Блог им. Bohemia

Откуда деньги в календарном спреде? Для начинающих, в 1 картинке.

Откуда  деньги в календарном спреде? Для начинающих, в 1 картинке.

1 Спред (красный график) — разница между ценой фьючерсов с двумя разными сроками экспирации (черный и синий графики вверху).

2 Синие точки — точки покупки и продажи спреда. Разница между ними — прибыль.

3 Прибыль 400 руб., ГО одного спреда 5 000 руб. Дней — 5. Доходность = 400руб. / 5 000руб./15 дней * 100% = 0,3% в день.

ПС. Прежде, чем начать торговать, надо построить такой же график, за 13 лет.

★9
47 комментариев
Все классно, но глубина ликвидности хромает на дальних Сишках
Плохо масштабируемая системка однако
avatar
Sergio Fedosoni, руками набирайте, не через синтетику биржи, тогда будет ликвидность
avatar
Sergio Fedosoni, на неликвидных спредах самая мякотка как раз в отсутствии ликвидности и частных спайках, нужно ставить лимитки за пределы диапазоны и ждать когда исполнят
Феликс Осколков, ну 100500 контрактов не поставить
avatar
Картинка красивая, что капец! 

Вот, если бы Вы еще такую картинку запостили для начинающих по этой теме:

6. Использование КСФ в качестве хеджа, в отличии от покупки опциона, не ведет к каждодневным тратам на уплату премии.


Благодарность моя не имела бы границ в пределах разумного 

Тут, я никак не догоняю… Случаются аномалии, когда спред не идет в противоход с фьючерсом — и чего тогда делать? В общем, сумятица в мозгах полная. ДСМ перевозбуждается, спать не дает.
avatar
bohemian rhapsody, 

Вы до сих пор не гуглили???


Еще как, Гуглил и Яндексил :) А вот по картинкам искать — не догадался.

Получается, что синтетика вовсе не обязательна?

И еще вопрос… А почему три ноги? Из-за синтетики или в этом есть более сакральный смысл?

avatar
pessimist, лучше начинать с простого спреда, потом появится куча своих оригинальных идей

avatar
bohemian rhapsody, 

pessimist, лучше начинать с простого спреда, потом появится куча своих оригинальных идей

Хорошо, спрошу хитрее :) Спарка спредов Si и RI в Вашей ТС из-за  наибольшей ликвидности этих инструментов, или все-таки хедж?
avatar
pessimist, Вот интересно, что же Вы такого нового для себя вдруг увидели на этой картинке? Она же вроде как уже присутствовала в одном из предыдущих топиков!
Страшила Дровосек, 

pessimist, Вот интересно, что же Вы такого нового для себя вдруг увидели на этой картинке?

А я где-то написал, что увидел что-то новое на означенной картинке? Или все-таки попросил другую картинку?

Она же вроде как уже присутствовала в одном из предыдущих топиков!

А можно «вроде» заменить конкретной ссылочкой? Тогда будет понятно, что именно Вы имеете ввиду.
avatar
pessimist, Вы попросили другую картинку. В ответ Вам дали ссылку с указанием, что вторая картинка в результате соответствующего поискового запроса — это по сути и есть запрошенная Вами картинка. Далее в ответ последовала Ваша фраза со словами «Получается, что синтетика вовсе не обязательна?», из которой можно сделать вывод, что та картинка, которую Вы таки увидели в результате выполнения соответствующего поискового запроса, дала Вам новую порцию пищи для размышления. Я тоже выполнил тот же поисковый запрос, посмотрел на вторую картинку в его результатах, обнаружил, что эта картинка уже фигурировала ранее в постах по этой теме и спросил у Вас, что же нового Вы на ней увидели. Но, судя по всему мы с Вами говорим о разных картинках, потому что в результате того самого поискового запроса картинки выдаются не в идентичном порядке от раза к разу. У меня вторым номером была одна картинка, а у Вас, скорее всего, другая. Я видел вот эту - https://smart-lab.ru/uploads/images/07/37/25/2021/04/01/2f0483.png
Страшила Дровосек, 

Вы попросили другую картинку. В ответ Вам дали ссылку с указанием, что вторая картинка в результате соответствующего поискового запроса — это по сути и есть запрошенная Вами картинка.

«Все, что Вы ищите в Гугле или Яндексе, может быть использовано против Вас!»

Знаменитая фраза :) У каждого пользователя — своя поисковая выдача. Так, уж, эти гиганты работают.

Я посмотрел много разных картинок. Но ответ нашел здесь:


И здесь:

smart-lab.ru/uploads/images/07/37/25/2021/04/20/4705a8.png


avatar
pessimist, А Вы, кстати, как понимаете слова «спредом с другим БА»?
1. Спред одного БА хеджируется спредом другого БА ...
2. Берётся в рассмотрение спред между двумя разными БА, которые в каком-то там смысле хеджируют друг друга…
Страшила Дровосек, 

pessimist, А Вы, кстати, как понимаете слова «спредом с другим БА»?

Очень смутно это понимаю. Статистически проглядывается, что спред RIM1RIU1 телепается в противофазе с фьючерсом SiM1. Возможно, эту особенность можно использовать для хеджирования.

Возможно, моя гипотеза неверна.

Просто, у ВТБ торговля спредами недоступна и мне по душе пришелся второй вариант, когда хедж осуществляется тем же БА, только с дальним сроком.


avatar
pessimist, А подскажите ещё, что дают отплюсовки сообщений в топиках? И как они делаются? )
Страшила Дровосек, 

pessimist, А подскажите ещё, что дают отплюсовки сообщений в топиках? И как они делаются? )

У каждого пользователя в профиле есть две характеристики:
Рейтинг
Сила

Чтобы писать личные сообщения, плюсовать комментарии — нужно набрать минимальный рейтинг 100 пунктов.

Плюсовка комментариев увеличивает силу автора.

Рейтинг заработать можно если написать что-то полезное в собственном блоге. Когда другие участники плюсуют Вашу запись у Вас увеличивается рейтинг и сила.

Также, можно плюсануть профиль понравившегося участника, это тоже добавляет ему немного рейтинга и силы.

Ну… Как-то так… Есть еще нюансы, но все это есть в статьях Смартлаба.
avatar
Страшила Дровосек, 

Если навести курсор мыши на подпись под Вашим комментарием — всплывают характеристики Вашего профиля.

Вот, у Вас был рейтинг 4 и сила 2



Я лайкнул (плюсанул) Ваш профиль и Ваш рейтинг поднялся до 8




avatar
pessimist, Понял! Благодарю! ))
Все, не пишите больше. Не палите контору. Пойду своего робота переписывать =)
avatar
Eduard, уверяю вас, что количество смартлабовцев, построивших график за 13 лет, стремится к 0 :)
avatar
bohemian rhapsody, у меня немного свое мнение по поводу справедливости спреда и от чего он зависит. Почему он сейчас такой, а не как два года назад. Расчехлил свои похожие разработки, посмотрю, что получится
avatar
Eduard, супер!
avatar
bohemian rhapsody, тогда вы графоман, получается.)
avatar
3Qu, почему? )
avatar
bohemian rhapsody, 
Все, не пишите больше. Не палите контору. 

уверяю вас, что количество смартлабовцев, построивших график за 13 лет, стремится к 0 :)
Поэтому.)
avatar
bohemian rhapsody, бесполезно его строить за 13 лет потому что ликвидность непрерывно менялась (росла) волатильность падала, да и сейчас как все уляжется снова хай-лоу по Си будет пунктов 100))
Ну а если делать нече, то можно его построить на предмет поиска аномальных движений или хз что вы там увидели но один хер это было обусловлено ликвидностью на тот момент
avatar
Роботкрафт первый раз вижу чтобы кто-то пользовался )
avatar
Вообще, стратегии с календарным спредом стары как мир.

Древняя табличка с сайта MOEX, еще до его редизайна. Ссылку теперь найти невозможно, и есть ли сейчас на МОЕХ эта табличка, неизвестно.
В принципе, в табличке уже есть все, что нужно знать о календарных спредах.
avatar
3Qu, «Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет». 
avatar
bohemian rhapsody, Sapienti sat.
И еще — нет ничего практичней хорошей теории. © (не помню кто, но кто-то из великих))
Ну, а Гете в теориях не авторитет.))
avatar
Кстати там не 5 а 35 дней и результат совсем другой
avatar
Juri, и такой здесь мало кто имеет )
avatar
bohemian rhapsody, 

Juri, и такой здесь мало кто имеет )

Я имею маленькую доходность, потому что боюсь, что большая доходность поимеет меня 
avatar
pessimist, 
Я имею маленькую доходность, потому что боюсь, что большая доходность поимеет меня 
Это надо в цитатник.)

avatar
pessimist, 
Я имею маленькую доходность, потому что боюсь, что большая доходность поимеет меня 
По этому поводу стишок вспомнился.

Если б я имел коня -
Это был бы номер.
Если б конь имел меня -
Я б наверно помер. ©
avatar
3Qu, 

По этому поводу стишок вспомнился.

С психиатром трудно спорить. 
Ты ему — мысль!
А он тебе — диагноз.
avatar
pessimist, 
avatar
Juri, исправил, спасибо! 
avatar
bohemian rhapsody, Подскажите в какой программе построен график?
avatar
Noise Turtle, это прога Роботкрафта. Такую же можно во многих других построить.
avatar
я куда то не туда смотрю видимо, где оборот ?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

и
ли вы это через фьюч делаете?
avatar
ENIGMA, поподробнее можно плиз ?

avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW