Блог им. Bohemia

Безубыточная опционная конструкция "Пила счастья"

Кто-нибудь собирал такую конструкцию живьем?
Безубыточная опционная конструкция "Пила счастья"


Соотношение максимумов/минимумов пиков 200/50. Кажется, собирай раз в неделю и будет тебе счастье с вероятностью 90%!

Правда ли так на практике так все хорошо, как на картинке?

Какие тут подводные камни?

ПС. Пилу можно продлевать вправо и влево до карая опционной доски.

★4
30 комментариев
а зачем такое собирать? есть менее болезненные способы расстаться с деньгами
avatar
в каком месте она безубыточная, прошу прощения? )
avatar
Борис Боос, если сравнить площадь P с площадью L то по статистике на длинном периоде времени (год) она безубыточна. Разве это не видно на графике?
avatar
Борис Боос, В 90% недель/месяцев она будет приносить прибыль, а в 10% — убыток. 
avatar
Имхо это неоптимально и неуправляемо выглядит. Jump-риск, вега-риск если это месяцы и держать. Она еще и почти бесприбыльна ) Финрез там 0 минус комиссии — и это хорошо, если так. Хуже если джамп-риск и вега риск реализуются. Дружеская рекомендация: можно сэкономить себе время и не искать такую статику, которую вот собрать / продлить до края опционной доски — и она нам денег заработает ) умные опытные люди говорят, что ее не существует. 
avatar
tashik, у вас есть опыт работы с ней?
avatar
bohemian rhapsody, нет, зачем мне такое ) я недельки работаю по-быстрому, до экспиры не сижу. Вижу кривую оценку — собираю ее, дальше хэджируюсь, потом сваливаю. Желательно без переноса через ночь )
avatar
tashik, что такое " почти бесприбыльна"? можно в цифрах?
avatar
bohemian rhapsody, станете торговать — будут цифры. Не знаю, что там рисует option.ru, но профиль временной стоимости, его форма и положение меняются постоянно. Если случится всплеск волы, будет больно держать, может порвать депо и не дать «продлить до конца доски». Возможно, у маркет-мейкера что-то такое получается в итоге, как-то сбалансированное но в общем случае — проданное, но у него другие комиссии, чем у нас. Пока мы за один опцион почти 10 рублей платим в одну сторону — откуда тут прибыли браться.
avatar
tashik, сегодня построю в квике профиль, option.ru часто дуркует, тут полностью согласен!
avatar
tashik, построил кривую в Квике, еще одно мое сомнение снято ;)



avatar
tashik, вега усредняется по году, тк конструкция собирается 1 раз в неделю.
avatar
bohemian rhapsody, один раз в неделю можно собрать стрэддл в правильный момент и хэджировать его и не пересиживать.
avatar
tashik, продать стреддл или купить?
avatar
bohemian rhapsody, это зависит от того, какую волу реализует БА и что прайсит стакан опционов на ЦС
avatar
tashik, как лучше посчитать волу, которую реализует БА?
avatar
Coconut, подвижность у Курбаковского, к примеру, приведеннная к годовым процентам, поглядите. 
avatar
tashik, Спасибо, посмотрю
avatar
Coconut, https://tashik.shinyapps.io/OptiMore/ тут попробуйте посмотреть, вкладка Подвижность. Но у меня все внутри дня. Это быстрый расчет на минутках.
avatar
tashik, по воводу «неуправляемо» тоже не соглашусь. управляется легко: при смещении цены вправо или влево на 1 зуб, собирается еще 1 зуб левее или правее
avatar
bohemian rhapsody, ага, главное чтобы денег хватило, когда сразу на два+ зуба пролетит влево. В общем, чем больше такого, тем лучше нам )
avatar
tashik, в любом случае, спасибо за приятное общение, оно рождает новые идеи! 

avatar
bohemian rhapsody, И прибыльная зона тоже сразу снижается
avatar
Я пробовал такое на месяце и на недельке, го жрет, управлять тяжело, соотношение коммисии и прибыли не очень то хорошее
avatar
Sagdeev, давайте «сверим часы», пришлите состав конструкции, посмотрим об одном ли и том же мы говорим?
avatar
bohemian rhapsody,  Продаешь центр, и покупаешь на не котором отдалении кол и пут спреды и всё
avatar
Sagdeev, сожалею, у меня другой состав
avatar
Sagdeev, а как управляешь?
avatar
вот это уже интересно! первый практик, а не теоретик!
avatar

Качественно это ничем не лучше просто очень широкого проданного стренгла. Там если ноги пошире расставить вообще «вероятность прибыли» может к 1 устремиться.

 

ПС Сейчас редко заглядываю на СЛ. Как это принято писать в соц.профилях «всё сложно».

avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW