Блог им. OldNewbie

Защита от ШПИЛЕК и классическая торговая стратегия.

Защита от ШПИЛЕК и классическая торговая стратегия.



 
Очень досадно читать посты об ужасных шпильках.

Прежде всего потому, что они провоцируют чиновников запрещать торговлю все более широкому кругу желающих и, как следствие, снижать ликвидность. Но есть и вторая составляющая: огорчение слабостью коллективного разума соотечественников, ведь и защиту можно сделать и дополнительный заработок получить, подобные шпильки — источник «халявных» денег.

Не столь уж трудно написать робота, закрывающего сделку на задаваемом стоп-уровне лишь при одновременных движениях сопоставимой амплитуды в ряде коррелирующих инструментов, назначенных трейдером.

Например, если Si дернули, но RI, USDRUB_TOM, USDRUB_TOD никуда не полетели, роботу полагается игнорировать движение и не закрывать позицию на заданном стоп-уровне. И наоборот, в случае согласованого движения, робот поможет отстопиться гораздо раньше, не ожидая «15 секунд».

Элементарный алгоритм сможет предотвратить потери в большинстве случаев, когда «шпильки» появляются лишь на одном инструменте. В качестве коррелирующего можно использовать единственный инструмент и «тупое» запрещение срабатывания стопов, но для повышения надежности лучше предусмотреть более сложные комбинации, с корзинкой инструментов.

Естественно, грех не открыть позицию после обнаружения движения на единственном из кореллирующих инструментов. Однако торговую стратегию, работающую на столь быстротечных событиях не уложить в несколько строк, реализация будет зависить и от скорости подключения. Поэтому функции активной торговли вовсе не обязательны для простого бота, достаточно просто спасать мир депозиты.

Быть может, хотя бы один разок смартлабовцы смогут самоорганизоваться и написать такого робота с открытым кодом, чтобы покончить с позором.

___________
На фото — розетка с защитой любителей совать настоящие шпильки и аналогичные предметы. Доступ к контактам открывается лишь при воздействии через оба отверстия, причем с задачей справляются пара пластиковых деталей и пружинка.
★4
14 комментариев
Думаю можно просто прописать срабатывание стопа с оттягом секунд на 15, обычно шпильки за секунду обратно возвращаются
avatar
Быть может, хотя бы один разок смартлабовцы смогут самоорганизоваться и написать такого робота с открытым кодом, чтобы покончить с позором.

А потом эти смартлабовцы поставят такого робота на какой-нибудь фьючерс Сбербанка и поймают огромного лося на переносе даты дивидендной отсечки, как это было недавно, когда рос только определенный фьючерс, без изменения цены БА. 
А виноваты будут все вокруг, как обычно.
Дмитрий Овчинников, движениями, порождаемыми новостями возмущаются неизмеримо реже и слабее, чем «беспричинными» шпильками.
Я вот только одного никак не могу понять. Какие стопы должны быть по нефте, чтобы можно было переносить через вечерний клиринг, я уж молчу про ночной. Она же +-5$ легко может сходить пока у нас торги закрыты.
avatar
скоро вообще закроют лавочку и вот тогда заживём! брокера нашими деньгами торговать по договору д/у, они хотя бы не спамят бесконечными репортами в цб.
Но тогда либерахи начнут воевать уже в другую сторону: почему нам ограничивают свободу в торговле 
avatar
В финаме есть отсрочка исполнения стоп ордера(защитное время). Написал сколько надо и ноу проблем.
avatar
ICEDONE, в транзаке
avatar
old schooler, да
avatar
 Однако торговую стратегию, работающую на столь быстротечных событиях не уложить в несколько строк, реализация будет зависить и от скорости подключения.
 Поэтому идея бессмысленная и бесполезная для подавляющего большинства трейдеров.
 А защититься можно лишь стопами в голове, торгуя вручную.
И изредка заработать тоже, выставляя лимитки вблизи планок в обе стороны. Лисапед давно изобретён, им пользуются здесь немногие уже не первый год.
avatar
О'Грин, написанное — для чайников. Умеющие торговать, в том числе — со стопами в голове, не будут писать бред о махинациях биржи, не будут замораживать ГО на лимитки вблизи планок и заниматься прочими дурацкими деяниями.
старый трейдер, и будут иметь диверсифицированный портфель в ликвидных инструментах, чтобы шпилька в одном инструменте не пробила  весь счёт как пистонку.
Даже не представляю нафик такой робот нужен) это бывает раз в год и всегда на разную величину стреляет. А зачем еще и код открытый? Сам напиши и попробуй зарабатывать на этом))
avatar
Тоже с ужасом наблюдал коллективный разум. Страшная сила, черт возьми. Видеть, как толпа сама себя заводит, как поддаются даже старые и маститые участники, как сборище переходит под руку бесноватого.

Осторожные аргументы против перестают восприниматься, а за неосторожные можно и в пламя очищающее окунуться.

Крестовый поход, блин.
avatar
с задачей справляются пара пластиковых деталей и пружинка.

На бирже тоже так можно, с задачей справляется парочка ETF/БПИФ и балансировка раз в полгода/год 
avatar

теги блога старый трейдер

....все тэги



UPDONW