Блог им. AlexProkofev

Как потерять деньги на рынке. Просто и понятно.

Как потерять деньги на рынке. Просто и понятно.
Разберу на примере в несколько действий на идеальном рынке, где нет комиссий брокера и спреда. Для прозрачности будут представлены лишь две группы игроков-так проще понимать рынок.
1) Некий инструмент накапливается группой трейдеров А. По цене 1 покупается 10 контрактов, по цене 2 — 10, 3-10 и 4-10. Для набора позиций было потрачено 1*10+2*10+3*10+4*10=10+20+30+40=100 условных единиц.
2) Некий инструмент распределяется группой трейдеров А группе трейдеров В. По цене 4 продается 10 контрактов, по цене 5 продается 10 контрактов, 6-10, 7-10. Позиция трейдеров А была распределена группе трейдеров В за 4*10+5*10+6*10+7*10=40+50+60+70=220 условных единиц. Прибыль группы трейдеров А составила: 220-100=120 условных единиц. 

Как потерять деньги на рынке. Просто и понятно.


3) Позиция трейдеров В была накоплена при высокой цене, после падения цены позиция трейдеров В была раскуплена группой трейдеров А по цене 1 10 контрактов, по цене 2-10, по цене 3-10, 4-10, итого 1*10+2*10+3*10+4*10=10+20+30+40=100 условных единиц удалось получить группе трейдеров В от этой сделки. Вы все понимаете что группа трейдеров В потеряла деньги от сделки, но какой баланс?
Группа трейдеров А распределила позицию, получив прибыль 120 единиц: 220-100=120.
Группа трейдеров В распределила позицию, получив убыток 120 единиц: 100-220=-120. 
_________________
Мораль той басни такова-на рынке все совершенно, если исключить комиссии и спреды. Деньги не берутся из неоткуда и не уходят в никуда. Прибыли одних это убытки других, и так всегда будет. Поэтому заработать деньги на бирже можно лишь загнав других трейдеров в убыток. 
Поэтому любая информация, которая гласит, что с помощью ее вы будете зарабатывать, будь это робот, алгоритм, либо новость-ложная. Более того, работающие алгоритмы, которые показывают как отнимать деньги у других трейдеров-работают тогда и только тогда, когда о них не знает рынок, а точнее те, кто находится по ту сторону сделки. Поэтому никто никогда не будет рассказывать как заработать на рынке, т.к. это сломает их способ. 
Более того, это усложнит рынок, в результате потребуется придумывать более сложные алгоритмы. 
_________________
такова суть рынка, которую я вижу, без формул и сложных определений.
Впустую трудился… Это было бы верно, если бы система была замкнута. Но да «деньги от спекуляций переходят от активных к терпеливым» _ Уоррен Баффет.
avatar

fiser

и что делать?
avatar

Pringles

Pringles, не играть в контракты… Акции — приносят деньги на рынок, даже, если они не изменяются в цене. Облигации приносят деньги на рынок, даже, если они не изменяются в цене.

Эти активы не возникают из воздуха и их ограниченное количество. А контракты — возникают. Контракт возникает на бирже, когда два участника заключают его . И каждый участник делает это с плечом :)


avatar

pessimist

pessimist, и что? на акциях не сливают? 
avatar

Pringles

Pringles, один: ноль в Вашу пользу.

Подари дураку стеклянный болт, он или разобьет или потеряет…
avatar

pessimist

pessimist, при чем тут дивиденды и акционерная стоимость? Это два разных финансовых потока и природа их разная, я разбирал акционерную стоимость, зачем вы сюда дивиденды приплели? при чем тут плечи? зачем вас несет туда куда не нужно? 
Александр Прокофьев, 
такова суть рынка, которую я вижу, без формул и сложных определений. 

ОК. Рынок — это только контракты. Ну, да… Тут, уж, и возражения не уместны…
avatar

pessimist

ну это ты гений прям, а если б вторые потом продали все по 10 а не по 40 30 20?
avatar

Кузя

Ниче не понял, а значит это не работает. Если мысль нельзя объяснить несколькими предложениями, не стоит тратить на нее время.
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, конечно не работает. Нарисуйте линии поддержки и сопротивления, это работает 100%. 
Александр Прокофьев, вдумайтесь «линии поддержки и сопротивления»..© еще раз вдумайтесь…
Ребят, если среди вас есть те, кто управляет капиталом больше 350.000 рублей, что выше ср. счета у российского брокера, тогда имеет смысл вас слушать. В ином случае идите нахрен. Я забанил уже двух троллей тут, 90% трейдерской тусовки это лохи, какие жалуются на жизнь и которые опровергают что 2+2=4. 
Давайте напишите что нет рынков где нет комиссии, что всегда есть спред и т.д.))) почитайте что пишет это толпа-самая популярная статья о даче трейдера, о том какая девушка у трейдера должна быть, или еще какую нибудь хрень, вот там 100500 плюсов и 1000 комментов. Если есть что по делу сказать говорите, в ином случае идите нахрен пишите коммент о том какая дача у трейдера должна быть или как торговать по техническому анализу, либо как рисовать черточки на графике и торговать по ним. Я у себя в блоге такое не приветствую. 

Александр Прокофьев, я управляю небольшим капиталом, но он в несколько раз превышает обозначенный Вами порог.

Ваш пост про спекуляцию страховыми полисами — достаточно странное видение рынка...

Так можно дойти до определения, что на финансовом рынке деньги появляются только от взносов участников. А если в некоей структуре появляются деньги только от взносов их участников — эта структура называется финансовой пирамидой. То есть, на бумажке в клетку пытаться всем доказать, что биржа — это финансовая пирамида 

avatar

pessimist

Александр Прокофьев,  осталось только совместить удачные темы с методом подачи для +100500
avatar

Kukusa

Kukusa, идея хорошая только это невозможно. Популярное и то что воспитывает и обучает несовместимо :-) 
Александр Прокофьев, если вам это нужно, то такая задача может стать отличным личным вызовом. 
avatar

Kukusa

И тот Остапа понесло! Какая разница что будет потом и кому потом распределят позицию группа В, это задачка, я разложил ее в три действия. Не важно кто выиграл и кто нет, тут просто разбирается логика в трех действиях, относительно которой выстраивается железобетонные выводы, которые говорят что не нужно верить тому что превозносят, зачем вас несет в то что будет потом, какая вообще разница что будет потом. Откройте учебник за 7 класс по математике, там из крана течет вода и нужно посчитать сколько за час вытекает, а вы вместо понимания простейших действий когда нужно перемножить сколько вытекает литров в минуту на количество минут в часах, начинаете изучать какой это был кран, шаровой или смеситель, а может душ или гидрант, и когда вода перестанет течь, и какой тариф на воду у бабки в квартире, в которой стоит кран. 
Баффета цитаты это вообще огонь! Перестаньте читать эти бульварные книжечки с супермотивацией. Рынком правит логика и формулы, а какую формулу дал своим читателям Баффет? Я обожаю такие бизнес-цитаты, дайте ссылку на википедию еще мне тут)))
Александр Прокофьев, а Вы не школьный учитель по профессии?
avatar

pessimist

Да! нудный такой-же!)))) хочется покурить сходить а он что-то втирает непонятное. 

Александр Прокофьев, я спросил, потому, что у Вас подобная манера общения:

А кто не хочет меня слушать: Вон из класса!!!
Вовсе, не имел ввиду, что Вы занудны. Впрочем, на рынках занудность скорее плюс, чем минус.
avatar

pessimist

pessimist, я открыт к конструктивной критике и формулам. А пока я вижу то что не совсем похоже на это. У меня нет цели оскорбить или похвалить кого-то. 

Александр Прокофьев, не каждое высказывание по поводу написанного должно быть критикой :) 

У людей могут пробудиться свои мысли и они захотят их высказать. Если Вы лишите их такой возможности, то вряд-ли написанное станет популярным.

Итак, Вы описали систему как замкнутый бассейн, из которого не вытекает воды и не наливается. Течь (в виде комиссий брокера) Вы закрыли упростив Вашу модель до идеального рынка.

На таком рынке — действительно, деньгам больше взяться негде, как в кармане других трейдеров :)

Но такое упрощение и сводит смысл самого рынка к обычной финансовой пирамиде.

 

avatar

pessimist

Поставим на место группы В любых неспекулянтов, например, хеджеров, чья задача — не нажиться на разности цен, а застраховать свой бизнес от резких колебаний цен. Тогда у такого набора сделок не будет, в определенном смысле, проигравшей стороны. Группа А получила награду за риск, которую добровольно ей выдал реальный сектор. В «определенном смысле» означает, что хеджер понес некоторые потери, но, будем уверены, эти потери заложены в ценах на его продукцию, которую оплачиваем мы, конечные потребители. А значит, мы и есть проигравшая сторона. 
    Другое дело, что хеджеровский аргумент, по-прежнему, слабоват в ситуациях, когда рассматриваются сверх прибыли от спекуляций. Их точно оплачивает не хеджер, а сверх убытки другой стороны. О чем я неоднократно тут писал. 
avatar

spebe

spebe, хэджеры имеют иные цели присутствия на рынке и руководствуются другой логикой. Но суть одна и таже — неправильный хэдж это убытки для хэджера, которые стали прибылью для других участников рынка, не важно какова логика принятия решений. Все сводится к этому, не важно какой игрок, будь это дилеры какие занимаются свопами, консультанты, хэдж-фонды, мелкие спекулянты или те, кто присутствует как коммерческих трейдер. Не важно какой трейдер, коммерческий или не коммерческий.
Александр Прокофьев, фермер, продающий сегодня свой будущий урожай по низкой цене (фьючерс), не переживает за будущую цену и не совершает тем самым «неправильный хедж»; он тем самым становится независимым от будущей рыночной коньюктуры, «покупает» стабильность для своего хозяйства. А спекулянт готов брать на себя риск еще большего снижения цены на урожай. Если же цены в будущем выросли, то в выигрыше находятся оба. Спекуль нажился на разнице, фермер спал спокойно пол-года. Заметим, что спекуль получил деньги от части труда фермера (своего контрагента полгода назад), перепродав урожай по более высокой цене, а не от других спекулянтов.
       Поэтому — важно, какой игрок. И важно, что рынок — не замкнутая система, хотя бы еще и потому, что туда подливают вновь напечатанные деньги. 
avatar

spebe

spebe, То что я описал-это вымышленный рынок, которого не существует, где два игрока. Зачем вас несет к созданию новых контрактов, сегментации трейдеров? Другие писали о дивидендах. Не важно кто на рынке есть и кто как принимает решение. Все сводится к группе трейдеров, покупателей и продавцов, будь они подотчетны как коммерческие или некоммерческие трейдеры, это не важно. Не нужна комиссия и спреды, потому что это отвлекает от мысли и усложняет, которую я хотел донести. Вы все правильно говорите но это все не важно. Важна цена инструмента, что происходит между продавцами и покупателями, и если добавить новые финансовые потоки то это усложнит логику, но суть останется таже. Люди и этого не понимают, начинают приплетать зачем-то акционерную стоимость сюда, а вы говорите о создании новых контрактов. Суть одна, ее я и пытался донести. Не нужно приплетать сюда лишнее, на примере ненастоящий рынок, которого никогда не будет. Задача понять распределение внутри той модели, которую я описал.
Александр Прокофьев, я не защищаю дивидентчиков и проч; сам делаю анализ на основе модели игры с нулевой суммой; более того, не признаю никаких других видов анализа. Но, справедливости ради, факт остается фактом — деньги на биржах зарабатываются не только за счет проигравшей стороны, но и за счет традиционного механизма — посредничества при передачи товаров и услуг от производителя  потребителям. 
avatar

spebe

Более того, работающие алгоритмы, которые показывают как отнимать деньги у других трейдеров-работают тогда и только тогда, когда о них не знает рынок, а точнее те, кто находится по ту сторону сделки. Поэтому никто никогда не будет рассказывать как заработать на рынке, т.к. это сломает их способ. 
Ага, я своими 100 контрактами в бренте сломаю этот рынок...  Именно своей ТС, которая насколько проста, стара и примитивна, насколько и неправильна с т.з. классического трейдинга — её просто крайне мало кто юзает, настолько она неправильна! 
 А зарабатывать по ней получается не потому что
заработать деньги на бирже можно лишь загнав других трейдеров в убыток. 
, а потому что мой контрагент в момент нашей сделки сам радостно заходит в противоположную позу. Никто его туда не загоняет.
 И именно поэтому есть шансы на профит почти у всех ТС, другое дело — не все умеют ими воспользоваться.
 Получить и зафиксить лося можно при любой ТС — дьявол кроется в мелочах… ;)
avatar

О'Грин

Калинка малинка как обогатить страну под руководством комитета защиты тепла: пусть все бедные граждане купят РТС по 136500, затем богатые купят у бедных  по 166 500 и продадут нерезам за 190 000  ( ну ка то так былов 2000-2008 году, правда богатые не успели все продать и пришлось занво играть в эту игру ( правда бедные играть престали и часть богатых стало бедными ) тем не менее цель слить на максимуме слить все богатства страны нерезам и уехать всей страной на ПМЖ в  австралию ( там население маленькое 25 млн человек ) 
avatar

Атласов Михаил

В принципе что по посту было сразу понятно, что по комментариям:
Автор явно не знаком с экономикой и математикой в целом. Это не замкнутая система, тут есть еще другие потоки в виде дивидентов/купонов (хотя бы) и прочее. Автор в принципе не понимает систему работы финансового сектора и в частности биржи.

И да у меня под управлением есть капитал выше 350к, если вас это интересует.

avatar

Vensus

Vensus, и тут Остапа понесло © №2.
Зачем вы сюда приплетаете дивиденды . Знаете что я Вам скажу-те, кто управляет большим капиталом никогда не признается в этом, а наоборот, всячески будет скрывать. В будущем можете учесть этот факт)))) 
В экономике много таких задачек с идеальным рынком, где нет комиссии например — наверное те люди, какие их пишут, тоже не понимают в экономике, Вам нужно написать свой учебник, где не будет идеального рынка, и по нему учить в вышке ;-) 

Александр Прокофьев, больше 350к это не большой капитал.
Вы путаете идеальный рынок с нормальной экономикой.
Мне не нужно ничего писать, есть большое количество очень хороших книг. А вышка разная бывает, но даже ее наличие не дает гарантии понимания работы биржи (в том числе и управление активами).

avatar

Vensus

Vensus, вышка это ВШЭ на сленге)))) В РФ всего два ВУЗа, в которых можно научиться относительно нормально экономике. Странно что вы этого не знаете, судя по тому, какое вы хотите произвести впечатление, должны)
 350 тысяч это больше, чем у большинства трейдеров на ММВБ (2019), поэтому такой порог. Капитал не имеет значение большой он или нет, важно не количество средств на счету а умение ими управлять. Но все что ниже ср. счета-аутсайдеры с большей долей вероятности. Фильтр по 350 тысячами руб именно поэтому, господин экономист с большим капиталом, который не знает что такое ВШЭ))) На этом все, больше внимания вам уделять я не намерен. 
Если рынок это отобрать — то как же богатеют инвесторы? А Баффет это видимо один из главных «отбирателей». Если же говорить про краткосрочные спекуляции, то чаще это так, прибыль одного=убыток другого. Но нельзя провести четкую грань между первым и вторым, так как одно зависит от другого, и поэтому и возникают системы, трендовые, арбитражные и прочие. Деньги не берутся из ниоткуда — но они все же берутся компаниями от потребителей в виде прибыли и вливаются на рынок в виде дивидендов и акционерной стоимости. Это главный момент, из-за которого инвесторы на рынке, а с ними и другие спекулянты, хеджеры, аналитики и проч. околорынок.
avatar

Zaorish


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW