Блог им. Bohemia

Покупка или продажа недельных стрэддлов Ри, что прибыльней?

Начну с выводов. Продажа собранных в четверг после экспирации непокрытых недельных стрэддлов выгоднее их покупки:
— в 2019 году они (100 колов + 100 путов центрального страйка ) принесли условную прибыль  +12 620 400 руб.
— в 2020 году — условный убыток -5 016 000 руб.

2 года — срок маленький, надо будет сделать по 10 более годам.

Для такого же срока нужно будет сделать подобный анализ для разных видов бабочек, кондоров, кошек и прочей живности.

Результаты по купленным стрэддлам в таблице:
Покупка или продажа недельных стрэддлов Ри, что прибыльней?

D           число
M           месяц
Ri           цена Ri на закрытии четверга
delta Ri   изменение цены за неделю
lim          барьер P/L
delta P    величина P/L



★3
16 комментариев
И продажа и покупка приносят одинаковый финансовый результат? Цена стредла всегда 3800?
avatar
Антон Куклев, ± 3 800 пунктов — отклонение цены БА для выхода зону прибыли стреддла.
avatar
bohemian rhapsody, а покупаем стредл почем?
avatar
Антон Куклев, надо стараться по теоретической цене купить колы и путы)
avatar
Антон Куклев, 
— в 2019 году была относительно низкая вола, было выгоднее продавать недельные стреддлы,
— в 2020 году была относительно высокая вола, было выгоднее покупать недельные стреддлы.

avatar
Продажа собранных в четверг после экспирации непокрытых недельных стрэддлов

Результаты по купленным стрэддлам в таблице:

Результат один и тот же. Что и удивило…
avatar
Антон Куклев, похоже, вы единственный, кто смотрел таблицу )
все верно заметили, таблица для купленных стреддлов, а результат внизу для проданных.
avatar
Антон Куклев, а воообще, анализ покупки/продажи кондоров кажется более перспективной, чем стреддлов.
avatar
Ага. А будущее все равно будет таким, каким будет )) Статика мертвая вещь, к сожалению. 
avatar
tashik, не статика, а статистика ;)
avatar
bohemian rhapsody, не та статистика  ;) статистика ради статики мертва есть )
avatar
tashik, Привет! Под каким ником в ЛЧИ?

avatar
bohemian rhapsody, привет! не под каким, тут статистика счета открыта с начала года. 
avatar
tashik, na-tashik ;)
avatar
За 10 лет не получится — www.moex.com/a3932
avatar
MegaFan, 15 лет 
mfd.ru/marketdata/ticker/?id=5*#id=5*&end=30.03.2006&aggregateMode=Average&timeframe=1440&i0=EMA&i1=EMA&i1_Period=50&i2=MACD&count=NaN
avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW