SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DmitriyDehtyarenko
Избитая алго тема
- 09 февраля 2021, 19:16
- |
Всех приветствую!
Вопрос, к алгоритмистам. На чем остановились?
Начал писать (ну как начал, хорошие ребята пишут) на Multicharts.NET и столкнулся с ужасными багами в ядре. Двойные исполнения, «забытые» и «потерянные» ордера. Оказалось, что МС работает в двух режимах: «можно тестить на истории» «нельзя тестить, но есть доступ к ордерам».
Сейчас переписываем код на Ninja. Из всех более-менее доступных платформ он лишен болячек МС. Проверим.
На горизонте моячит SmartQuant.
На сколько он хорош? Кто юзает его?
Ну и писать самопал. Тоже выход, но рутинный и ресурсо емкий.
StockSharp и TSLab не обсуждаю, по понятным причинам.
Вопрос, к алгоритмистам. На чем остановились?
Начал писать (ну как начал, хорошие ребята пишут) на Multicharts.NET и столкнулся с ужасными багами в ядре. Двойные исполнения, «забытые» и «потерянные» ордера. Оказалось, что МС работает в двух режимах: «можно тестить на истории» «нельзя тестить, но есть доступ к ордерам».
Сейчас переписываем код на Ninja. Из всех более-менее доступных платформ он лишен болячек МС. Проверим.
На горизонте моячит SmartQuant.
На сколько он хорош? Кто юзает его?
Ну и писать самопал. Тоже выход, но рутинный и ресурсо емкий.
StockSharp и TSLab не обсуждаю, по понятным причинам.
Ninja вроде неплох (но есть и собственные приколы), но привязываться к нему нет смысла.
ну а так лучше самопал в качестве робота. я бы не доверил никаких денег программе написанной другим для самостоятельной торговли.
Какой посыл? Вытащить из комментов весь диапазон вариантов или посмотреть распределение?
У меня самописное, но иногда хотелось все бросить)), да и щас временами)). Но конечно удобно когда оброс инфраструктурой, какие-нить модули, скрипты щас собираются относительно быстро потому что уже много всего есть.
www.quantacula.com/
Такую недавно нашел. Идейный продолжатель дела велс-лаба. Торговать тоже вроде можно через них, вроде коннектор есть к IB. Вроде, закрывают проект под этим брендом, перерождается в Wealth-Lab 7.
Кто ясно мыслит, ясно излагает. И наоборот.
Но библиотека мощная. Версии обновляют. Техподдержка у них плохая. Отношение примерно такое - понял — молодец, не понял — не наш клиент. Но не смотря на все это - в целом доволен и не на какую другую платформу в ближайшем будущем уходит не планирую.
Для торгового робота или тестовой системы?
Мои интересы сейчас на торговле через Quik в деци-секундах. Таково время прихода OnTransReply() после подачи заявки.
Отсюда естественно получаю ответ.
Для тестирования Visual C++ даёт хорошую скорость на нескольких ядрах CPU. Ещё больше ускоряет Visual С++ AMP на GPU, если объём данных не слишком велик.
Для торгового робота QLua обеспечивает реакцию в 0.001 сек. Для Quik всё остальное будет извращение.
Если регистрировать только тики с лучшими ценами, игнорируя изменение количества лотов в заявках, интервал между тиками от 0.1 сек до 2 сек на фьючерсе индекса РТС.
На день от 10:00 до 18:45 получается 40-50 тыс тиков.
За сегодня 325 тыс тиков. Данные типа B. Что то вы не то собираете :)
что это за фильтрованный поток?
тот, на который хватило скорости у ТС?
есть стандартные типы данных: Full Orders Log (Тип А) и Top of the Book (Тип B), все остальное какой-то авиамоделизм, извините :(
я отвечал на вполне конкретное сообщение.
Перечитаем вместе?Он регистрирует тики с лучшими ценами в стакане, игнорируя любые изменения внутри стакана, то есть интересен только бестбид\бестофер. Это и есть искомый Top of the Book (Тип B). Каким образом получается 50 тыс тиков в сутки, когда у меня получается 350 тыс? Значит часть данных пропадает.
Недостоверные данные существенно хуже их отсутствия :(
Про минутки здесь речи не идет, это совсем другая тема, по минуткам я тоже работаю там, где этого достаточно.
Я проверял для сделок. Одно только выбрасывания сделок с повторной ценой (по моим старым прикидкам на Ри) сокращает поток раза в 2, если не больше.
Я могу предположить только лишь скорость обновления 200-300ms, не совсем реалтайм.
Но Я бы не сказал, что уж сильно все тормозное у ИБ в плане работы с их апи.
Правда, стоит сказать, что я никогда не замерял и не сравнивал с другими :).
Когда 100 лет назад Герчик рекламировал lightspeed, я даже у них демо брал, правда потом решил, что для моих торгов это дороговато, но у них раньше все быстрее много работало чем в иб, хз как сейчас.
В общем, картина ясна. В перспективе, самопальные коробочки.
еще не остановился, только начал. TWS IB, Java, Akka, MariaDb.
набор инструментов по причине привязки к брокеру и «профессиональной деформации» :)
edit 10.feb: с удивлением обнаружил desktop app от TradingView. судя по всему, это та же команда, что и MultiCharts.
МС ест ритмик. И тесты в МС очень качественные. Чего уж там. Ninja только начал щупать. Время покажет.