Блог им. Bohemia

"Роботизированная опционная змея". Боты против Веги. День 1-й: 360% годовых.

1. Вчера собрал ОЗ (состав конструкции легко найдете в гугле, ссылка внизу):


"Роботизированная опционная змея". Боты против Веги. День 1-й: 360% годовых.
2. Греки:
"Роботизированная опционная змея". Боты против Веги. День 1-й: 360% годовых.
Все практически по нулям, вега зашкаливает.

3. Посадил на конструкцию тупых ботов-лестничников, они будут пытаться компенсировать вегу и чего-нибудь заработать:
"Роботизированная опционная змея". Боты против Веги. День 1-й: 360% годовых.

4. Над ними поставил бота-балансировщика.

5. Получил вармаржу за полдня:
"Роботизированная опционная змея". Боты против Веги. День 1-й: 360% годовых.
это примерно 360% годовых, к концу недели будет точный %.

https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8F&source=lmns&bih=679&biw=1306&hl=ru&ved=2ahUKEwjCrfPL3oDpAhUXIBQKHXEbAdYQ_AUoAHoECAEQAA



★12
23 комментария
что с ПИ? как отработало на движении актива?
avatar
Борис Боос, ПИ плюсануло, но наскучило,… хочу новую игрушку)
avatar
bohemian rhapsody, за счет чего в основном  плюсануло? ноги или интрадей?
avatar
Борис Боос, нога, я ботов не запускаю до 1-й красной часовой свечи
avatar
bohemian rhapsody, ну как я и предполагал изначально, что основной приработок должен быть за счет движения б/а.
ок, спасибо что делились идеями и результатами
avatar
Рад за вас.
Но какой толк от вашего поста? (Роботов продаете? )
avatar
XAT, занесите меня в ЧС, если не нравится
avatar
Можно поподробнее, или укажите где почитать, интересная тема
avatar
Frend, наберите в гугле «опционная змея».
avatar
bohemian rhapsody, Спасибо. 
avatar
У Вас немного не классическая змея… Что-то больше похожее на W, растянутое по страйкам…
avatar
ch5oh, лень змею набирать было
avatar
ch5oh, подскажите, плиз, сколько мне VIK купить на вегу 9 500? Заранее спасибо!





avatar

bohemian rhapsody, ни сколько. Это такой дикий неликвид, что связываться с ним бессмысленно. Ещё и настолько кривая спецификация контракта, что он почти не хеджирует вегу.

 

=) Впрочем, кто я такой, чтобы Вам что-то советовать?..

avatar
ch5oh, буду рад любому Вашему совету, я же только учусь.
avatar

bohemian rhapsody, =) это я был бы рад услышать Ваш совет, но что-то живое общение не наладилось пока что.

 

С уважением,

avatar
ch5oh, кстати, на змее-то мы и познакомились пару лет назад )
avatar
bohemian rhapsody, =) мир тесен.
avatar
ch5oh, У вас были классические змеи-проданных опционов больше, чем купленных и на одном сроке экспирации. ) Судя по профилю здесь календарные змеи в обе стороны. Не видно полностью профиль — но предполагаю слева паритет проданных\ купленных( покупать лишний пут обычно накладно), а справа купленных больше ( возможно все это с синтетикой сделано). Всегда такие позиции очень сильно зависят от волатильности. Профиль гуляет и часто уходит под воду.
avatar
YuryDok, Вы пробовали подобный профиль хеджировать покупкой/продажей, например, фьючерсов на индекс волатильности? Если да, то:
— каким конкретно инструментом?,
— какой Ваши личный опыт, какие результаты?,
— какие порекомендуете пропорции количества фьючей относительно величин веги (или волы?)?

Заранее спасибо!
avatar
Спасибо, не был знаком с этой стратегией. Интересная.
avatar

Bohemian rhapsody, моё почтение! Можно ли ещё как-то присоединиться к заинтересовавшимся (https://smart-lab.ru/blog/587988.php)?
Скайп: enot.jr
Телеграм: @Eccoon

avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW