Рынок

Рынок | true_flipper о фьючерсе РТС (вчера в 23:32)

Репост отсюда: http://true-flipper.livejournal.com/436853.html

Чтобы в контекст это все поместить — есть такой Fisher-Gartman Risk index — там много всего, лонг и шорт, но идея такая, что он должен расти когда на рынке risk on и наоборот. Корреляция с РТС ~ 70% за последние два года по дневкам что очень дофига. Вот чего он делает сейчас:

true_flipper о фьючерсе РТС (вчера в 23:32)

Ну а что с РТС всем видно и так. Моя теория простая — несколько крупных игроков во время не закрыли шорты и держат (это видно по динамике OI и тому как у уровней торговля идет), ждут outflows дальнейших чтобы прикрытся, такая же ситуация примерно на некоторых других EM — Бразилия как упала так и не отжалась, хотя сегодня например MXEF сегодня + 0.7% Забавно, что рубль доллар уже лучше ходит за сентиментом глобальным чем стоки, там шашкой не помашешь особо, большой относительно наших акций стал рынок.
★7
на каждого агента есть контрагент. собственно зачем выпускать крупного шортиста если кто-то об этого шортиста лонг открыл и сидит с профитом?!
avatar

Antigel

корреляция то есть, то нету. Понятно как нужно торговать когда она есть и непонятно когда её нет. Самое обидное что корреляция внезапно расскореллируется и не понятно когда она будет =)
Теорию подстраиваете под позицию?
А может «Биг бойс» уверены, что рынок вернется на ло?)
бывший главный кукл fRTS слил своего повадыря, неблагодарныя! ))
avatar

Jonah

описание индекса:
www.djindexes.com/customindexes/fishergartman/

индекс не имеет отношения к РФ или даже БРИКС в целом, так что корреляция вполне м.б. случайной
avatar

Jonah


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW