Блог им. sarmat_

Заработать на отклонении от индекса.

Заработать на отклонении от индекса.

Здравствуйте, коллеги!

Предлагаю рассмотреть данный лайфхак он-лайн. В чём его суть? Берём индекс компаний реального сектора или какую-либо отрасль в целом, не всякие там фейсбуки с твиттерами (воздушные шарики которые, как легко надуваются так и сдуваются).

В данном случае Dow Jones Transportation Average. Сектор который практически не масштабируется, бумаги в нём меняются редко. За 5 Years:  +19.62%, «болото» одним словом. 

Соберём вместе акции входящие в индекс и сам индекс и посмотрим, кто  «баламутить болото», компании с значительным отклонением от индекса в плюс:

Заработать на отклонении от индекса.

В данном случае это компания:
Kansas City Southern (KCS) (NYSE: KSU) is a transportation holding company with railroad investments in the United States, Mexico and Panama.

Заработать на отклонении от индекса.
Обогнала индекс ~+35% (c 2015 года рост  +116%)

Откроем индекс перевозок Freight Transportation Services Index , с 2015 года вырос на +15%. Значение индекса между двумя уровнями НР, причём у модели расширения второго прохода дальняя НР (свойства данной НР объяснены в «Школе искусств» см. на нашем сайте):

Заработать на отклонении от индекса.

Не копая глубоко уже можно сделать предварительный вывод, что компания перекуплена, рост превышает в несколько раз рост индекс DJTA и объёмы перевозок. Рост акций скорее отскок от предыдущего падения чем запуск какого-нибудь гиперлупа вокруг земного шара ;)

Нужен точный вход. На этот вопрос (и не только на этот) отвечает метод анализа Тактика Адверза (бесплатно, в интерактивном формате на github публикуется книга Тактика Адверза ). 

Месячный план, цена пробила уровень НР МП (модели притяжения), уровень НР на значимом уровне, и в моменте корректируется от 200% МР (модели расширения):

Заработать на отклонении от индекса.

Дневной план, цена достигла уровня НР МР (модели расширения) описывающая восходящий тренд (up-тренд):

Заработать на отклонении от индекса.

Несколько замечаний по модели, модель сильная, до достижения уровня НР было касание ЛЦ(линии целей). В данной ситуации возможны продажи со стопом над уровнем НР при определённых условиях. На уровне т.5 «держать ухо востро». Стоп: ~-4% / Профит: ~+8% .


При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

★8
Не-а. Это все равно, что ловить отклонение акций Газпрома от индекса ММВБ. ИМХО, нет корреляции.
Кухонный трейдер, Газпром от хая отыграл -10%, главное знать где входить ;) недельный план:
Шортить самую сильную бумагу в секторе? Ну так себе идея…
avatar

wrmngr

Доиграетесь с ребалансировками. 
avatar

Kot_Begemot


....все тэги
UPDONW