Блог им. Bohemia

Встречаем 1 Мая с "Лохнесским чудищем".

На праздники впервые собрал опционную конструкцию:
Встречаем 1 Мая с  "Лохнесским чудищем".
Может кто подскажет как она правильно называется? ;)




★1
22 комментария
_опа с ручкой 
ось Х чего не показал?)
Я ее всегда называла коробкой box, но кто-то давал другие названия
avatar
Зеркальный барьер, я бы назвал.
Куленный колл, больше проданных колов страйком выше, еще больше купленных колов страйком еще выше.
И зеркально с путами.

Купленные дальние колы и путы, которые рисуют неограниченную прибыль на дальнем росте/падении — здесь явная переплата.
Проходя через пик барьера, имеет смысл забрать деньги, а не ждать, пока конструкция снова просядет до нуля.

Si он такой.
avatar
thankODD, thanks ODD, and how about «Bactrian camel»? )))
bohemian rhapsody, тогда уж сразу "Золото Бактрии", если грааля не сыскать
В любом случае, не вижу смысла в этих просадках. Содержание дорого обходится. Модель возможно интересна для «слепой» позиции, сделать и забыть. А потом собрать историческую статистику — в какое место горба чаще всего падает цена на экспирации. Будет ли она лучше стандартного стрэддла, разбавленного фьючерсами? Сомневаюсь.
avatar
Календарь хитровы… деланный ) 
avatar
это календарь из купленного и проданного стреддлов, дальние проданы. специфика конструкции в том, что профиль может как нырнуть вниз, так и приподняться вверх. обычно,  ныряет вниз ))
bohemian rhapsody, классическая форма календарного спреда, отрисовано по ближней дате. единственное — проданы всё таки ближние по сроку.  вот, собрал наугад по текущему рынку:

 чтобы сделать более похоже к исходному профилю, нужно покрутить страйки, количество, цены, может  где-то поиграться фьючем дополнительно


Борис Боос, картинка похожа 100%, но я на стрэнглах «собирал». Чудеса, да и только! )))
bohemian rhapsody, на стренглах конечно же, неправильно обозначил термин.  на центре получится что-то типа колокольчика по форме
а вот так такая штука может двигаться, беру пример с реальными сделками, тестировал нечто похожее
вот профиль на открытии стратегии на ртс:

красивая картинка. а вот так она экспирируется )):


Борис Боос, прошлую неделю поэкспериментировал с активным управлением очередной разновидностью подобного календаря, боты делали до 300 сделок в день, заработал всего 16 000 тыс. Сделал вывод, что еще активнее надо управлять. Теперь мучаюсь вопросом: надо конструкцию выравнивать через страйк или через час? )))


bohemian rhapsody, у меня вообще нет идей, как можно управлять календарем. поэтому применяется самый активный вариант управления — бросить всё на самотек )

Борис Боос, есть вопросы к Вам. Слева улыбка квартальных опционов, справа — недельных.



1. Нужно ли учитывать разницу в их форме?
2. Если да, то есть ли способы/боты для их выравнивания?
3. Не увидел я влияния волы на конструкцию за неделю. C2H5OH пишет, что нет связи P/L с RVI /VIK. А какое Ваше мнение? 

bohemian rhapsody, Извиняюсь, в какой программе строились эти графики? Хочу такую же. Или сделаю себе такую. В опционах ФОРТС я недавно, но когда-то давно был опыт на американском рынке, когда учился, в том числе с опционами на акции. Сейчас взял за основу старую программу Опционный аналитик ФОРТС от 2009 года, которая была раньше, как говорят, доступна на сайте биржи. Нашел, модифицировал её изнутри, чтобы пересчет и отрисовка графиков шла с ежесекундном режиме, получились очень занятные наблюдения улыбки на открытиях торгов, тогда волатильность июньских и сентябрьских опционов Si скачет удивительно. На глазах «улыбка» превращается в кривую «ухмылку», потом в «грусть», потом в «эпилепсию», наконец опять в «улыбку». Для этого отрисовать надо каждую секунду. Через 10-15 минут после открытия биржи всё нормализуется. Дальние опционы всегда спокойнее ближних. (Рассматриваю только квартальные). Выравнивать еще невозможно — в смысле, представленные улыбки — это всего лишь визуализация данных с биржи. Причем теоретических данных, посчитанные всё той же формулой Блека-Шоулза. Или вы имеете в виду созданий стратегий для «выравнивания»? Пока я этим не занимался. Хочу для начала написать программу для нормальной отрисовки этих графиков (в разных потоках, чтобы не рябило при ежесекундом обновлении), реализовать и заодно лучше понять формулы и причинно-следственные связи. Пишу принципиально на  C++, на то есть свои мотивы. Пока это не более чем практиканство в программировании. Каких-то целей для создания роботов или анализа не ставлю. Не вижу смысла — понял это на акциях, где где уже имеется свой уровневый инструмент. База данных плюс собственный веб-движок. Это дало понимание, что гнаться за каждым движением и колебанием рынка нельзя. Исходить нужно от дней и фильтровать лишнее. Поэтому на недельные опционы в спекуляциях смотрю со скепсисом.
avatar
thankODD, улыбки строит optionFVV, наверное, все приличные аналитики должны это делать. Мои рисует Квик.

Очень много интересной инфы для размышления в вашем сообщении, вечером напишу подробнее.
thankODD, На глазах «улыбка» превращается в кривую «ухмылку», потом в «грусть», потом в «эпилепсию», наконец опять в «улыбку» — это же голимые деньги, почему их не берете???
bohemian rhapsody, Потому что отрисовка идет по колонке Теор. Цена в Квике, которая транслируется самой биржей, как теоретическая цена по Блеку-Шоулзу. Потом это попадает в Квик, потом через DDE в Эксель, оттуда её берет Опционный Аналитик (знаменитый старый option.exe, модифицированный мной для ежесекундной отрисовки, но дико рябой и плохо спроектированной — это я исправить на ассемблере не могу) и получаются такие картинки. Денег взять просто не от куда, потому что это улыбка (волатильность) по теоретическим ценам! Реальные заявки в стаканах совсем совсем другие. Спред bid/ask естественно разъезжается как футбольные ворота. Попробую, если получится, сделать отрисовку по ценам реальных заявок (по аскам, например). Думаю, даже близкое к улыбке не получится.
avatar
bohemian rhapsody, из меня календарщик такой себе. теория говорит, что продавать в календаре нужно бОльшую волу, а покупать меньшую. 
на практике же  чтобы это работало, разница в волатильности должна быть значительной, процентов 30-40 (это случается после бадабума типа февральского), а на более спокойном рынке там похоже чистый рандом
Перевернутый осьминог

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW