Блог им. Bohemia

Робот "Влажные мечты или прибыль каждый день". 22.04

Цель серии постов – на практике показать, что можно зарабатывать:

 
1. На календарных спредах. Автоматически. Каждый день, без исключения.

2. Без теханализа, индикаторов, интуиции, прогнозов, новостей, психологии, истории...

3. С плечами и интрадей, без стоп лоссов и маржин коллов, на боковике, тренде, контртренде...

 4.Теория про календарные спреды: smart-lab.ru/blog/691114.php


Сегодня сеточники заработали 6 199 руб.

Вармаржа:

Робот "Влажные мечты или прибыль каждый день". 22.04




★8 | ₽ 1
46 комментариев

Сегодня сеточники заработали 6 199 руб.


Поздравляю! Сегодня была неожиданная движуха..

P.S. Чего-то Тимофей тут с сайтом намутил, у меня кнопки со смайлами пропали напрочь, но теперь, вроде — починили.

avatar
молодцом. а роботом можете поделиться на каких-либо условиях?
avatar
Артур, извините, нет
avatar
bohemian rhapsody, а полностью раскрыть стратегию на каких-либо условиях)?
avatar
PavelS, Павел, я в личке бесплатно консультирую по основам торговли спредами и в блог пишу многое. Готовых ответов не дам, но стартануть помогу, дальше сами думайте…
avatar
bohemian rhapsody, я не могу в личку написать
avatar
PavelS, пишите сюда
avatar
bohemian rhapsody, Последнее время спред между фьючерсами Си движется с колебаниями 50-100 пунктов. Это слишком мало для работы арбитража и тем более сетки на этом спреде. При сдвигах спреда он зависает на новых уровнях на месяца. Получается что есть две сетки которые работают независимо друг от друга на обоих ногах календаря. Могу предположить что сетки начинают работу не с нулевой позиции, а с предварительно набранной. Но вот по какому принципу действуют эти сетки я не могу понять. Все что приходит в голову в итоге сливается на движениях.
avatar
PavelS, решится, наконец, кто-нибудь купить/продать 1 контракт и поторговать, а не воду лить?
avatar
bohemian rhapsody, так я попробовал. И возврат к среднему, возврат к среднему по сетке, по статичным уровням. На прямом доступе из колокейшена. Огромное количество транзакций, хорошо если 1-2 сделки в день удастся схватить.
avatar
При выходе спреда ниже намеченного уровня покупки мы набираем первоначальную позицию покупкой первой ноги и продажей второй, после набора позиций запускаются сетки, правильно? Первоначальные позиции набираются в равных пропорциях?
avatar
PavelS, тогда сетку выносят вперед ногами в тренде
avatar
bohemian rhapsody, именно так у меня и получается по данной схеме(. До другой пока не додумался
avatar
По-моему в алго разделе стало слишком влажно).
avatar
Replikant_mih, 
avatar
Когда сетку выносят вперед ногами в тренде — что делаете?
avatar
YuryDok, по идее нужен стоплосс, но он противоречит пункту 3 )))
avatar
YuryDok, хеджирую сетку
avatar
bohemian rhapsody, не очень ясно, как именно хеджируете. На том же самом инструменте или на дальнем контракте, так что после хеджа и получается календарный спред? Но тогда хедж начнет очень сильно пилить с высокой вероятностью. 
avatar
Schurik, можно:
— спредом с другим БА,
— можно с тем же БА, но более дальним сроком
avatar
Сколько сам счет у вас в рублях?
avatar
VLTorgovie, просто он пока сильно уверен в своей стратегии.рынок поменяется и все
avatar
VLTorgovie, календарный спрэд это прежде всего арбитраж. Представьте, что вы сидите в позиции, когда одно плечо куплено, другое продано. При этом до этого момента вы уже сегодня закрыли 100500 сделок, которые принесли вам 6тр (реальных денег, зафиксированной прибыли выходом из позиции). А текущая сделка находится в операционном убытке. И этот факт не говорит ровным счетом ничего, потому что через 5минут/часов/дней позиция перейдет в плюс и закроется.
Так что все возможно. Ну и как вариант, вспомните классический арбитраж между разными площадками: идеальный пример заработка «Без теханализа, индикаторов, интуиции, прогнозов, новостей, психологии, истории...»
avatar
grepan, где — то так ;)
avatar
Я так понял он покупает спред -100 и продает +100, при чем все сделки  в+ за счет того что спред к эскпирации стремится к нулю. Это вроде как заслуживает внимание. Только если покупать спред что торгуется на бирже SIMSIU например, то там оборот не айс.
avatar
ICEDONE, спред торгуется не в тикере спреда там конечно никого в стакане, а в самих базовых активах — фьючерсах. Ну и естественоо не все сделки в плюс а их предельная сумма на ближнюю экспирацию. Сделка не может быть в плюс если она совершается в контр тренде в обоих плечах в надежде на разворот суммарной позиции при возврате величины спреда к среднему.
avatar
Сергей, 
спред торгуется не в тикере спреда там конечно никого в стакане

??? 



avatar
asfa, да полно, действительно
avatar
asfa, столько разговоров, а единственный умный показал стакан
avatar
так вы торгуете и тикер спреда и базовые фьючерсы(когда когда страхуетесь)?
avatar
VLTorgovie, не соглашусь, что вариационка должна совпадать. Если автор под заработком в день считает результат только закрытых позиций (вышли из бумаг, положили кэш в карман), то вариационка при условии открытых позиций не даст корректной цифры.
А относить ли спрэд к индикаторам, а его поведение к прогнозам — вопрос терминологии, не стоит из-за этого вешать ярлыки «который либо далек от трейдинга, либо ничего в нем не понимает».
avatar
grepan, хочешь сказать что если в общем по счету убыток на 50%, но по закрытым сделкам +6000р, значит заработали?
avatar
PavelS, Если автор под заработком имел в виду результат закрытых сделок, а при этом у него еще открылись куча арбитражных позиций например по модели «возврата к среднему», то в такой ситуации действительно будет вариационная маржа -50% ). А вот завтра к примеру они закроются, потому что спрэд вернулся к норме, и вариационная маржа резко будет +X%. 
avatar
grepan, вариационка может быть и МИНУС, тк постоянно подкупаю понемногу фьючерсы на случай большого бадамума.
avatar
bohemian rhapsody, Или по гистограмме спрэда докупаете пары при расширении от МО?
avatar
grepan, это отличный вариант, но можно и с любого из краев начинать.

ближе к краю — выгодней
avatar
bohemian rhapsody, Ну сетка на то и сетка, чтобы оба направления мониторить. А уж если до края дойдет, это прям благодать
avatar
VLTorgovie, ок, бумер
занесите меня в чс или я вас
avatar
VLTorgovie, вы зачем в моем блоге себя мучаете? :)
avatar
bohemian rhapsody, 

VLTorgovie, вы зачем в моем блоге себя мучаете? :)

avatar
VLTorgovie, 
— Недалекий пишется вместе, у вас в каждом предложении по несколько ошибок. Скрипты тоже с ошибками пишете?
— Лично вам ничего не должен доказывать.
avatar
А что на вкладке "OptionFVV" ??
avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW