Блог им. Bohemia

Еще раз о динамике распада недельных опционов.

В дополнении к посту https://smart-lab.ru/blog/630318.php о скорости распада опционов в последние 7 дней до их экспирации, сделал более подробное исследование.

Отличие в том, что взял данные:
— не только о центральном страйке, но и о двух соседних (то есть по 5 страйкам)
— усредненные по 5 страйкам опционов CALL на фьючерс Si с шагом между страйками 500,
— в течение всего дня.

Результат в графике:
Еще раз о динамике распада недельных опционов.
Опять видно, что тета в пятницу по отношению к четвергу растет медленно, на 6%.
В понедельник рост теты на 66% по сравнению с пятницей.
То есть в выходные дни опционы распадаются и распадаются быстро.
И самый быстрый рост теты происходит со среды на четверг, почти в 2 раза. 

Так что не верьте графикам, подобным этому:
Еще раз о динамике распада недельных опционов.
все проверяйте сами.

Подробные данные в таблице:
Еще раз о динамике распада недельных опционов.








★7
5 комментариев

«ак что не верьте графикам, подобным этому:»

Не понял. По Вашей выкладке примерно такой график и получается.
Не так ?  Загиб другой?

avatar
АлексейФ, ступеньки нет
avatar
тоже не понял, что не так с графиком и почему ему нельзя верить. переход через выходные тоже логичен как-бы. единственное — график построен для центральных страйков, по краям там другая схема распада

для меня принципиальна ступенька с пятницы на понедельник.
главный практический вывод — лучше начинать продавать опционы в понедельник, а не четверг или пятницу.
avatar
почему именно такое соотношение базовых активов si, ri, mix взято. почему не по количеству денег в их контрактах или соотношению их подвижностей

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW