Блог им. Bohemia

Самое важное про КОРРЕЛЯЦИЮ нефти, СнП, Ри и Си и пр.

Многие пишут про их корреляцию, потому пару слов.

1. Корреляция — математическая величина, определяющая СТЕПЕНЬ зависимости цены одного инструмента от изменения цены другого.
— выражается в виде Коэффициента корреляции (К корр),
— измеряется в долях или %%,
— К корр изменяется от -1 до +1 или от -100% до -100%. 

2. Если К корр = 0, изменение цены одного инструмента НИКАК не зависит от изменения цены другого.

3. Если К корр = +1 или 100%, изменение цены одного инструмента на 100% зависит от изменения цены другого.
То есть увеличение цены одного инструмента на 5% ведет к увеличению цены другого ровно на 5%
Пример 2-х инструментов: БА и фьючерс на него. К корр практически = 100%, но отличается немного на контанго и бэквордацию.

4. Если К корр = -1 или -100%, изменение цены одного инструмента на 100% противоположно  изменению цены другого.
То есть увеличение цены одного инструмента на 5% ведет к уменьшению цены другого ровно на 5%

5. Ккорр =± 0,7 условно называется высоким, а пара имеет «высокий» Ккорр.

6. К корр измеряется на разном интервале времени (год, 3 года, 5 лет) и на каждом интервале он имеет РАЗНОЕ значение.
То есть корреляция между парой инструментов с разными БА постоянно меняется во времени.
Сегодня она высокая, завтра низкая, потом нет вообще или отрицательная.
★2
9 комментариев
Eugene Logunov, давайте от простого к сложному. напишите свой пост про корреляцию для продвинутых, я дам на него ссылку
avatar
Спасибо, Кэп
avatar
Для статистического арбитража нужно что бы пары были коинтегрированны, одной корреляции мало. «Если мы возьмём две акции со стационарными приращениями, и найдём их некоторую линейную комбинацию (спред), которая будет стационарна, то такой временной ряд будет называться коинтегрированным. Наличие коинтеграции даёт нам возможность захеджироваться акциями и построить рыночно-нейтральную стратегию.»
avatar
Lexuz77, Для стат арбитража нет перспектив с коинтеграцией или без. Так как статистика прошлых периодов не дает точного прогноза на будущее.

Мой 6-и летний опыт стат арбитражерства опыт так как бы намекает. Может и ошибаюсь ;)
avatar
Lexuz77, в Роботкрафте (советники и боты по СА) работают несколько кандидатов мат наук, но никто из них не торгует, почему бы? ;)
avatar
bohemian rhapsody, да ясно почему: нет своего капитала, не хотят брать в ДУ, не хотят брать рыночные риски (w/sarcasm)
avatar
wot, я их директору предложил взять кредит под залог его квартиры и заработать кучу бабла на «коинтеграции» и пр. лабуде..., догадайтесь какой был его ответ )))
avatar

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW