Блог им. Bohemia

Как распадаются недельные опционы в выходные дни. Правда и вымыслы.

Слышал/читал разные противоположные мнения, собрал статистику за несколько месяцев в таблицу: 

Как распадаются недельные опционы в выходные дни. Правда и вымыслы.

1. В четверг тета опциона центрального страйка на фьючерс Си равен 46, в пятницу ВЕЧЕРОМ — 49, а в понед УТРОМ — 74.

2. В понедельник тета увеличивается с 49 до 74, то есть на 50% (в 1,5 раза). Этот в %% выше, чем в 2 последних дня перед экспирацией (45% и 37%).

3. По опционам Ri аналогичная динамика.

Сомневающиеся смотрят доску опционов на сегодня, пятницу, 21-00 и сравнивают с данными утром в понедельник.
Как распадаются недельные опционы в выходные дни. Правда и вымыслы.

Наступил понедельник:
Как распадаются недельные опционы в выходные дни. Правда и вымыслы.
Тета измениась с 41,76 до 74,75, то есть в 1,76 раза (на 76%).

    ★9
    15 комментариев
    один из выводов — при таких условиях в понедельник выгодней продать, чем в пятницу недельный опцион?

    на текущей неделе экспирация на 1 день раньше — во вторник из-за праздника
    Олайвир Стокс, видимо, да. Особенно с учетом почти обязательного гэпа в понедельник.
    avatar
    Artem Sotnikov, 
    недельные опционы на фьючи на акции экспир в среду, из-за праздника в среду перенесено на вторник
    Олайвир Стокс, экспирация 02.07.2020(четверг)
    avatar
    Юра Саныч, 
    недельные опционы на фьючи на акции экспир в среду, из-за праздника в среду перенесено на вторник
    Олайвир Стокс, да нет, экспирация в четверг, просто в среду торговать не будем. Это расчет для стандартной недели.
    Олайвир Стокс, любопытно будет посмотреть на тету в праздники…
    avatar
    bohemian rhapsody, 
    сделал скрины в районе времени что заметил тему — спасибо за стимул обратить внимание зафиксировать данные по доске

    получается, есть иллюзия что тета не зависит от цены базового актива
    Олайвир Стокс, величина теты, наверное, зависит от цены базового актива или чего-нибудь другого. я «исследовал» динамику изменения по последним 7 дням опциона.  
    avatar
    Олайвир Стокс, здесь просто сишка обсуждалась. да и недельных опционов на акции у нас уж 2 штуки — еще не привыкли к ним :)

    Кирилл Кубасов, 
    «Сомневающиеся смотрят доску опционов на сегодня, пятницу, 21-00 и сравнивают с данными утром в понедельник.»

    на это опирался

    Кирилл Кубасов, 
    чем раньше станет «привычным», тем раньше >2

    Какое время торгового дня сравниваем и с каким временем в будущем? Утро, вечер, начало следующего торгового дня, конец следующего торгового дня? 
    avatar
    YuryDok, основное — пятницу вечер с понедельником утром, а остальное, вроде бы, утренние данные.
    avatar

    теги блога bohemian rhapsody

    ....все тэги



    UPDONW