Блог им. SetPreset

Вопрос к знатокам алготрейдинга.

Уважаемые знатоки — программисты! Ответьте пожалуйста, есть ли возможность, перевести в цифровой код, а затем и в алгоритм, такую формацию-паттерн, как дивергенция?

Вопрос именно к людям с опытом, к реальным практикам! Теоретики — сорри, не до теории. Нужны именно практики!
42 комментария
Конечно можно, только не каждый сможет допереть как это сделать
avatar
поХаям, Изучил ваш профиль и блог — вопросов к Вам, не имею! Удачи.
avatar
поХаям, Мож у нево хфилософский факультет был ))
гуманитарий, чо?

avatar
Spekyl,  Бл… ть, ну вот откуда вы повылазили...?! 🙈😂 Ска, походу удачи не видать. Ох и жесть.
avatar
Запрограммировать можно больше, чем представить себе имеется:) тут нет ограничений. Вопрос только в целесообразности этих дивергенций. В них нет смысла особого, имхо
avatar
GoodBargains, :-) Ну кто не торгует их, для того конечно нет смысла. Я спрашиваю, потому что схема рабочая и я торгую ее прибыльно, уже не один год.
avatar
 Редкие сделки, часть из них попадающие на стоп и тд…  не туда копаете
avatar
GoodBargains, В смысле?
avatar
Andrei.Ka, в прямом. 50/50
avatar
ну тут не буду спорить, раз вы нашли рабочий механизм, значит мы с вами по разному его видим. 
avatar
GoodBargains, Да нет, я не спорю с Вами. Просто это реально работает и работает, еще как! Я хочу это зашить в робота, потому что, приходится в случае интрадей торговли, постоянно быть на телефоне, а это так напрягает!
avatar
Andrei.Ka, 1) четкое описание 2 точек, по которым можно высчитать тангенс угла наклона 2) тоже самое на другом индикаторе.3) дальше делай выводы
avatar
GoodBargains, Вот в том и дело, четкого угла наклона, как такового нет! Есть визуальная формация, положений угла — огромное множество. Это основная проблема. С точкой входа — вообще ни каких проблем, знаю до секунды где и когда открываться. Аналогично и с выходом. Визуально, тс формализована на 100%. А вот как быть с переводом этого всего в алгоритм, хз!
avatar
Andrei.Ka, знаете, я понимаю о чем вы пишите:) это у всех проблемы с наклонными линиями. Но тут проблема в описании точек только. Самую прямую сами понимаете нет проблем нарисовать
avatar
GoodBargains, и в этом действительно проблема, тк визуально одно, а когда начинаешь программировать эти точки то за голову схватишься;))
avatar
GoodBargains, Вот вот. Так и есть!
avatar
GoodBargains, не вижу проблемы. Как параметр и крутануть в оптимизаторе. Угл можно описать по разному. Тут все лежит в объеме работы. Чем больше вариантов родите, тем больше писать. 
avatar
 Или градус или просто любое значение числовое
avatar
 Тут главное описать эти 2 точки. Глазами видим, а вот с описанием реально проблемы бывают
avatar
GoodBargains, Да да, в этом вся проблема. Дивер, это не скользящие средние, там все намного проще! 
avatar
я такое даже штатно видел в одном терминале, а прогер подавно должен все это легко запрогать 
 Я как то линии эти рисовал. По точкам. Как только не выдумывал. Потом забил на это, тк в них не грааля… спроси у любого программиста, в них нет смысла и нет смысла в дивергенциях)) это как свечки на разных тф сравнивать- вроде грааль, а по факту туфта
avatar
GoodBargains, Туфта, это когда Вы поверхностно все это посмотрели и сделали вывод. Согласен. У программиста спрашивать такие вещи — равносильно, что спросить об устройстве банка у балерины. Программист — программирует, он не понимает сути предмета, тоесть биржи! 
avatar
Andrei.Ka, именно! Поэтому я тему то знаю. И по более некоотрых. Но инструмент даже музыкальный в одних руках играет, а в других ОА><~|€£%Ё
avatar

Да не проблема, думаю.

Я так понимаю, речь о дивергенции графика цены и индикатора.

Соответственно у нас два временных ряда. Нужно найти локальные экстремумы на одном из них, кинуть линию, убедиться, что линия ничего не пересекла по дороге)). Дальше смотрим на второй временной ряд, находим локальные экстремумы в районе тех же точек (по оси времени), если там тоже есть экстремумы — ну тоже строим прямую по ним. Дальше смотря что есть дивергенция, смотрим есть она или нет. Я так понимаю, дивергенция это когда у одного экстремумы повышаются, а у другого понижаются или наоборот? — Тогда эта часть тоже изи).

avatar
В цифровой код можно перевести все что угодно, если есть хоть какая то логика.
avatar
Чужой, но парень то понял, что самое сложное. на вид то мы все субъективно видим…
avatar
GoodBargains, Да конечно понял, что же тут непонятного!
avatar
А в алготрейденге есть ещё такой прикол визуально паттерн очень нравится даже «работает», но вот вы его закодели прогнали 1000+ раз и иии… пустышка мусор )) так что может оно и к лучшему, лучше ручками)
avatar
technic, Да, сложно-формализуемые вещи после первых прогонов на истории какой-то такое ощущение оставляют)). Дальше смотришь на детали.
avatar
technic, Согласен, есть такой момент!
avatar
Andrei.Ka, а если по теме то: считайте количество точек, неспеша день за днём подсчитываете среднее количество точек которое описывает паттерн и в какой то момент счелк и вы поймёте как сделать следующей шаг или как точно оформить ТЗ для прогера
avatar
technic, Не подойдет! Увы. Количество точек, всегда разное. Дивер, в этом плане, очень сложная конструкция. Со скольязшками бы, например, вообще не было проблем. Там все просто. 
avatar
Лучше по фазам луны закодировать. Меньше затрат с аналогичным результатом
avatar
dnmsk, :-) Стеб засчитан! 😂👍
avatar
есть ли возможность, перевести в цифровой код, а затем и в алгоритм, такую формацию-паттерн, как дивергенция?
Такая возможность есть.
Чтобы не было доп вопросов, заниматься этим не буду. Неинтересно.
avatar
😅 А Вас, никто и не просил об этом… Люди, что хотят заработать реальные деньги, найдутся.
avatar
Да, дивергенции(конвергенции) работают. Только у меня див-конв — это не углы, а сравнение пиков(впадин) на трендовом инд. и осциляторе, то есть условно линии между пиками тренд.инд и соответствующими барами пиков(впадин) осцилятора расходятся(дивергенция) или сходятся (конвер). Далее остаётся только описать это алгоритмом типа а2 > a1 &&  a2 > a3 && b1… где а — значения трендовой, b-осцилятор.
avatar
Большое спасибо за ответ!
avatar
Divergence(vars Highs, vars Lows, vars Data, int TimePeriod): int

Regular or hidden divergence. Draws lines through the two most prominent peaks and valleys of the Highs and Lows series, and compares with lines through the two most prominent valleys and peaks of the Data series within the TimePeriodHighs and Lows are usually from a price curve, while Data is from an oscillating indicator, such as MACDCCIRSIStoch, etc. Some traders believe that a divergence between the lines predicts a trend change. Bullish regular divergence means that the price makes lower lows, while the oscillator does not. Bearish regular divergence means that the price makes higher highs, while the oscillator does not. Bullish hidden divergence means that the oscillator makes higher highs, while the price does not. Bearish hidden divergence means that the oscillator makes lower lows, while the price does not. The function returns:
0  — No divergence
1  — Bullish regular divergence
2  — Bearish regular divergence
4  — Bullish hidden divergence
8  — Bearish hidden divergence.
The returned value can be a combination, f.i. 5 = 1+4 = bullish regular + bullish hidden divergence. All combinations are possible. 
The slope of the determining line (movement per bar) is stored in rSlope. Source code in indicators.c.

Это стандартная функция в Zorro Trader. Закодить две минуты.

avatar

теги блога Andrei.Ka

....все тэги



UPDONW