Блог им. reigney

Результаты по основным активам за 10 лет

Осознав, что в виду наличия бэктестера все данные у меня собраны и всегда под рукой, решил показать результаты за последние 10 лет, включая только что прошедший 2020-ый, в одной таблице. В качестве активов включил все основные индексы и прочее, что, на мой взгляд, интересно большинству российских пассивных инвесторов.

Кроме отдельных активов, для справки добавил несколько простых и известных модельных портфелей (с ежегодной ребалансировкой). Для них в случае облигаций всегда используется индекс ОФЗ (RGBITR). В классических портфелях 60/40 60% — это акции. Кэш в портфеле Брауна — рублевые депозиты, а акции — всего мира (MSCI ACWI IMI). Лежебока использует российские акции (MCFTR) и те же ОФЗ. Золото по ценам LBMA (утренний фиксинг). Как и в бэктестере, выбор индексов обусловлен доступностью фондов на них на МосБирже или зарубежных площадках.

Все доходности посчитаны в рублях (конвертация при необходимости по курсу ЦБ). Результаты получились такие:

Результаты по основным активам за 10 лет

Картинку можно увеличить по клику. Если хотите в долларах или другой срок, то в бэктестере можно выбрать валюту и период. Помните, что всевозможные комиссии здесь не учтены, а прошлые результаты не гарантируют будущих.

★19
25 комментариев

Очень круто, по-моему. Под мой стиль торговли эта инфа не особо интересна, но сама по себе табличка очень крутая.

Ну разве что, может, я бы в столбцах за 3-5-10 лет сделал автономную шкалу для цветовой температуры. Сейчас, как я понимаю, они в единой шкале со столбцами по годам. Да, вроде физический смысл похожий, но все-таки хочется в пределах среднегодовой доходности видеть расцветку, оно и показывает, только 2014 всю малину портит)).

 

Это ваш проект?

avatar
Replikant_mih, да, мой. Хотелось показать усреднение среднегодовых данных цветами, поэтому шкала общая. Но может и стоило разделить, подумаю в след. году)
Неплохо сделано
avatar
А почему лежебока так мало заработал? Там же золото, облиги, акции? 
avatar
Dimg Иванов, дык облиги и акции российские плюс возможно еще и конские комиссии внутри ПИФов через которые куплены инструменты
Алексей К [mozg], здесь нет ПИФов, использованы данные индексов, так что возможные комиссии фондов не учтены.
Dimg Иванов, такой период попался. Автор Лежебоки обычно показывает его с ПИФами, которые в 1999-ом заработали трех- и четырехзначные доходности, а без них доходность не будет такой высокой. Ну и вообще это консервативный портфель на самом деле (всего треть акций).
Дмитрий Никитенко, Полностью согласен. У Сергея Спирина основные доходы были получены в тучные 2000-е (до 2008 года).
Круто, спасибо!
Что такое СКО за десять лет?
avatar
Intrinsic value, средне квадратичное отклонение.
avatar
Забавно, что рыночный риск у российских акций оказался самым низким по итогу. Ну и хорошая иллюстрация, почему не нефтяные активы так хорошо растут в этом году. В общем по России выросли не так сильно, а вот по не нефтяным как и весь мировой рынок.
avatar
Забавно, что рыночный риск у российских акций оказался самым низким по итогу.
В этой таблице рыночный риск высокий у всех активов номинированных в валюте из-за скачков курса рубля и лишь подтверждает тот факт, что копить (и инвестировать) лучше в той валюте, в которой собираешься тратить.
Дмитрий Владимирович, это гораздо больше относится к облигациям, чем к акциям. В случае последних очень важна диверсификация, иначе получится зависимость от экономики единственной страны.
И за последние 5 лет вложения в доллар проигрывают инфляции (нулевая доходность). Собственно как и должно быть при свободном курсе (с 2014).
avatar
Все тип топ! Вопрос только в достоверности данных! я про Ваш ресурс.. 
Посмотрел информативно! Зачет
Данные из открытых источников — почти все проверить легко. Кроме меня пару человек выборочно их проверяли, из тех что мне об этом говорили по крайней мере)
Дмитрий Никитенко, сотку кинул для поддержки)..
немного но что поделать)
Благодарю!
Спасибо! Учтены ли дивиденды в акциях?
avatar
Павел Бусл, да, все индексы полной доходности.
Рос акции в баксах растут на 3% в год с учетом дивидендов?
avatar
Алексей Т, в этом периоде — да.
Давно чето не писал на смартлаб)

теги блога Дмитрий Никитенко

....все тэги



UPDONW