SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
сомнительно, что фиксированный лучше...
- 13 мая 2023, 09:59
- |
типа 2% фиксированный стоп?.. идея неплохая… потеря 2% от всего депозита не критично на довольно длинной дистанции при условии положительного ожидания от трейдов...
а почему все таки не от волатильности?.. как-то более логично, трудности расчета преувеличены… кроме того, идет постоянный распад корреляции волатильности (на дневках в пределах 15-20), что подтягивает стоп под очередной срыв, как бы автоматизирую его и уменьшая, в то же время, потери накопленной прибыли...
не согласный я с 3Qu...
но зная немного 3Qu... ему мое несогласие далеко по барабану…
361
Читайте на SMART-LAB:
Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений
Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых...
21 мая 2026, 14:42
🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?
В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно...
22 мая 2026, 16:00
теги блога wistopus
- binance
- IMOEX
- акции
- алроса
- бпиф сбербанк индекс мосбиржи
- БПИФ УК Первая Сберегательный
- брокеры
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- ЗОЖ
- золото
- ИИ
- инвестидеи
- индекс МБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- облигации
- опционы
- оффтоп
- политика
- полюс золото
- портфель инвестора
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- сберрублевыекорпоблигации
- скользящие средние
- смартлаб
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- форекс
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
- японские свечи
разумеется стоп — энто ЗЛО..
но когда на бирже наступает ШУХЕР, то стоп превращается в Золотую Карету..
7 сигм, если взять взвещенную волатильность на определенном этапе пробивает именно ШУХЕР, а обычная волатильность до 7 сигм не доходит, а энто всего лишь 8-10% потери от депо и энто смешно, когда все падает на 25%,50%...(а Шухер на бирже -энто постоянное явление)
близкий стоп выбивает на раз, но потеря 2% при условии, что заходим на положительном математическом ожидание, энто фигня… на дистанции наше преимущество работает на нас....
плавали — знаем©
По моему глупо открывать сделку с расчетом на рост и продавать дешевле
глупо — не глупо...
торгуем вероятностное ожидание… потери неизбежны, точно также, как и просадки для Вас…
Если я уверен в дальнейшем росте инструмента то ни за что его дешевле не отдам
а кто спорит-то?...
КРЫС так и говорил об брекзите...«не сработали близкие — сработали дальние стопы»