Блог им. vladislav99980

"Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос" - 2

В связи с закрытием всех позиций на экспирацию, можно подвести итог по комиссиям

Продолжаю считать экономию по комиссиям.
Начал в апреле, с переходом на новую систему торговли.
с апреля по июнь был переходный период,
с июня по сентябрь добавил почти все инструменты
с сентября по декабрь, добавил еще инструментов, уменьшил количество сделок.
"Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос" - 2
"Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос" - 2
"Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос" - 2




итого за это время получаем:
экономию на комиссиях биржи на сумму 597 267 рублей
экономию на комиссиях брокера на сумму 2 722 рублей
экономию на количестве сделок 7 163 штуки

Плюс еще экономия на спреде, эти данные тоже считаю, но выкладывать не буду, т.к. там много конфиденциальной информации.
Но точно можно сказать, что цены входа лучше лимитками, чем вход по рынку, за счет того что 132 499 сделок всего, и потеря спреда на каждой сделке сказывается негативно на п/у.

Это по мотивам этого поста «Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос», были вопросы и не понимание, зачем это все нужно: Смартлаб  , он же в ВК


Автоследование — ник VLTorgovie    Блог ВК          Чат в Telegram

        

★1
5 комментариев
Странная аналитика. Не вижу самого главного, а именно дельты расчетной цены сделки и реальной цены сделки нарастающим итогом.
Дмитрий Овчинников, она считается (вот тут об этом я написал, м.б. не совесм понятно: «Плюс еще экономия на спреде, эти данные тоже считаю, но выкладывать не буду, т.к. там много конфиденциальной информации.»), но не здесь)) причем там немного кривоватые часть данных в связи с переходами и т.д., ну в общем она не в читабельном виде, надо переделывать. лень. с нового года хотел все данные уже нормально сделать, поэтому вы ее и не видите

avatar
VLTorgovie, 
при чем тут спред? Вы вообще не то считаете, точнее не считаете то, что надо считать, поэтому и пишу, что странноватая аналитика.

Вот здесь посмотрите, Сергей считал нечто похожее на то, о чем я говорю, правда называл это почему-то «проскальзывание»:

https://smart-lab.ru/blog/937198.php

Эта величина в трендовых системах не может быть в плюс и по маркету, а уж в лимитных сделках просто обязана быть в минус и в минус шикарный.
Дмитрий Овчинников, вот тут постарался пояснить, что я считаю 
avatar
VLTorgovie, 
ответил там
спасибо за статьи и дискуссию.

теги блога VLTorgovie

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн