Блог им. iMaxReal

Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85

Общий объем «коллов» на курс 85 рублей за доллар к 20 мая достиг 412 194 контрактов, и на данный момент это крупнейшая позиция на всем рынке рублевых опционов.

В контрактах, истекающих 17 июня, самый популярный курс еще выше — 100 рублей за доллар. В опционах колл с таким страйком объем открытых позиций достигает 368 046 контрактов.

www.finanz.ru/novosti/valyuty/do-100-za-dollar-krupny-pokupatel-opcionov-postavil-na-obval-rublya-1030313434

Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85
Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85
Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85
red-circule.com/heatmap






★6
57 комментариев
заманивают. Не отдадут москву.
avatar
baron_samedi, 

avatar
Бизне$$ Ангел, то есть там на 85 и 100 полагаете, физики накупили коллов, а юрики продали?
avatar
Бизне$$ Ангел, Добрый день, подскажите откуда скан, если можно ссылку на источник.
avatar
DJ, https://micexopen.khataev.com/

avatar
Дальние страйки с крупняком, чистая замануха. Либо парковка бабла. 
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), именно что парковка)
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Как это парковка бабла?
avatar
Gypsy, беспроигрышная конструкция, премия будет даже минимальная,  это я так мыслю. Чистый хэдж — расчет,  что фьючерс, либо спот вниз,  покупают коллы. Я в этом не очень секу,  но то, что это фейковая позиция однозначно. 
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), 

avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Если купить колы и ждать пока БА пойдет вниз, то потеряешь деньги. Чтобы заработать на колах, нужно наоборот чтобы БА вырос.
avatar
Gypsy, я такие таблички смотрю на сме,  не видел отрицательной премии. Да и цена идет так как и положено по хэджу  — растет ОИ в путах,  БА растет. В коллах,  цена падает. Или это другое?
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Отрицательной премии конечно быть не может. Может быть так. Купишь кол по 100, БА пойдет вниз, и кол станет стоить 80. -20%.
avatar
Gypsy, ну профит в шорте фьючерса прибавит. Опционы же набирают исходя из стоимости БА
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Я говорю просто про покупку кола и все. Параллельно конечно можно еще пооткрывать разные позиции.
avatar
недавно сотых коллов июньских было больше 400тыс...

.но в июне общее кол-во колов гораздо больше… не шарю во всех этих опционах, но думаю припарковать проще в центральном или около денег или в деньгах… да ивот в сотых.кому продать такое количество, там же полюбому пустой стакан… чисто кто-то захеджировался в связке с банком?..

да и правда, сколько это в деньгах, например июньских колов?100тыс долларов?100 коней на споте? пф-ф…
avatar

Крупняк воспользовался волатильностью и истерией в сми и продал колы на этих страйках. Свой профит он уже получил, осталось только не дать цене перейти страйк на экспирации.

Поэтому заголовок не верный. Так-как ставка не только на курс выше, но и на то, что выше он не будет 

avatar
колы куплены или проданы?
avatar
Коллы одними куплены у тех кто продал… короче одни с проданной позицией, другие ровно с такой же купленной.
avatar
Робот Бендер, простите, хочется ответ автора
avatar
Робот Бендер, а вам  для справки: из ТОС можно определить кто был инициатором сделки, покупатель или продавец. Коллеги на этих данных стратегии строят, прогнозы делают и пр. 
avatar
bohemian rhapsody, что такое ТОС?
Активный Инвестор, Таблица обезличенных сделок
avatar
bohemian rhapsody, но ведь большие объемы проходят через деск голосовой… там все наоборот… инициатор сделки выходит лимитником…
bohemian rhapsody, а параллельно смотрите сделки по фучу?
Активный Инвестор, там дальше темный лес:
— бОльшая часть сделок (между крупными игроками) через ТОС не проходит, а напрямую через биржу. И ее направление неизвестно,
— через синтетику купленные колы можно фьючами трансформировать в купленные путы (а это противоположное направление),
— нужно на фьюч и на спот (если по рублю, например) смотреть.
avatar
bohemian rhapsody, кто же опционы так далеко от центра переворачивает?
по фьючам огромный убыток будет пока цена до страйка доберется..
сделки прошли смайлами 85-100…
avatar
Сергей Ю., можно картинку? ;)
avatar
bohemian rhapsody, сорри… не сохранил картинок…
avatar
Сергей Ю., постройте в опционном аналитике )))
avatar
bohemian rhapsody, 

avatar
Сергей Ю., мне показалось там календари. май продан, июнь куплен. 
Кучумов Алмаз, у одного куплен… у другого продан…
avatar
bohemian rhapsody, С большой долей вероятности кто то напродавал подальше что бы собрать распад и он это может делать достаточно долго пока его внезапно не прихлопнет.Может кто-то зарабатывает на распаде прикрытый реальной позицией в баксе, может это часть синтетической позиции.Короче эти данные вообще не несут ни какой информации, для зарабатывания денег, поскольку опционы слишком хамелеонный инструмент.Далее сами инициаторы не пророки.
Или допустим кто то накупил копеечных сотых коллов на 1 процент от депо и в течении 2 лет он это движение выловит перекладываясь..., а люди кто за ним следует нет ибо зайдут критичным для себя депозитом...😂
avatar
Там кривые ставок на свопы недавно скидывали.
avatar

СМИ во всем мире забиты дилетантами… Вот  что там написано дальше...

В четверг, 15 апреля, когда Минфин США объявил о запрете американским банкам покупать российский госдолг на первичных размещениях, неизвестный трейдер приобрел 241 тысячу опционов «колл» на пару доллар-рубль со страйком 85 рублей за доллар.

Эти контракты истекают 20 мая 2021 года, и максимальную прибыль их владелец получит, если курс превысит заданную отметку к этой дате.

Эти контракты истекают 20 мая 2021 года, и максимальную прибыль их владелец получит, если курс превысит заданную отметку к этой дате.

 но ни слова не написано, что 15 апреля в четверг, закончились одномесячные контракты… ТО есть прошло роллирование в апрельские… К этой дате всегда подгоняют всякие гадости…
В следующем году, в период декларирования доходов, очередной тадепут/предпол/нимистр (и т.п. по выбору) «засветит» «прибыль от операций с ценными бумагами» на ярды.
Другого варианта не вижу.
avatar
С того момента как купил колы, он уже потерял процентов 20-30 от депо.
avatar
Какой смысл покупать такую позицию? В деньги она не выйдет. Внешняя стоимость перед экспирацией будет распадаться со скоростью, пожирающей любой профит. В чем прикол?
avatar
Прикол продавца, раздать на высокой iv, пока все дорого, окупить попозжей, когда волатильности снизится.
Более интересный вопрос, как чисто технически хэджирование делается.
avatar
Недорогой хедж рисков.
avatar
Merval, Ну…  как посмотреть! :)))    текущая стоимость примерно 50 млн.руб, а дневной распад приносит убытка 3.5 млн/день… :)))   Но если позиция выйдет в деньги. не позже первых чисел мая, а вола упадет не так сильно (текущая 21, а будет 18, например), то позиция будет стоить 500 млн.руб.   Другое дело, что вола может взлететь с 20, на, скажем, 40-ю…  :)))     при резком движении рубля на 85… :)))
Алексей Борец, то позиция будет стоить 500 млн.руб.  
И кто их проиграет? Тот банк-маркетос который продал, эти коллы?
 
Плюс наверняка мы видим только половину картины и нет гарантии что это обязательно только одно лицо, а не несколько меньших.
Да и сама сумма в 50 млн. сравнительно небольшая для фин.организаций даже среднего порядка (для масштаба — это эквивалент 3-х комнатной квартиры, даже не в центре Москвы...).
avatar
Merval, С учетом того, как в последние годы у нас стал летать рубль — покупка дальних месячных колов + 10 страйков к текущей цене становится вполне себе рентабельным занятием.  На 100 т.руб позиции можно заработать примерно 3 млн.руб., что позволит следующих 3 года каждый месяц делать такую ставку.  :)))    
Алексей Борец, стал летать рубль — покупка дальних месячных колов + 10 страйков к текущей цене
Ну не весной же)))
То что мы видели в прошлом марте или апреле 2018 года, скорее противоестественно, чем нормально для той стадии года, когда спрос на валюту традиционного низок. Думаю и этой весной, с высокой вероятностью, основное движение уже сыграно.
Другое дело осень-начало зимы, здесь нескромно сошлюсь на свой старый топик ;)
smart-lab.ru/blog/300660.php
avatar
Merval, Возможно… но всплески в рубле становятся все чаще. :) Поэтому, поймать такой всплеск при методичной покупке колов чаще чем раз в три года очень даже рабочая идея.  Потом, надо не забывать, что у нас на бирже полно инсайдеров пасется, которые то баксы на споте тарят, а он потом на пару рублей улетает, то путы…  :))))   Так что, это вполне может быть инсайдер, который столько колов выкупил… :)))  Вдруг Пу… помрет, например! :)))
Merval, и покупатель и продавец будут в плюсе… за все платят линейщики стопарями…
avatar
Получается сделка между сторонами. Профит пополам.
avatar
Ну так-то есть предпосылки к таким страйкам.

В соцсетях масса пабликов «экстремально-патриотической» направленности вот уже несколько дней плавненько накачивает тему, что 21 апреля произойдет некое событие, после которого две республики между Россией и Украиной станут как минимум признанными одним из постоянных членов Совбеза ООН самостоятельными государствами, а как более любопытный вариант — в составе этого государства начнут формировать новый федеральный округ, пока условно называемый как «украинский».

Не углубляясь в тему политики и вангования на каве, рискну лишь предположить, что на самом деле ведется подготовка к резким действиям (сейчас — не важно каким), и подготовка настолько глубокая, что некоторые конкретные даты либо просочились, либо активно используются для создания белого шума в эфире. Применительно к экономике это может означать, что уже в ближайшие недели может случиться турбуленция, которая, среди прочего, так же может забросить бакс на уровни 85-100 рублей.

А почему бы и нет?©
avatar

Kolya Marketolog, паблики «экстремально-патриотической» направленности для того и существуют, чтобы кормить вату подобным гомном, подпитывая «величие» и верность царю. На моей памяти ни разу их влажные фантазии не сбывались. А всякие приколы вроде Крыма проходили неожиданно и без анонса в этих помойках

Сами представьте: придумали в Кремле план по инкорпорации Лугандонии в РФ с датой начала операции на 21 число. Это информация совершенно секретная, о которой знает царь и еще несколько человек, включая генералов каких-нибудь. Вся карьера обнулка поставлена на карту. И тут эта хрень всплывает в маргинальном паблике. Это вобще-то уголовная статья. Админа этой помойки и его информаторов давно бы уже посадили на бутылку за разглашение секретных сведений как минимум 

avatar
ruswind, весь ваш лексикон прямо-таки кричит окружающим, что вы эксперт высочайшего класса в вопросах геополитики, а также в стратегии боевых действий.
avatar
Kolya Marketolog, если бы я был «экспертом» — я бы в этом сразу сознался, повесил табличку на лоб, чтобы каждый знал и видел какой я молодец!
avatar
Перелив или может свезти, как с 65 страйком один раз?
avatar
Похоже календари проданы коллы май 85 и куплен июнь 100 и часть 85
Дело было так:
100-ые коллы народ тарит как лотерею,
85-ые коллы — 1 чел. психанул и нахватал выше рынка овердоху..
(Подробности в моём след. посте)
avatar

теги блога Максим Иванов

....все тэги



UPDONW