Блог им. G_Kabanov

Подскажите по отношении позиции в золоте, высказанной на видео:

Например
Факт позиция за 1690 покупаем
Фьючерс позиция за 1750 продаем

Далее возможны 2 сценария:
1) золото к моменту исполнения фьюч контракта стало стоить 1760 например
По факт позиции которую купили мы плюсуем +70пунктов
По фьючерсной позиции минусуем -10 пунктов
Итого +60

2) золото подорожало до 1710
По факт позиции которую купили мы плюсуем +20пунктов
По фьючерсной позиции минусуем -40 пунктов
Итого -20 пунктов

Почему позиция без рискованная? Я возможно что-то неучел?
avatar

Andrey

Andrey, возможно я тоже, что-то не учел. У вас есть предположения почему фьючерс будет снижаться быстрее чем будет расти золото? По фьючерсной позиции мы плюсуем 40 пунктов, а не минусуем, мы же фьючерс продаем, те же самые 60 долларов
avatar

Глеб Кабанов

Глеб Кабанов, вы правы, я там со знаками напутал
avatar

Andrey

Давайте еще раз

Вводные данные
Факт контракт покупка доллар 73,6 (А)
Фьчерс 6.20 продажа 74,5 (Б)

Фантазия по возможным событиям, где Х это цена доллара На момент окончания фьючерсного контракта (тут важно, что именно на момент окончания, тк именно тогда цены факт равняютс фьючерсным)

А>Х<Б
Доллар стоит 72
По фактическому контракту -1,6
По фьючерсу +2,5
Итого +0,9

А<Х<Б
Доллар стоит 74
По фактическому контракту +0,4
По фьючерсу +0,5
Итого +0,9

А<Х>Б
Доллар стоит 75
По фактическому контракту +1,4
По фьючерсу -0,5
Итого +0,9

А в каких случаях сделка даст убыток?
avatar

Andrey

Andrey, ни в каких, это арбитраж
avatar

Глеб Кабанов


теги блога Глеб Кабанов

....все тэги



2010-2020
UPDONW