Как я занялся алготрейдингом

Навеяно постами (раз), (два) и ещё одним (комментом).

Примерно девять с половиной лет назад я прошёл собеседование на позицию algorithm programmer в одной компании, которая занималась высокочастотной торговлей. И понеслось… :D

Но начну я издалека.

О случайностях с далеко идущими последствиями

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как повлияли на вашу дальнейшую жизнь ваши привычки и мелкие случайности?

В моём случае сочетание привычки «поваляться в кресле с книжкой» и случайно найденной мною дома в шкафу книги (Епанешников А.М., Епанешников В.А. «Программирование в среде Turbo Pascal 7.0» — М.: Диалог-МИФИ) привело к тому, что я начал учиться программировать. Книга оказалась в шкафу потому, что отец когда-то тоже учился программировать во время учёбы в ВУЗе.



Пару недель я читал книгу, набирал и запускал примеры, но дальше этого дело не пошло. Отчасти сказывался возраст — мне было лет 10. Также у меня не было других источников информации, кроме этой книги; искать в интернете я как-то не пробовал, да и что я искал бы?

Второй заход на изучение программирования случился через пару лет, когда отец принёс домой пару книг по Visual Basic 6 с целью изучить язык и написать какую-то программу для упрощения своей работы.

На этот раз дело пошло веселее. Во-первых, учёба в школе с углублённым изучением английского языка приносила результаты и я более-менее понимал интерфейс среды разработки, а также сообщения об ошибках. Во-вторых, кто-то из знакомых отца поделился с ним 3-дисковой копией MSDN, в которой нашлась справка по Win API!

Позанимавшись полгода формошлёпством на VB6 и прочими несерьёзными делами (прыгающие по форме кнопки, незакрывающийся CD-ROM, etc) я вернулся к ранее найденной книге по Turbo Pascal 7. Добрался и до встроенного в TP7 ассемблера, а заодно — найденного в интернете Ralf Brown Interrupt List.

Это время было потрачено не зря — в 9-11 классах во время участия в олимпиадах по программированию я использовал Turbo Pascal и Delphi (11 класс; урок с использованием TP7 на олимпиадах был усвоен после эпичного провала в 10 классе, когда сказались ограничения по памяти TP7, а также разница в быстродействии с 16-битным integer и 32-битным longint).

После VB6, TP7 и ассемблера дошла очередь до Visual C++ 6 и понимания, что помимо, собственно, языков программирования нужно изучать ещё много чего. Это привело к периодическим поездкам в магазин издательства «Питер», а также печати на принтере трёхтомника Кнута и многих других интереснейших книг, которые добывались на торрентах :)

О запретах в подростковом возрасте

Если ваш ребёнок играет в компьютерные игры — попробуйте запретить ему играть в любые игры кроме тех, что он написал сам!


Вобщем, так получилось, что в определённый момент я заинтересовался компьютерной графикой. Сначала это было баловство с модулем CRT под Turbo Pascal, потом в режиме 320x240 на ассемблере, а потом я добрался до OpenGL...

В декабре 2007 я за месяц написал 64кб демку, чтобы поздравить друзей с Новым Годом. Тридцать тысяч строк кода на С++, пиксельные шейдеры, процедурная генерация текстур, брат-братан-братишка, когда меня отпустит? И это в тот учебный год, когда мне предстояло сдавать ЕГЭ и поступать куда-то!

Я мог бы заниматься разработкой игр, но-о-о...

… где-то в то же время узнал о трейдинге. Отец примерно в 2006 году где-то вычитал про торговлю на Forex и несколько лет этим заинтересовался. Торговал, насколько знаю, на демо и пытался участвовать в конкурсах. Дома до сих пор пылятся книжки по техническому анализу.

В какой-то момент я услышал от него про терминал MetaTrader 4 и про то, что в нём есть встроенный язык программирования (MQL4). Реализовал пару отцовских идей в виде советников, потом некоторое время по-разному терзал стандартные индикаторы, пытаясь изобразить линию с положительным наклоном в бэктестере. Почитывал форум MQL4, читал примеры из Codebase.

Позже, уже после окончания первого курса в универе, написал пару статей (раз и два «часть первая и последняя»). За статьи получил примерно 200 долларов; кстати, теперь вы можете спокойно обвинять меня в околорыночничестве :D

Что касается примитивности статей — к моменту их публикации я копал уже гораздо глубже: был знаком с моделью LPPL, читал книжки по теорверу и всякие статьи, написал несколько своих бэктестеров на Delphi/Mathcad/MATLAB, набил минимально необходимое количество шишек на ошибках типа заглядывания в будущее и отсутствия учёта транзакционных издержек, копался в финамовской маркетдате по акциям MICEX.

Тяжелый выбор

В августе 2008 года я с нетерпением ждал начала учебного года в СПбГУ, а делал это — в больнице, из-за проблем с почками. Было много времени, чтобы над чем-нибудь подумать, например, «чем же именно я хочу заниматься в качестве будущей профессии?»

Поступил учиться я на математика-программиста, тут сложно не догадаться. Но полученные навыки можно применить совершенно по-разному. Меня привлекали три направления:
1. Антивирусная индустрия;
2. Компьютерная графика, разработка игрового ИИ;
3. Алгоритмическая торговля.

Все эти направления по-своему интересны:
1. Вечное интеллектуальное соревнование с вирмейкерами; возможность сделать мир чуточку лучше;
2. Работа должна приносить удовольствие, а я люблю компьютерные игры;
3. Сложные задачи, высокие требования к быстродействию и надёжности кода, интересно узнать как же делают тысячи процентов на ЛЧИ, з/п хорошие.

В итоге победила моя меркантильная сторона.

Как я искал работу

Конец января 2010 года. Я отмучался на третьей сессии и приехал домой. Вечером отец предложил мне поискать работу(ёж — птица гордая, пока не пнёшь — не полетит). Ну я и не сопротивлялся. А чего? 19 лет, хватит уже на шее сидеть.

Составил резюме, помучал гугл и нашел штук 5 компаний в СПб, которые либо разрабатывали софт для трейдинга (но сами им не занимаются), либо занимались трейдингом и искали не только программистов, но и разработчиков алгоритмов. Вариант с разработкой трейдингового софта я рассматривал исключительно как запасной вариант, чтобы набраться опыта.



Начал с отправки резюме в две компании.

Через два дня мне перезвонили из одной компании, которая занималась только разработкой софта для трейдинга. Подавал резюме на позицию Junior Developer. Назначили собеседование. Было страшно :)

Дали анкету с какой-то задачкой (a-la написать определённую функцию) и вопросом о том, какие термины из списка { хэш, мьютекс, автомат, GoF } мне знакомы. Термины были знакомы все, но я честно признался, что легендарную книгу ещё не читал. Потом были вопросы про ООП, a-la отличие интерфейса от абстрактного класса. И пообещали перезвонить, ну вы поняли :) Т.е., не так уж и страшно.

Вместо ответа от другой компании, которая занималась высокочастотной торговлей и искала разработчиков торговых алгоритмов, я получил ответ от почтового сервера, что такого ящика не существует. Пришлось прорываться — отправил сообщение через их сайт. Починили, попросили ещё раз прислать резюме (постеснялся, отправил без части «достижения»), после чего назначили собеседование.

На этом собеседовании мне дали десяток задач на сообразительность, но не предупредили, что надо решить две любые из них. Я начал решать по порядку. Во время беседы интервьюер внезапно перешёл на английский, соответственно, что-то о своих навыках я тоже рассказывал по-английски. Были вопросы про умение программировать, самый сложный проект. Собеседование прошел, через некоторое время вышел на работу (full-time на время летних каникул, part-time на время учёбы).

Впечатления от первого года

Секретничают, про стратегии ничего не говорят, всего кода не видно. Неожиданно, правда? :)

Задач много, учиться приходится быстро. Например, пришлось внезапно учить Java вместо C++, которого я ожидал. А потом ещё и R вместо MATLAB!

Чем примерно мне довелось заниматься за первый год:
1. Разрабатывал шлюзы;
2. Разрабатывал/переделывал парочку утилит для обработки маркетдаты;
3. Наконец, подключился к разработке стратегий;
4. Изучал сделки кое-каких роботов-участников ЛЧИ, разгадывал принцип работы.

Такие дела.