Блог им. VictorGromov

Бектест, как бесполезный подход для прогнозирования будущего при оптимизации параметров

Подбор параметров системы на исторических данных через применение бектеста это тупик. 
Алгоритм всегда найдет структуру в данных, если даже ее там нет © https://www.carma.newcastle.edu.au/resources/jon/backtest2.pdf

Бектест полезен для проверки гипотезы, но использование его с целью оптимизации параметров, это всегда тупик. 
а тем временем мы просто делаем деньги…
avatar

ves2010

Так а что такое оптимизация параметров? Ты выдвигаешь гипотезы, ты проверяешь гипотезы, ты отбираешь по итогам работающие гипотезы и используешь их для определения оптимальных значений параметров. Это оптимизация.

 

Правильно будет сказать, что какие-то конкретные подходы к оптимизации не работают — это да).

avatar

Replikant_mih

Проблема не в бектесте как таковом, ключевая проблема -множественная проверка гипотез ( гуглится). Другими словами, рабочие закономерности есть, но большинство пытается их искать методом грубой силы, во всю дурь можности процессора, а самые продвинутые еще и граф. плату подключают. Проблема в этом, имхо, а не в том, что история якобы не повторяется.
avatar

jug

Для алготрейдера важно умение отличать подгонку под историю от работающей системы. Это тяжело. Каждый раз, изменяя параметры торговых систем для адаптации к изменившемуся рынку, приходится мучиться.
avatar

_sk_

Бектест нужен, чтобы проверить сходимость параметров, оценить их стабильность на различных участках графика, подтвердить или опровергнуть наличие работающей логики. Простая параметрическая подгонка под график — конечно, не самый эффективный способ.
avatar

Алексей А.


теги блога Victor Gromov

....все тэги



2010-2020
UPDONW