Вчера, в предвкушении
презентации Tesla Cybertruck соорудил такой диагональный спред:
Т.е. купил пут со страйком 350 и 1 днем до экспирации (примерно по 66 волатильности, лол) и продал пут со страйком 280 и 56 днями до экспирации (примерно по 40 волатильности). Суммарная премия по конструкции близка к нулю. Основной риск — вега по проданному путу. Впрочем, её немного, т.к. экспирация по дальнему путу выбрана примерно за неделю-две до ожидаемой даты очередного квартального отчёта.
Если бы рынок отреагировал на презентацию дальнейшим ростом — ближний пут практически полностью бы распался (продаём его, забираем оставшиеся крошки), а с дальним можно было бы посидеть месяц-полтора (никогда так не делайте! ну или хотя бы торгуйте на свои).
Если бы рынок отреагировал падением ниже 347 — ближний пут должен был бы выйти в прибыль, которую можно было бы забрать; дальний пут при этом может минусануть на веге, но чтобы это было ощутимо — нужно большое падение, а так — его можно или закрыть, или подержать какое-то время, в зависимости от обстоятельств.
И что же я вижу сегодня утром?

Угада-а-ал! :D Считать мешки сахара и танцевать лезгинку пока рано, т.к. рынок ещё может и отскочить, а хеджить дельту у меня желания как-то нет. Как откроются торги опционами — оценю последствия для счёта и закрою одну-две ноги.
UPD: Конструкция закрыта. Окончательный результат:
Eugene Logunov, неожиданно. Первый раз вижу, чтобы кто-то из серьёзных опционщиков юзал Эксанту.
И как общее впечатление от брокера?
(+) Ни разу не видел, чтобы прислали кривое состояние счёта (ошибки в NLV / позициях), что у IB бывает регулярно.
(+) Очень хорошее впечатление произвела документация по FIX'у. Видно, что сделано не на отъ*ись (сужу по опыту разработки и сертификации трёх FIX-шлюзов в 2010-2012).
(+) Техподдержкой доволен.
(±) Терминал прост в освоении и весьма удобен, хоть функциональности и поменьше, чем у IB'шного TWS.
(-) Комиссии и ставки по шортам не такие вкусные как в IB.
(-) Более скромный набор транслируемой информации по инструментам. Но если есть доступ к блумбергу — проблема снимается.
(?) Про выход на экспирацию по опционам ничего сказать не могу, т.к. стараюсь не допускать этого для позиций в деньгах.
вот когда в комментах к трудам пойдут ответы(автора) типа:
~"… и это вовсе никакая не перевернутая пентаграмма, а диаграмма профиля позиции в полярных координатах! "
....
~«И вовсе там не руны в нее вписаны, а операторы набла-исчисления указывающие поправки в каждом сегменте...»
… тогда да
А то ж наверняка выкупят все обратно, америка верит в теслу )
Можно было ещё пару минут потерпеть, взял бы на $100 больше прибыли на ближнем путе. Но я и так доволен, ведь ранее брошенный рынку килобакс был успешно возвращён в мой карман :)
Маржинальные требования под шорт 100 акций — $13.5k. К тому же, за шорт ещё и платить нужно.
за 1 день не сильно много за шорт заплатите
Но если вы не убеждены — списывайте продажу 280-ого пута на моё слабоумие и отвагу ;)