Блог им. Bohemia

Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. "Секрет" алгоритма N1.

Как уже писал, в основе «Влажной мечты» лежат 5 инструментов и 3 робота. 

Сегодня об одном из них, вызывающих самые негативные комментарии.

Это спред Си.6-Си.9 в сочетании с роботом-лестничником.

Прогнал его на истории, без хеджирующих инструментов и получил интересную картину — он сам по себе дает неплохую доходность, 32% годовых при «терпимых» рисках (оценочное суждение :).

За основы анализа были взяты:

несимметричный спред -210 Си.9 / +220 Си.6 (о несимметричности спредов в след. посте).
— начальная цена Си.9 = 78 000 21.04.21.
— неизменный шаг робота 50 п.
— ГО 2,5 млн.руб., загрузка 50%

Вот эти мелкие движения цены:
Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. "Секрет" алгоритма N1.

дали:

1. прибыль в среднем 2 314,7 руб. за каждый торговый день чистыми, т.е. за минусом сборов биржи, комиссии брокера (10 коп/контракт.) и НДФЛ 13%.
2. общую прибыль за 15 дней = 34 721 руб., при ГО 2,5 млн.руб. это и даст 32% годовых.
3. максимальную ВМ в моменте -110 300 руб.

   ТС основана на возврате к среднему, то есть на предположении, что цена с наибольшей вероятностью вернется к МО, которое условно взято    78 000 по Си.9.
А если не вернется, то каждодневная работа бота все равно выведет ТС в прибыль (оценочное суждение :)

   При торговле на возврате к среднему крайне важно на основе стат. данных максимально точно вычислить МО и шаг сетки.
А также с помощью таблички в эксел вычислить допустимое количество лотов и ГО.

   Насколько сильно будет изменяться ВМ даже при незначительном изменении цены БА дает представление график:
Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. "Секрет" алгоритма N1.


*    Не является рекомендацией и пр. мура, но может кто-нибудь узнает для себя что-то новое или прикрутит к своей ТС.
**  Не пишите, плиз, про +200 или -50 руб./доллар, считайте риски сами.
*** Полезная ссылка: Торговая система с возвратом к среднему | QuantAlgos
  



★17
34 комментария
AV_VA, нет такого тумблера, ни у кого… может у Кукла только…
А, понял. Вместе с недописанной частью статьи вроде ничё выйдет молотилка, надо прикинуть на досуге доходность.
avatar
bocha, еще раз спасибо за скрины, которые Вы мне отправляли ;)
bocha, Вы на конфу в Питере собираетесь?
avatar
Value,   не, не полечу. Нынче у меня «высокий сезон» по части поработать. Ловлю момент, пока хорошо получается ))
avatar
Средний депоз на смартлабе 300.000 рублей)))
avatar
Можно чуть подробней про механизм вычисления шага сетки и размера лота?
avatar
BRENT PROFIT, в след посте.
это на скрине у вас 1 нога ближнего фьюча. А что делаете со 2ногой дальнего? так же продаете по сетке?
Вадим (АА), если еще и его продавать, то вперед ногами в 2 раза быстрее вынесут ;)
bohemian rhapsody, подождите ) так вы как делаете, например ближний покупает дальний продаете? Или как ) ? 
Вадим (АА), смотрю величину РАЗНИЦЫ между  6 и 9 фьючерсами  и решаю какой из фьючерсов выгоднее продать, а какой купить.

момент роллирования тоже выбираю, когда один спред дорожает/дешевеет относительно другого спреда.
bohemian rhapsody, тут мне не совсем понятны нюансы, одномоментно у вас всегда и куплено и продано по фьючу? или может быть ситуация что только один в работе ?


Вадим (АА), только 1 в работе, второй фьюч нежелательно бы трогать — вармаржа минусовать в 2 раза быстрее будет
Так же у вас на скрине даже видно и это проблема всех сеток, что при безоткатном движении у вас одна нога начинает набирать позу, а вторая не будет набирать позу. И вы так зависните в какой то момент с большим убытком по одной ноге. 
Потом экспира и вы переносите убыток с дополнительным убытком спреда следующего фьюча ?
Тоесть все построенно на идеи флетовости рынка и возврата к среднему как вы говорите? На ртс еще может быть. А если СИ то он ток растет в перспективе.
Дак так же можно строить стратегию что рынки всегда растут, это более безопасно будет мне кажется.
Вадим (АА), я не даю готовые решения, а только пищу для размышления. если вы здесь не увидели здравого зерна, то это стратегия не для вас. 
bohemian rhapsody, так я вроде озвучил проблемные моменты просто, интересно как решили. Так же озвучил альтернативное мнение. Надеясь получить какие то ответы а не стандартные отписки :)
Вадим (АА), еще раз: а даю удочку, рыбачте сами… или не рыбачте ;)
на экспире роллирую в след квартал с двойной прибылью;) 
Вадим (АА), здесь про вторую часть прибыли: https://smart-lab.ru/blog/695625.php
bohemian rhapsody, конечно я это видел ) Но как вы говорите это была основа идеи. Там стандартный КС, на схождении или расхождении спреда между квартальными фьючами сидим и ждем прибыль по несколько дней.
А тут вы начинаете показывать реализацию и выглядит она немного по другому. Как стандартная сетка с ловлей по 50руб. но с оглядкой на КС )
Вадим (АА), так в этом посте я ничего про экспирацию не писал, а вы спросили. Пришлось уходить в сторону или… вглубь ;) 

Если ВСЕ вместе описывать, то все делаю с оглядкой на схождении/расхождении и возврате ВСЕХ инструментов к МО.
Вадим (АА), Си, растет, согласен, об это в след посте. Но почему бы не натырить по мелочи роботом на этой растущей тенденции?;)
Что то я совсем запутался ) Запишу итог своих мыслевыводов ))
Вы работает только один инструмент СИ ближний, с расчетом на то что си всегда растет но и много откатывает и на этом вы в том числе зарабатываете сеточкой.
Такой системы я думаю большинство так или иначе и придерживаются )). 
Но где тут КС? Где возврат к среднему? к чему все предыдущии посты расчета по КС? ) 
3ку там ваяет что то на питоне испытывает,  а вы совсем о другом ) 
Подожду следующих постов )
Я понял, что «рабочая» часть примерно 5% от размера общей позиции.
Это эмпирически подобрано или расчеты какие-то делались?

avatar
kachanov, это больше описание методики без всякой конкретики.
bohemian rhapsody, сама методика мне принципиально понятна.
Использование 5-ти инструментов — довольно изящное решение.
Почему-бы не разведать отдельные детали, чтобы уменьшить количество своих расчетов.  
avatar
kachanov, не все сразу ;)
назавание робота зачёт
avatar
Работаю сеточником на другой паре инструментов, но принцип ровно такой же.
Ключевой нюанс в фразе «МО, которое условно взято за 78 000 по Си.9». МО рассчитываю динамически.
В связи с этим несколько вопросов: 
1. С какой детальностью используются данные на тесте?
2. На тесте как эмулировалась цена срабатывания ордеров? 
3. Как часто пересчитываете МО? На каждой свече/тике или как?
4. Есть ли опыт этого робота на реальной торговле с Си? Спрашиваю, потому что пробовал на паре Си, сложилось впечатление, что для того, чтобы успевать выхватывать по стакану свою прибыль, надо либо писать с PLAZA, либо вообще не лезть, уж больно там высокочастотники работают.
avatar
позвольте поинтересоваться результатами ?
я так понимаю ГО сейчас около -250т. заработок около 50т?
avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW