Плиты во фьючерсе: Экономика мероприятия

rofunt, слушай ну они же продают что-то сейчас

Иван, ну вот я как пришел на работу, оферов больших не видел, а открытие рынка я пропустил. Понимаешь, если они скинули не все фьючи, то уже частично перекрыли позу по шорту коллов, если они набирали лонг ри чисто на перекрытие с надеждой, что удержат рынок. По идее, в данном случае, я бы на их месте следил за внешним фоном, если все будет расти, то они аккуратно могут докупать ри, чтобы перекрыть возможные потери от коллов снова, тогда до 138-140 где-нибудь им ваще будет все пох, ибо будет плюс. Хотя тут много «но» и «если», один фиг мы ничего не знаем точно, но торгуя таким сайзом можно очень четко все делать. Да и вчера, имхо, они тупо сдерживали рынок, убив двух зайцев — теперь у них частично (или полностью) перекрыт шорт коллов, удалось удержать рынок, чтобы не получить лося по шорту путов. В целом, любой объем можно купить/продать, привлекая меньше внимания, так что управлять позой ща может быть идеально.
Вывод: не спорю, что идеально, скорее всего, для этих людей оставить ри в 130-135 диапазоне до экспирации. Но, мне кажется, что при таком раскладе и рост до 138-140 ри не будет чем-то катастрофическим, если у них еще остался лонг или если они смогут его беспалевно набрать, что реально.

rofunt, ну уж точно не Леня эту позу держит;)

Иван, Лёня бы зафиксил плюс по ри через 500 пунктов))

rofunt, и перевернулся бы в шорт

Иван, Лёня однозначно круче этих пацанов, им нужно ему офер предлагать

Иван, спасибо за разъяснения!
какой максимум по RIU 2 видется Вам сегодня?

Theorist, ну то что вчера пендосов выкупили, их спасло

rokaware, для них синица в руках важнее чем журавлик в небе. А потом они этого журавлика еще сами еще раз...))

Руслан, мне кажется синица важна для мелких..а для крупных важен КУШ. что б можно было и больше брать и скупать… такие люди любят самолеты и яхты.

rokaware, вы себе не очень верно представляете внутреннюю кухню институтов.
главное это соотношение риск/доходность.
а вот фондирование позиции что бы сорвать «Вероятный» куш может отвлекать от другой деятельности, по этом совершенно не факт, что это интересно

Иван, Ваня ты недооцениваешь аппетиты ИНСТ инвесторов)

rokaware, и горы джипов?

agat50, есть такой анекдот, про то, что если его нет, то зачем тратить время, а если он есть, то зачем ссориться

Иван, это не анекдот, это Паскаль

Johnny_22, ну у институтов ликвидность условно не ограниченная, потому что можно реповаться на рынке.

Иван, да, но все же — если это один институт — ему никогда не привлечь денег против всего рынка.
Если несколько — то необходимо в допущения добавить теорию заговора, иначе — огромные риски.
Банально риск-менеджмент такие операции не должен пропускать.

Johnny_22, в зависимости от размера проп позы.

Johnny_22, да да экпирация 125-145, за базар отвечаю!

Johnny_22, как то Вы широко берёте )
мой прогноз 134500-135400

Гусев Михаил(debtum), я так точно угадывать не умею

agat50, на данную конструкцию ГО = 100тыс на июльской серии и 200 на сентябрьской. Движение 3к дает менее 30% прибыли

MoonlightGuest, s54.radikal.ru/i145/1207/ed/6aaf556b7970.png

jurgen, го на покупку меньше в 20 раз чем на продажу. Тупо больше народу.

Ник, ну тебя нет, посоветоваться не с кем.

ну как бы у нас с вами разный бизнес, ты это знаешь, и внебиржевой флоус ты видишь а я нет, а учитывая что в 125 мы вчера держали много биржевого ОИ, то я понимаю насколько все эфимерно.
другое дело это большие биды/офера, которые держат рынок 132,5/135. я попытался это объяснить со своей точки зрения.

Ник, ну а что, заработать теперь уже нельзя удержав рынок на интересном мне уровне?

Ник, ты кто такой?! давай досвиданья!!!

Ник, это в твоей волшебной стране фьючерс на российский индекс один из самых ликвидных инструментов в мире.

Ник, его теперь завут Дато.