Блог им. Bohemia

Статистический календарный арбитраж календарных спредов. Делаем до 1 000% годовых на бирже.


1. Берем данные с сайта биржи о июньском и сентябрьском календарных спредах (фрагмент):

Статистический календарный арбитраж календарных спредов. Делаем до 1 000% годовых на бирже.

2. Вычисляем РАЗНИЦУ цен календарных спредов (фрагмент):

Статистический календарный арбитраж календарных спредов. Делаем до 1 000% годовых на бирже.

3. Строим график разницы цен:

Статистический календарный арбитраж календарных спредов. Делаем до 1 000% годовых на бирже.
4. При разнице цен -760, покупаем 1 спред, другой продаем (продаем спред спредов)
    При разнице цен -1 930 совершаем обратную операцию (покупаем спред спредов) и фиксируем прибыль + покупаем 1 спред спредов
    При возврате разницы цен на -760 продаем 1 спред спредов.

Вычисляем прибыль: 1930-760 = 1 150 * 2 =  2 300 пунктов. 2 300 * 1,483 = 3 410 руб. 

3 410 / 30 000 (ГО) / 36 дней = 79% годовых.

5. Желающим получать 1 000% надо проанализировать ВСЕ спреды поквартально и найти статистическую закономерность.
Здесь в качестве примера проанализирован только 1 спред спредов за 36 дней.



★38 | ₽ 33
67 комментариев
А если ГО увеличится, то опять будет маржинколл?
Сберегатель (Сэр Лонг), 

А если ГО увеличится, то опять будет маржинколл?

Будет! Обязательно будет! Но можно в ОФЗ запасец держать, чтобы сразу перекинуть, если что...

1000% там, конечно, не получицца, но 100 — выглядит вполне реальной целью :)
avatar
pessimist, на счёте можно держать средства в размере двукратного обеспечения.
avatar
Bishop, 

pessimist, на счёте можно держать средства в размере двукратного обеспечения.

Сам не видел, но старшие товарищи рассказывали, что в 2008 ГО было больше стоимости базового актива :)
avatar
pessimist, Да норникель стоил 4200 а го на него было 6000
avatar
Сберегатель (Сэр Лонг), за моржа ответишь! за маржой следите сами )))
760 или 720?
и 1930 минус 760 (если все же 760) равно 1170.
ну или я ничего не понял 😅
avatar
vsbar, я сборы биржи убрал: 1 950 — 20 = 1930
Откуда 760?
avatar
Bishop, стат данные биржи
bohemian rhapsody, в таблице присутствуют 720 и 960, где 760?
avatar
Bishop, не вся таблица вошла, график — весь
bohemian rhapsody, как на итоговый результат влияют спрэды в стакане?
avatar
Bishop, посмотрите ликвидность на сайте биржи
ну просто маниакальное желание спалить свою стратегию у человека)
avatar
venom, нет-с, парохиальный  альтруизм ;)
venom, ага, ёмкость там оч небольшая. Много народу там не поместится.
Зря его разбанили. Навечно, так уж навечно. Умерла, так умерла. ) Шутка.)
Не, ну уже все ясно: увеличивается продаем, уменьшается — покупаем. Вся наука. Чё столько писать, непонятно.
avatar
3Qu, если меня забанят, то кто ж про трейдинг будет писать, Мартынов что-ли? )))
Безос и Баффет глядя на вашу доходность тихонько плачут в сторонке! 
avatar
Алексей, богатые тоже плачут )))
покупаем сентябрь продаем декабрь?
avatar
ICEDONE, или наоборот… по ситуации
bohemian rhapsody, понятно
avatar
Алексей, «Грех — ЭТО хорошо». Григорий Распутин )))
Почему тогда на предыдущих скринах инструментов было 5, а не 6?
avatar
Redline, инструментов 2: спреды с экспиром в июне и сентябре
bohemian rhapsody,
Ясно.
Думал что это то самое, что Вы торгуете и описывали раньше в своих постах, а это, оказывается, другое что-то. Не сразу понял.

В прошлой стратегии было две ноги, 5 инструментов и работа сеткой. Здесь Вы просто предлагаете торговать спред направленно. Не думаю что тут будут те проценты, что вынесены в заголовок.
avatar
Redline, торговать спред направленно???
bohemian rhapsody,
Да, не прав. Не совсем направленно. Однако, все равно не похоже на то, с чего все началось изначально.
avatar
Redline, там 1 сделка. на максимуме куплено на минимуме продано.
реально это направленная сделка на все го.
и там лежит 10% годовых ну может 15%.
avatar
го 30000?
avatar
bohemian rhapsody, зря стараетесь. Если с 10-го раза большая часть ничего не поняла, да ещё и не в состоянии самостоятельно посчитать-посмотреть статистику, то, очевидно, дело безнадежное.
avatar
3Qu, для элиты, типа Вас, цвету ;)
bohemian rhapsody, польщён, конечно, но для меня это уже перебор.
Короче, Склифосовский.© Краткость — сестра таланта. ©
avatar
Что то на СИ такая стратегия не работает, может временное явление?
avatar
ICEDONE, несомненно!
ICEDONE, 
Что то на СИ такая стратегия не работает
Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды. ©
Работает. Сегодня не проверял.)
avatar
3Qu, ну может, там просто прибыль поменьше 50-100 пунктов))
avatar
ICEDONE, типа того, 30-40 пп. Но часто.)
avatar
3Qu, так это еще надо зайти удачно двумя ногами, только если робота сделать))) надо подумать над этим. 
avatar
ICEDONE, а как же без него, родимого? ;)

bohemian rhapsody, напишу робота бесплатно тому, кто составит четкое ТЗ)
avatar
cyb650, когда начнем?
bohemian rhapsody, написал в лс
avatar
чувствую следующий пост будет скрины как и на какой инструмент ставить заявки в квике)
Йонатан Берсон, скорее всего не будет. Для большинства инструментов, чтобы набрать позицию надо умудриться продать по Аск и купить по Бид, иначе почти вся прибыль улетит в спред. А это, как раз, формализуется не оч тривиально.
avatar
Йонатан Берсон, 100%!
bohemian rhapsody, а чё там писать? Продаем дальний, если удастся, и цигель-цигель, пока спред не уплыл, покупаем ближний, или наоборот — покупаем дальний, и продаем ближний. Вроде, все.
Но уже интересно.) В чем же интрига?
avatar
Смущает бидаск спред на самом дальнем календаре размером 400-500п. И если выходить из позы через условный ноль, а не переворачиваться через экстремумы,  то вся прибыль может превратиться в тыкву (ставку)
avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW