.Script.Bar.
avatar
У меня достаточный опыт разработки ботов на ТСЛАБе — совет только один может быть для этой платформы = коннектор ТРАНЗАК — брокер Финам.

Самый стабильный на текущий момент.

Я поддерживаю связь с основателем этой конторы — Андреем, его цитата: «Мы его вылизывали 10 месяцев»…
Да, именно тслаб я имел ввиду — у них с транзаком меньше всего проблем
Боюсь, что данная система не будет работать по факту. А можно вкладку результаты? Если конечно он не работает внутри свечи, но тогда тестить его невозможно, так как все что в лабе не имеет значения. Есть ли проскальзывание в тесте?
Про время/сделки полностью согласен, сам попадал раньше.
avatar
Вкладку результаты не покажу. Насчет работоспособности — посмотрим. До реального запуска на новой платформе осталось не так много времени.

Все приказы в системе — исполнятся по рынку.

Для stop-loss сделал доп. проскальзывание, чтобы эмулировать реальный рынок.

Я рассчитываю на 40-50% от того, что есть в тесте.
avatar
дак у тебя граль!!!
avatar
ещё круче чем у меня
avatar
Если приказ TakeProfit прописан в стратегии раньше, чем StopLoss и профит небольшой, ты получаешь иллюзорный результат. В тестировании такой приказ будет выполняться всегда раньше чем StopLoss при достижении целевой цены, естественно. В реале же будет исполнен тот, до которого _первым_ дойдет цена :-)
avatar

теги блога Deleted

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн