SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MihailBeloslavcev
Срочка или фонда? Я для себя решил.
- 31 декабря 2020, 19:36
- |
Привет и с Наступающим!
Может писали об этом, извините, если так.
Начал изучать опционы после подъема денег на акциях в этом году.
Сегодня сравнил доходности в процентах на лчи у топ-100 номинантов на лучшего трейдера фонды и топ-100 номинантов на лучшего трейдера срочки.
Сильных и массовых супердоходностей на срочке не увидел в сравнении с фондой, даже количество участников с доходностью выше 100% почти одинаковое 20-22 человек.
При таком раскладе для себя считаю, что смысла ковырять опционы нет. Риски значительно выше, заниматься надо плотнее и т.п.
Может кто-то приведет аргументы против?
Может писали об этом, извините, если так.
Начал изучать опционы после подъема денег на акциях в этом году.
Сегодня сравнил доходности в процентах на лчи у топ-100 номинантов на лучшего трейдера фонды и топ-100 номинантов на лучшего трейдера срочки.
Сильных и массовых супердоходностей на срочке не увидел в сравнении с фондой, даже количество участников с доходностью выше 100% почти одинаковое 20-22 человек.
При таком раскладе для себя считаю, что смысла ковырять опционы нет. Риски значительно выше, заниматься надо плотнее и т.п.
Может кто-то приведет аргументы против?
3.8К
Читайте на SMART-LAB:
📊 Опубликовали рекордные результаты по МСФО за 2025 год
Вчера Группа МГКЛ раскрыла финансовую отчётность по МСФО за 12 месяцев 2025 года. Если вы пропустили — мы провели эфир, в котором...
10:00
Мы заставили ИИ-модели торговать на бирже. И вот что из этого вышло
Могут ли языковые модели торговать на бирже — и не слить, а реально заработать? «Финам» завершил первый этап «Финам Арены» —...
16:23
u-gyn, т.е. во фьючерсах стоишь в лонг и ничего не тратишь на поддержание плечевой позиции?
так что сарказм оставьте при себе.
про все остальное — честно написалдальше каждый копает сам. я ж не учебник по трейдингу пишу в 3 строки.
P.S. и что характерно, с содержимым вашего Абучательного коммента согласились несколько трейдунов со стажем:
а глупые мифы вот так и распространяются, если не макать в них мордочкой
за плечи в фьючерсе плата берется? именно за разницу между ГО и полной стоимостью? Нет, не берется.
Если торговать внутри дня — контанго и бэквордация меня е… т? Нет, не еб… т.
А если торговать фьючерсами в долгую без понимания того, что цена на фьючерс чем ближе к концу контракта, тем больше стремится к стоимости аналогичного инструмента делать на срочке нечего.
Но это предмет уже самостоятельного изучения темы.
Базовый ответ — чем срочка выгоднее фонды был дан, кому интересно — тот будет копать, кому не интересно — не будет.
Вы даже не хотите понять, что данная плата зашита в котировки фьючерсов.
ну, поздравляю, вы потихоньку открываете для себя суть явления контанго. Скоро начнете задаваться вопросом «откуда оно берется вообще» и «почему цена контракта постепенно сползает к споту», что в конечном счёте (хотелось бы верить) приведет вас к правильному понимаю «фактической стоимости лонгового плеча на срочке»
Какая?
И таких сделок в обычный торговый день десяток
По поводу всего остального я ж написал «не было цели написать книгу о торговле фьючерсами в 3 строках», базовые + срочки по сравнению с фондой человеку написал, дальше копает сам.
Дальше если охота теоретизировать о сложности финансового рынка — общайтесь сами с собой, мне как то уже не интересно обсуждать термины.
в вашем исходном комменте разве была где-нибудь оговорка про интрадей? нет!
или может топикстартер где-нибудь говорил, что его интересует только интрадей? то же нет!
а вот ваши советы явно были с претензией на универсальность, так что последующие отмазки уже не смогли прикрыть очевидное невежество.
ага, понятно, вы ни в каких сделках не застреваете, через ночь никогда не переносите, и зарабатываете, полагаю, процентов по 20 в месяц (как типичный смартлабец), так что плевать вообще на торговые издержки. Всем плечи бесплатно! Угощаю! ))
Эт смотря для чего и для кого. Нет однозначного ответа.
У вас есть другое — напишите его вместо этой глупости.
Чтобы выигрывать конкурсы — нужно рисковать побольше.
Чтобы сберечь свои деньги — нужно рисковать поменьше.
Поэтому на +350% и выше равняться нужно тем, кто хочет выступать на ЛЧИ.
П.С.
И это пол беды, ФА обычно завязан на группу научных предметов — (математики)мат.статистика, вычил. математика, линейная алгебра, тео.вероятности, физики(..), формальной или процессной логики. Нельзя взять учебник прочитать и применять. Я на практике видел как в зарубежном фонде, людей которые всю жизнь учили программированию пытались заставить читать и разбираться в экономике.
А о звере по имени «риск» всё равно больше знают предприниматели и спекулянты. Торгаши, которые как-то жили до появления прекрасных теорий.
А доходность во многом зависит от риск-менеджмента конкретного трейдера.