Блог им. AlexProkofev

Нужно ли финансовое образование чтобы систематически успешно торговать на рынке на протяжении 50 лет?

Достаточно часто слышал выражение от многих на смартлабе, что изучать финансовую математику, риск-менеджмент и мани-менеджмент не нужно — достаточно иметь хорошую стратегию, которая в себя включает торговые алгоритмы, как основу, некий капитал, как ресурс, а также роботов, в идеале: достаточно сосредоточится на получение своих торговых алгоритмом, и далее торговать по ним, применяя, теория же — напрасное трата времени. 
Я же изначально был уверен, что самое важное это образование и тусовка, и своему мнению не изменю, сейчас попробую систематизировать свою картину видения этой проблемы и выложить на общее обозрение. Критикуйте, пожалуйста конструктивно!
1) Самое важное, это наше время.
Учиться нужно на мой взгляд не у старых, опытных и мудрых людей, а у уже умерших, те, кто посвятил свою жизнь систематизированию, наблюдению, и в итоге выведению формул своих знаний. Я же замечал, что часто мой ум пытается систематизировать увиденное, но, просто загуглив тему, я натыкаюсь на то, что какой-то человек еще 3 века назад уже вывел в формулу мою мысль, причем он доработал ее и решил некие проблемы. Теперь же я, часто задаваясь тем или иным вопросом, обращаюсь к формулам в науке, это позволяет сэкономить время, ведь наша жизнь это меньше 100 лет, а опыт многих наук это несколько тысяч лет + несколько тысяч людей, то есть использую опыт других людей, мы экономим более 1.000.000 лет, напротив своих 100. Более того, все знания бесплатны и они есть в открытом доступе, но люди не обращаются в них и не изучают. Поэтому, нужно не тратить свое время, изобретая велосипед, а обращаться уже к готовым знаниям, оперируя ими, это куда более логичный и быстрый путь.
2) Недоработка своих наблюдений. 
Попробуйте придумать например кузов автомобиля, который будет выдерживать большие нагрузки. В теории каждый из нас видел как устроен автомобиль, и используя собственную логику, можно подготовить чертеж авто, где будет подвеска, двигатель, всевозможные подвесные элементы и т.д. но проблема заключается в том, что мы не знаем как правильно сваривать, под каким углом, где усиливать, а где наоборот нужно убирать лишний вес с кузова. При этом практически каждый из нас смог бы подготовить чертеж такого авто, но вот конструктивно каждый будет разный, и нагрузку сможет держать разную. Отсюда проблема-нужно изучать науки, использовать знания других инженеров, и тогда будет более прочный авто, который сможет выдержать нагрузку. Но каждый из нас уверен, что сделает, на самом деле удастся сделать прочный авто непрофессионалам с вероятностью, которая стремится к нулю, и все мы понимаем это. Выход один-использование знаний других инженеров и самообучение, либо наем других инженеров (они лицо, принимающее решение). Так и в торговле — непрофессионалы теряют и будут терять, выход лишь использование знаний профессионалов, и тем самым совершенствование собственных знаний, либо отдача средств в доверительное управление, когда лицо, принимающее решение при открытие сделки и управление капиталом-не мы, а кто-то. Главное в этом пункте вывод-наша логика не верна и не совершенна, благодаря ей мы потерпим в будущем или далеком будущем крах, это неминуемо. 
3) Суть знаний и профессиональный подход. 
Хочу сказать, что финансовая математика требует особенных данных от человека. Я изучал 2.5 года вышку (высшую математику) в ВУЗе, и то, открывая учебники по финансовой математике приходится использовать гугл, т.к. моих знаний недостаточно +некоторые уже просто позабыл, это факт. Отсюда проблема, я понимаю что финансовая математика не подходит для 99.9% малых трейдеров, торгующих собственным капиталом. 
Если открыть учебник по статистике в котором много формул, нужен учитель, либо тот, кто сможет объяснить логику изложенной мысли, работа с живым человеком, а не с гуглом. К этому выводу я тоже пришел. Потому что ответы на многие темы приходится искать по несколько часов, это раз, два — это общество, не знаю как вас, но мне изучать финансовую математику изучать одному трудно, это еще один вывод, пока не знаю причин. Поэтому этот путь не подходит для большинства, что следует, что большинство неминуемо должно потерять капитал. И подход, который основан на собственном изучении рынка, приводит и обязательно приведет вас к краху, вопрос времени, если вы — трейдер. Многие уходят на околорынок, собирая финансовые потоки с рынка услуг, но не извлекая доход из изменения будущих изменений биржевых параметров, принимая риски и работая с ними. Потому что подход, основанный на собственных наблюдений, при возникновении новых переменных, приводит к сбою стратегии, а сам рынок, где есть различные временные циклы, приводит трейдеров к ним, в те условия, в которых они никогда не были. Отсюда проблема неминуемых потерь и краха. В этом и есть суть перераспределения капитала, кризисы и дефолты, война и мир. Поэтому, остается единственный выход-это изучение финансовых дисциплин и полное погружение. В этом и кроется профессиональных подход, те, кто видит что будет неминуемо через 15 лет, выигрывают перед темы, кто не видит что будет неминуемо через 15 лет (и сейчас я говорю не о цене того или иного актива это предсказать невозможно, а о процессах, которые происходят на рынке, и которые повторяются снова и снова, применение законов и наблюдений, какие происходили 50 лет назад,  а эти знания можно получить лишь зная об устройстве рынка). 
4) Профессиональный подход. Получение знаний. 
ЧТо самое удивительное-все есть, бесплатно и лежит на поверхности. Но люди не хотят читать и не могут. Я например учил интегралы, не понимал зачем и что это такое, когда я учился в универе, нам давали теорию, но я не понимал что это дает, или производная — это проблема. Теперь, когда времени учиться уже нет, возникла потребность. Вышел на ВШЭ в РФ, и понял, что это не то, куда следует идти. Вышел на тусовку математиков, и удивился, ведь мы все знаем и слышали, что Россия это математическая страна и у нас много математиков, но факты говорят, что у нас на всю страну примерно 500 математиков. И все. А экономика, как прикладная математика, имеет число несколько большее, но многие из экономистов на самом деле не понимают в математике, а лишь мимикрируют, как это получилось с вышкой, когда я обратился с подобной проблемой к реальному математику, он мне ответил, что уважающий себя математик не пойдет в экономику. Отсюда конфликт этой тусовки. В целом нужен учитель математик, а не экономист, и после, когда есть база (в моем случае ее нужно обновить), можно идти в прикладную математику, изучать финансовую математику. Поэтому, первое, что я понял, мне нужна база и профессиональных подход заключается именно в этом. То есть все куда еще более сложно, и видя данный путь, я понял, что еще снижается количество человек, которые пройдет через него. 
Найти учебник по финансовой математике оказалось не так сложно, есть примерно 3 учебника, какие переведены на русский (я знаю английский, но удобнее на русском и русскоговорящий учитель), и примерно 30 учебников на английском, цена которых порядка 800 долларов на амазоне. 
Но это уже будет следующий этап, через пол года, этой зимой я собираюсь полностью погрузиться в математику, обновить себе базу. 
5) Вывод. Маленькие зарисовки. 
Хочу донести до главной мысли этой простыни — изучая самостоятельно и используя собственные знания, мы можем оперировать случившимся опытом, используя ошибки, какие уже учли, нашли недостающий элемент и исправив свою стратегию, но на рынке есть механизмы, повторение которых подвержены циклам в 10, 20, 50  и более лет. Отсюда проблема-стратегия не может быть рабочей, если мы не учитываем длинные циклы, отсюда и неминуем ее крах в долгосрочной перспективе. И наш опыт, если мы пойдем через этот путь, это лишь несколько лет вперед, и лучшие из нас смогут предвидеть лишь десятилетие. Но думать нужно о 30-40 лет, когда будет 2050-2060 год, меня всегда интересовала систематическая прибыль, важно сфокусироваться  на ней. 
Большинство людей ослеплены лудоманией, некой игрой, хвастовством, доминантой и прочими страстями, все это похоже на простую игру, когда остаются лишь самые сильные. И сила в профессиональном подходе, те, кто знают, что будет через 150 лет, используя опыт прошлых 150 лет, а не собственный опыт в 2,10,20 лет.  Образование и профессиональных подход решает эту проблему.

★2
Вы образование с обучением путаете. Из под конвейра выходят дрессированные мартышки. А учить никто сейчас не будет, во-первых потому что сами не научены, во-вторых из-за политики. Умное общество — угроза власти. Сегодня он грамотный инженер, а завтра грамотный менеджер, проектирующий общество, кибернетик
А в контексте финансов тем более. Как капитал за рубеж выводить, если народный контроль всюду? Да и мясо на биржу особо не загонишь, а без лоха и жизнь плоха
avatar

sortarray sortarray

sortarray sortarray, в моем понимании обучение это часть образования, а образование это часть воспитания, такая последовательность. Но тут даже не столь важна эта игра слов, сколько основной посыл в тексте-я пришел к выводу, что без знаний финансовых наук неминуем крах в будущем, и первично разобраться в устройстве рынка через путь изучения данных наук, а не торговля и не набивание шишек через свой опыт. Собственное наблюдение и моделирование приведет в тупик, вот про это. Про этот тупик, который удалось разглядеть. 
sortarray sortarray, согласен с каждым словом! Отсюда проблема с учителями. И Вы подняли вторую часть получение технологий — это тусовка. Важно не только воспитание, но и тусовка. Есть уже сформировавшиеся лобби, так вот, создание собственного лобби практически невозможно и очень трудно, лучше примкнуть к существующим. Отсюда, вопрос тусовки, перерастает в проблему создание лобби — если субъект выражает интересы некого лобби, то находятся учителя, испытывающих интерес в передачи информации и технологий. Иначе делиться знаниями невыгодно! Все верно! Создание своего лобби это часто раскол существующего лобби, проходит через этот способ. И это проще, чем создавать свое. Например создать свой хэдж-фонд, расколовшись, только тогда, и получится так сделать у единиц. С точки зрения моих взглядов на мироустройство, именно так. Вы интересный собеседник!
Алексей Прокофьев, да, язык у нас очень вольный. По мне образование связано больше с педагогикой, а овец воспитывают не для того чтобы они имели возможность власть взять в свои руки, а для того чтобы стрич шерсть. Это и с технологиями сильно связано. Выплавка железа перекроила весь мир. Немецкие вундерваффе поставили под сомнение британскую гегемонию. Родится сейчас Кулибин, изобретет штуку, которая обесценит весь ядерный потенциал, оно им надо? Поэтому народу дают пошаговые инструкции к производству, учат быть винтиками системы но не учат строить систему
Меньше догадок. Нужно просто статистику поискать — есть ли финобр у успешных трейдеров с большим стажем
avatar

Malik

От человека зависит. Здесь система нужна. Во всем, и в совершенствовании образования. Про 500 математиков — шутка? Ошибка — для краткосрочной торговли знание длинных циклов не нужно. Все.
avatar

По

уважающий себя математик не пойдет в экономику
Это не вопрос самоуважения.

Рациональный человек будет применять свои знания там, где ему за это платят достаточно, чтобы удовлетворять свои потребности: купить продукты питания и одежду, арендовать или купить жильё и транспорт, содержать семью, иметь возможность для каких-то развлечений. Недостающее моральное удовлетворение можно найти в хобби, творчестве, искусстве, путешествиях.

Иррациональный человек выберет образование/профессию/место работы в ущерб своим финансовым интересам, но зато будет получать моральное удовлетворение, занимаясь тем, что ему интересно.

Лично я совершенно не понимаю людей, которые выбирают ВУЗ и дальнейшую профессию исключительно из-за своих интересов, зная, что зарплаты в выбранной ими области низкие. (С другой стороны, хорошо, что они есть, т.к. некоторые из этих людей не жалея себя делают мир лучше.) Точно так же не понимаю людей, которые жалуются на тяжелую жизнь в результате своего выбора вместо того, чтобы попробовать в своей жизни что-то изменить. За последние десять лет было на что посмотреть на примере бывших одноклассников и однокурсников.
avatar

Eugene Logunov

у рынка есть свойство рано или поздно разрушать капиталы каждого из своих участников. Вы над правильной проблемой задумались.
Только свойство это носит не математический, а социальный характер. Поэтому, изучайте логику, а не ее производное — математику.
avatar

whattheheck

Одной метематикой сыт не будешь. Необходимы прикладные дисциплины, как минимум, еще знание и понимание психологии толпы. Остальное, по желанию.
avatar

Astrolog

Насколько я понимаю Андрей (Хомяк Разумный) — математик. =>он математик на бирже. И он общается и встречается вживую.
avatar

BigValdemar

Самодисциплина нужна. Без нее все знания на хрен не помогают. 
avatar

Skifan

Опыт 50 лет круче любого образования)
avatar

alext


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW