1 СТАТИСТИКА
Решил посмотреть статистику торговли с 2020 года (начал с марта 2020 — где был самый страх страх).
При желании можете посмотреть в блоге более раннюю статистику
В марте 2020 призывал всех тарить на все от 2200 с целью 2666 — исполнено 07.04.2020.
От 2666 работа от шорта к 2500 — исполнено 15.04.2020.
От 2500 взят лонг и указана цель 2666. Достигли 30.04.2020
От 2666 взяты шорты с целью 2654. Показали минимум 2664 14.05.2020. Шорты закрыты
На 2570 взял лонги с целью 2830-2850. Цель достигнута 04.06.2020
От 2830 взят шорт с целью 2666. Цель достигнута 15.06.2020
На 2666 сформирован лонг с озвученной целью 3000 — достигнута 12.08.2020
На 3040 сформировал шорты с целью 2920. Достигнута 08.09.2020
04.09.2020 начал формировать лонг на 2900 с целью 3226.
Дно в этот раз не поймал, так что какое то время боролся за понижение средней — в частности, указал что буду брать плечи на 2666.
2666 дали 02.11.2020. Сформирована средняя на 2750
На 3226 09.12.2020 года сдана часть остаток ушел на 3470 — 08.01.2021
Хронология изложена в постах
smart-lab.ru/blog/663663.php
smart-lab.ru/blog/669326.php
Остаток позиция перевел в долгосрок — их не продам никогда. По ним безубыток в районе 0. Позы работают для дивов.
После этого перешел в режим спекуляций, полагая что дадут существенно ниже.
Это было ошибкой — ибо до лета 2021 рынок рос. Среднесрочных лонгов не было.
Хотя в начала 2020 был шанс их взять — ждал на 3620 лонг, но дали только 3670.
Была прибыль от долгосрока и спекуляций.
Тем не менее вся упущенная среднесрочная прибыль 2021 года (первой половины) отнята у быков во второй половине 2021г.
14.10.2021 на 4292 (это был исторический хай) был сформирован среднесрочный шорт с целью 3620-3500. Цель достигнута 14.12.2021
smart-lab.ru/blog/732633.php
Сформирован лонг со средней 3620 (при чем удалось взять плечи на утреннем проливе 14.12.2021) с целью 3900. Цель достигнута 04.01.2022 — хай 3892 (лонги сильно сокращены).
smart-lab.ru/blog/748101.php
В посте от 04.01.2022 указал что от 3900 жду отливы на 3810 и 3760.
Поэтому лонги среднесрок сильно сокращал и брал шорты с указанными целями. Они достигнуты 06.01.2022
В этом же посте отметил — что если мы не берем 3900 то поедем скорее всего на 3200.
smart-lab.ru/blog/753918.php
Когда стало ясно что 3800 мы не берем взял хеджи к остаткам лонгов от 14.12.2021 — усиливал их спек на пробое 3500 с целью 3220.
Шорты закрыты на цели 19.01.2022г.
На 3220-3200 сформированы лонги с целями 3500 и 3700
На 1 тесте 3500 закрывал половину — восстанавливал их на 2 тесте 3200 с целями 3500 и 3700
smart-lab.ru/blog/760248.php
На 3650 принял решение сократить среднесрок и открыть спек и среднесрочные шорты с целью 3550-3530 спек.
Среднесрочные шорты по ри закрыты наполовину 154200-146500.
Вновь взяты лонги по баксу 74,5 — по 76 закрыта половина.
smart-lab.ru/blog/766339.php
smart-lab.ru/blog/766742.php
Вывод система работает. И работает очень неплохо.
Хотите также?
Присоединяйтесь
vk.com/id448095944
2. ОЖИДАНИЯ
Помимо шортов по нашему рынку удерживаю шорт по сипе. Там на 4570 восстановил шорт ранее закрытый на 4390.
Ожидания там — 4030 в марте — апреле 2022
Скорее всего на внеочередном заседании ФРС 14.02.2022 будет объявлено о повышении ставки на 0,5% и сокращении баланса начиная с марта 2022.
Либо повысят ставку в феврале на 0,25% и в марте еще на 0,25%, а баланс начнут сокращать с февраля.
Что дальше спросите Вы? От зоны 3900-4000 там жду попытку показать новые хаи к осени 2022г.
После чего по раскладкам нас ждет стресс, сравнимый с крахом 2008г.
А что же мы? У нас удерживаю часть лонга среднесрок (сумма безубытка вполне устраивает). Он прикрыт хеджем (часть закрыта).
По геополитике события развиваются так, что в какой то момент ружье пальнет.
Так что инвесторам надо быть готовым на возможный шип к сакральным 2666.
С учетом падения сипи на 4000 — вполне реальный сценарий.
Так что думаем — можем ли выдержать в позициях такой удар или нет.
Технически такой сценарий станет вероятен после сдачи 3412-3400.
Там тарить. Много.
Но учитываем, что после осени 2022 вполне вероятен жесткий сценарий аля 2008г., в рамках которого к примеру сбер возможно отметит зону 113-120.
Удачи и профита
А вот когда инфляция в штатах успокоится и пойдёт в отрицательную сторону, да ещё при продолжении ужесточении ДКП от ФРС, тогда 95 реально возможно. Поидее.
самцы по моему скромному умишку преследуют 2 цели — либо вынудить нас отдалиться от китая… либо если не получится — раздербанить европу — запустив всеми силами геополитический конфликт.
фактически они цу живут за чужой счет, а счас сеят нищету во всем мире — запустив мировую инфляцию… Фашингтон ей богу
1) Запад вывел все войска с Украины (инструкторов и т.п.).
2) С Украиной перекрыто воздушное сообщение, частично введена блокада.
3) Из Украины сваливают олигархи один за одним. Чем-то напоминает Казахстан недавно, не правда ли?
4) Зеленский уже обратился к Байдену за деньгами, но если он не даст — какой выход?
5) ГП, после обострения в январе, вдруг резко нарастил подачу газа на Украину. В итоге там тоже удалось избежать замерзания населения.
Как бы реально уже не договорись по Украине? А остальное все цирк просто, ибо не выступит же Байден прямо и не скажет: «Пацаны, мы слили хохлов, так как Пу решил уступить по Китаю».
В противном случае — я не понимаю о чем думает Европа? Если будут проблемы с поставкой туда газа, взлетит на него цена и далее, то инфляция двузначной будет уже не только в Прибалтике. И что делать ЕЦБ? Ставку поднять там не могут, закрыть кран ликвиды — тоже не факт. Стагфляция аля Германия 30ые?
Видимо на это и был расчет, предполагалось что нерезиденты пойдут в ОФЗ с керри-трейдом, но Украина вмешалась :(.
Тихий шелест Волн Эллиота…
Над тобой встают, как зори
Нашей жадности надежды…
Неужели кремляди в эту сточную канаву украину полезут. Цель какая, не дать в НАТО вступить? Такой ценой? Бред.
Или есть информация про которую СМИ не знают
Пару ракет им надо запустить цу…
P.S. что странного в моих вопросах? Поясните пожалуйста
Кстати у меня жена с Южного, и у неё там родители и брат живёт. Был в вашем городе и не раз.
прибалтика так то уже давно в НАТО, и что это меняет стратегически?
по мне, так эти действия — агония коррумпированного режима, душащего развитие страны. вся проблема в несменяемости власти.
нефть на росте ставки вверх поедет или вниз?