Блог им. Bohemia

Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.

Закончился месяц тестирования, финрез:
Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.





Торговая стратегия основана на продаже/покупке фьючерса Mix и продаже недельных опционов пут Ri и пут Si/ кол Ri и кол Si/, в количествах, рассчитываемых исходя из формулы баланса плеч фьючерсов: 5*Mix = 8*Ri = 19*Si 
и баланса вармаржей фьючерсов: 5*Mix = — 8*Ri — 19*Si или -5*Mix = 8*Ri + 19*Si.

Количество опционов в балансе опционов отличается от количества фьючерсов в балансе фьючерсов.
В левой части суммарная P/L ТРЕХ графиков  должна быть больше 0:

1. Mix
Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.
2. Put Ri
Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.
3. Put Si
Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.
А правую часть различными способами приводим к состоянию, когда премии опционов Si + Ri превышают убытки по фьючерсам Mix:
— ДХ,
— роллирование,
— полная или частичная замена продажи опционов на покупку,
— использование мес., кварт. и пр. опционов,
— использование опционов разной глубины в деньгах,
— другие способы и их комбинации.

Плюс   ТС   в ее независимости от греков, тк опционы на экспирацию выходят в деньги по цене фьючерсов.
Минус ТС   в необходимости держать запас денег на случай повышения биржей требований к марже.

Описание стратегии является идеей, служащей для расширения кругозора о возможностях торговли опционами.









★11
9 комментариев
а если бы вторая волна внезапно или путин заболел?
Иван Иванов, держите десятикратный запас денег на случай, если биржа поднимет ГО в 10 раз
avatar
Годовых 😂😂😂
Андрей (Мурманск) Чеберяченко, извините за неточность, посмотрел отчет за 18 06 2020, исправил на 333%
avatar
Подумал я про эту стратегию… Чем она лучше продажи путов и фьюча на РИ в соотношении 2:1, что по сути есть короткий стрэддл?

avatar
Vkt, отличается премией двух опционов
avatar
А правую часть различными способами приводим к состоянию, когда премии опционов Si + Ri превышают убытки по фьючерсам Mix:
Можно тогда в правой части уменьшать убытки по Mix спекулируя им.
Слишком уж сложно получается увеличивать премии опционной части. ИМХО.
avatar
Бек, можно и так попробовать.
avatar
почему именно такое соотношение базовых активов si, ri, mix взято. почему не по количеству денег в их контрактах или соотношению их подвижностей

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW