Блог им. elogunov

Как я занялся алготрейдингом

Навеяно постами (раз), (два) и ещё одним (комментом).

Примерно девять с половиной лет назад я прошёл собеседование на позицию algorithm programmer в одной компании, которая занималась высокочастотной торговлей. И понеслось… :D

Но начну я издалека.
О случайностях с далеко идущими последствиями
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как повлияли на вашу дальнейшую жизнь ваши привычки и мелкие случайности?

В моём случае сочетание привычки «поваляться в кресле с книжкой» и случайно найденной мною дома в шкафу книги (Епанешников А.М., Епанешников В.А. «Программирование в среде Turbo Pascal 7.0» — М.: Диалог-МИФИ) привело к тому, что я начал учиться программировать. Книга оказалась в шкафу потому, что отец когда-то тоже учился программировать во время учёбы в ВУЗе.

Как я занялся алготрейдингом

Пару недель я читал книгу, набирал и запускал примеры, но дальше этого дело не пошло. Отчасти сказывался возраст — мне было лет 10. Также у меня не было других источников информации, кроме этой книги; искать в интернете я как-то не пробовал, да и что я искал бы?

Второй заход на изучение программирования случился через пару лет, когда отец принёс домой пару книг по Visual Basic 6 с целью изучить язык и написать какую-то программу для упрощения своей работы.

На этот раз дело пошло веселее. Во-первых, учёба в школе с углублённым изучением английского языка приносила результаты и я более-менее понимал интерфейс среды разработки, а также сообщения об ошибках. Во-вторых, кто-то из знакомых отца поделился с ним 3-дисковой копией MSDN, в которой нашлась справка по Win API!

Позанимавшись полгода формошлёпством на VB6 и прочими несерьёзными делами (прыгающие по форме кнопки, незакрывающийся CD-ROM, etc) я вернулся к ранее найденной книге по Turbo Pascal 7. Добрался и до встроенного в TP7 ассемблера, а заодно — найденного в интернете Ralf Brown Interrupt List.

Это время было потрачено не зря — в 9-11 классах во время участия в олимпиадах по программированию я использовал Turbo Pascal и Delphi (11 класс; урок с использованием TP7 на олимпиадах был усвоен после эпичного провала в 10 классе, когда сказались ограничения по памяти TP7, а также разница в быстродействии с 16-битным integer и 32-битным longint).

После VB6, TP7 и ассемблера дошла очередь до Visual C++ 6 и понимания, что помимо, собственно, языков программирования нужно изучать ещё много чего. Это привело к периодическим поездкам в магазин издательства «Питер», а также печати на принтере трёхтомника Кнута и многих других интереснейших книг, которые добывались на торрентах :)
О запретах в подростковом возрасте
Если ваш ребёнок играет в компьютерные игры — попробуйте запретить ему играть в любые игры кроме тех, что он написал сам!
Как я занялся алготрейдингом

Вобщем, так получилось, что в определённый момент я заинтересовался компьютерной графикой. Сначала это было баловство с модулем CRT под Turbo Pascal, потом в режиме 320x240 на ассемблере, а потом я добрался до OpenGL...
Как я занялся алготрейдингомКак я занялся алготрейдингом
В декабре 2007 я за месяц написал 64кб демку, чтобы поздравить друзей с Новым Годом. Тридцать тысяч строк кода на С++, пиксельные шейдеры, процедурная генерация текстур, брат-братан-братишка, когда меня отпустит? И это в тот учебный год, когда мне предстояло сдавать ЕГЭ и поступать куда-то!
Как я занялся алготрейдингомКак я занялся алготрейдингомКак я занялся алготрейдингомКак я занялся алготрейдингом
Как я занялся алготрейдингомКак я занялся алготрейдингомКак я занялся алготрейдингомКак я занялся алготрейдингом
Я мог бы заниматься разработкой игр, но-о-о...
… где-то в то же время узнал о трейдинге. Отец примерно в 2006 году где-то вычитал про торговлю на Forex и несколько лет этим заинтересовался. Торговал, насколько знаю, на демо и пытался участвовать в конкурсах. Дома до сих пор пылятся книжки по техническому анализу.

В какой-то момент я услышал от него про терминал MetaTrader 4 и про то, что в нём есть встроенный язык программирования (MQL4). Реализовал пару отцовских идей в виде советников, потом некоторое время по-разному терзал стандартные индикаторы, пытаясь изобразить линию с положительным наклоном в бэктестере. Почитывал форум MQL4, читал примеры из Codebase.

Позже, уже после окончания первого курса в универе, написал пару статей (раз и два «часть первая и последняя»). За статьи получил примерно 200 долларов; кстати, теперь вы можете спокойно обвинять меня в околорыночничестве :D

Что касается примитивности статей — к моменту их публикации я копал уже гораздо глубже: был знаком с моделью LPPL, читал книжки по теорверу и всякие статьи, написал несколько своих бэктестеров на Delphi/Mathcad/MATLAB, набил минимально необходимое количество шишек на ошибках типа заглядывания в будущее и отсутствия учёта транзакционных издержек, копался в финамовской маркетдате по акциям MICEX.
Тяжелый выбор
В августе 2008 года я с нетерпением ждал начала учебного года в СПбГУ, а делал это — в больнице, из-за проблем с почками. Было много времени, чтобы над чем-нибудь подумать, например, «чем же именно я хочу заниматься в качестве будущей профессии?»

Поступил учиться я на математика-программиста, тут сложно не догадаться. Но полученные навыки можно применить совершенно по-разному. Меня привлекали три направления:
1. Антивирусная индустрия;
2. Компьютерная графика, разработка игрового ИИ;
3. Алгоритмическая торговля.

Все эти направления по-своему интересны:
1. Вечное интеллектуальное соревнование с вирмейкерами; возможность сделать мир чуточку лучше;
2. Работа должна приносить удовольствие, а я люблю компьютерные игры;
3. Сложные задачи, высокие требования к быстродействию и надёжности кода, интересно узнать как же делают тысячи процентов на ЛЧИ, з/п хорошие.

В итоге победила моя меркантильная сторона.
Как я искал работу
Конец января 2010 года. Я отмучался на третьей сессии и приехал домой. Вечером отец предложил мне поискать работу(ёж — птица гордая, пока не пнёшь — не полетит). Ну я и не сопротивлялся. А чего? 19 лет, хватит уже на шее сидеть.

Составил резюме, помучал гугл и нашел штук 5 компаний в СПб, которые либо разрабатывали софт для трейдинга (но сами им не занимаются), либо занимались трейдингом и искали не только программистов, но и разработчиков алгоритмов. Вариант с разработкой трейдингового софта я рассматривал исключительно как запасной вариант, чтобы набраться опыта.

Как я занялся алготрейдингом

Начал с отправки резюме в две компании.

Через два дня мне перезвонили из одной компании, которая занималась только разработкой софта для трейдинга. Подавал резюме на позицию Junior Developer. Назначили собеседование. Было страшно :)

Дали анкету с какой-то задачкой (a-la написать определённую функцию) и вопросом о том, какие термины из списка { хэш, мьютекс, автомат, GoF } мне знакомы. Термины были знакомы все, но я честно признался, что легендарную книгу ещё не читал. Потом были вопросы про ООП, a-la отличие интерфейса от абстрактного класса. И пообещали перезвонить, ну вы поняли :) Т.е., не так уж и страшно.

Вместо ответа от другой компании, которая занималась высокочастотной торговлей и искала разработчиков торговых алгоритмов, я получил ответ от почтового сервера, что такого ящика не существует. Пришлось прорываться — отправил сообщение через их сайт. Починили, попросили ещё раз прислать резюме (постеснялся, отправил без части «достижения»), после чего назначили собеседование.

На этом собеседовании мне дали десяток задач на сообразительность, но не предупредили, что надо решить две любые из них. Я начал решать по порядку. Во время беседы интервьюер внезапно перешёл на английский, соответственно, что-то о своих навыках я тоже рассказывал по-английски. Были вопросы про умение программировать, самый сложный проект. Собеседование прошел, через некоторое время вышел на работу (full-time на время летних каникул, part-time на время учёбы).
Впечатления от первого года
Секретничают, про стратегии ничего не говорят, всего кода не видно. Неожиданно, правда? :)

Задач много, учиться приходится быстро. Например, пришлось внезапно учить Java вместо C++, которого я ожидал. А потом ещё и R вместо MATLAB!

Чем примерно мне довелось заниматься за первый год:
1. Разрабатывал шлюзы;
2. Разрабатывал/переделывал парочку утилит для обработки маркетдаты;
3. Наконец, подключился к разработке стратегий;
4. Изучал сделки кое-каких роботов-участников ЛЧИ, разгадывал принцип работы.

Такие дела.
★21 | ₽ 15
эхх, всплакнул над книжкой. Одна из первых в моем становлении.
avatar

Андрей К

Спасибо.
avatar

baron_samedi

Наши пути очень схожи.
Перечитал свои посты, понял, что никакие 300+ резюме я не отправлял. А всего лишь 146. Вот же врака.
avatar

Андрей К

R лучше чем MATLAB?
avatar

meat

meat, Имхо, дело личных (или командных) предпочтений и знания соответствующего инструмента. Кому-то python для research'а нравится.

Про кол-во пакетов с разными статметодами спорить не хочу, т.к. не имею достоверных данных.
avatar

Eugene Logunov

meat, Талеб вообще Mathematica хвалит) думаю это связано с англоговорящими заказчиками, на западе Матлаб не так популярен как у нас.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, хм, интересно, Mathematica которую Вольфрам написал?

в свое время в матлабе и маткаде кучу времени проводил и вполне хватало для тех задач, даже где-то есть исходники по моим исследованиям
и все знакомые математики тоже там расчеты проводили
но конечно там это денег больших стоит, возможно python и R как бесплатные аналоги подходят для домашних пользователей :)



avatar

meat

meat, да, вальфрам. 

О том и речь, у нас популярен матлаб, потому что в институтах используется повсеместно. Плюс раньше никто не брезговал пиратским ПО. 
avatar

Dmitryy

meat, и не только для домашних… Знаю людей, которые в свое время успешные коммерческие проекты в матлабе написали, а потом годы проводили переводя их на питон, т.к. он гибче, легче в нем рефакторинг проводить.
avatar

tranquility

tranquility, на матлабе только исследования и моделирования различных вариантов, а затем написание прикладного ПО на других языках

не встречал еще, чтобы писали реальное ПО в  матлабе для заказчика :)

avatar

meat

а также печати на принтере трёхтомника Кнута
Свой человек! =)
Господи, сейчас даже вспомнить страшно, сколько времени было убито.
Но толку из меня не вышло в этом направлении. К сожалению слишком поздно подключился и слишком отсталым был в детстве… А может и к счастью! =)))

avatar

Fry (Антон)

Ну и как, разгадал чей нибудь принцип на ЛЧИ?
avatar

Чужой

Чужой, Ещё как! Испытываю чувство глубокого уважения и искренней благодарности к одному из участников ЛЧИ-2010 ;) Об основной идее того робота все говорили, но фишка была в том, как конкретно считать сигнал.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, я последний раз занимался подобным, когда мужчина моргал в стаканах =)). Не сказал бы конечно, что такой реверс полезный, но как минимум интересно, чего они там все за стеной делают.
avatar

Андрей К

Андрей К, Достаточно один раз ощутить себя на месте жертвы :)

У меня однажды откукловодили робота, который входил в позиции исключительно по рынку, а потом неспеша пытался из них выходить. Робот не проверял одновременное наличие сигнала в лонг и в шорт по рынку. Некто коварный и очень умный (роботов на ЛЧИ не выставляли, поймали, похоже, чисто по ордерлогу) этим воспользовался в самой грубой форме: наказали робота на весь профит since inception o_O
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, 
У меня однажды откукловодили робота, который входил в позиции 
знакомо знакомо =)) век живи, век учись. Жалко что такие опыты не выкладываются наружу и уходят вместе с трейдерами. А потом приходят новые и опять все по новой.

меня тоже ловили, но это сделать сложно в силу некоторой специфики и дано не каждому.
avatar

Андрей К

Андрей К, А как по ордерлогу можно понять, что какие-то конкретные ордера (выставленные, исполненные, отмененные) принадлежат одному и тому же участнику торгов?
avatar

tranquility

tranquility, Кмк, статистически можно выявлять для ордеров с похожими параметрами. Например:
1) Прошла отмена по ордеру, который ранее был выставлен на определённую глубину (по уровням или по объему) внутрь стакана. Через X миллисекунд прошла постановка ордера с таким же объемом на такую же глубину. Вероятно, ордер принадлежит тому же участнику. Можно и кучу других свойств придумать, чтобы определить «похожесть» ордера: время существования от постановки до отмены, приоритет в очереди заявок при отмене, близость ордера к рынку при отмене, etc-etc-etc.
2) Придумали какой-то супер-сигнал по конфигурациям стакана. Смотрим на события в условиях, когда сигнал говорит A и когда говорит B. Если при переключении с A на B в течение X миллисекунд прилетает ордер по рынку с определёнными параметрами, а в остальное время такие ордера наблюдаются редко — значит мы кого-то раскусили.

Если стратегия рандомизирует параметры ордеров или дробит их — будет сложнее поймать.
avatar

Eugene Logunov

tranquility, никак.
avatar

Андрей К

Автор, а что своего брокерского счета так и не имеете? И удачные алгоритмы на нем не работают? На странно ли это?
avatar

Technotrade

Technotrade, Личный счет открыл лишь полгода назад. Шорчу на нём теслу (не алго, руками). В настоящий момент в небольшом минусе.

А до этого не имел (ни на своё имя, ни на имя близких родственников) счета по причине возможного конфликта интересов, а также по той причине, что разрабатываемые последнее время мною стратегии было возможно запустить лишь на капитале, превышающем мой личный в разы. Вот тут писал немного на эту тему.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, уууу, сапожник без сапог, так выходит?
Eugene Logunov, не уж то с высокочастотными системами совсем всё печально?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, По совокупности причин в какой-то момент полностью сменили направление. Сложность масштабирования / снижение доходности старых систем / нарастающая конкуренция / не совсем равные условия / предложить свой вариант :)

Но печально не всё. Этот опыт легко переносится на торговлю криптовалютами. Я немного писал про то, как в 2017 году ликвидность предоставлял на BTC/USD: в целом о своём заходе на крипту, об одном из источников заработка, и как мне повезло вовремя остановить торговлю.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, 
 и как мне повезло вовремя остановить торговлю

Хорошая формулировка 

У меня с ВЧ частью тоже не очень. Если не сказать вообще никак.
avatar

Kot_Begemot

Круто! Классное резюме.

Тоже когда то начинал Бейсик, Паскаль затем шли Делфи и C Шарп. В универе же конечно в малых объемах Visual Basic и C++. Но в итоге стал программистом промышленных контроллеров))

avatar

Denis Richardson

Denis Richardson, Это оригинальная версия, которую рассылал в 2010. Храню для истории!
В 2014 обновлял, сделал упор совсем на другие вещи — выкинул 95% старого резюме.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, один из патентов думаю, можно лет через 5-7 забирать в алготрейдинг.
avatar

Андрей К

Интересы: ..., футбол,…
На собеседовании интервьюер не интересовался — за кого, Спартак, Зенит?)))
avatar

Mike Dewar

Mike Dewar, Я в смысле — сам сыграть люблю. Первое резюме как-никак было, выпендриваться — так по полной)
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, сыграть в футболян — это отличный способ оторваться и отдохнуть от компа))
avatar

Mike Dewar

Eugene Logunov, по большому счету у тебя сам топик, как хорошее, нестандартное резюме выглядит
avatar

Тимоха

Тимоха, Разве что на позицию типа junior software developer) Если говорить именно про разработку стратегий — обычно требования к навыкам программирования небольшие, зато требуют как минимум хороших знаний теорвера/матстатистики и из области машинного обучения.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, люди все разные и по разному себя ведут, но есть одна категория, их мало. Но общие черты есть: работоспособность, здоровая упоротость в цель, любознательность и постоянная учеба ну и сопутствующие «диагнозы» — легкий характер, точнее он выглядит легким после достижения компромисса, легки на подъем но сначала почву пробивают чоб максимально наверняка делать ну и ч.ю. в портфеле.
Если твой пост принять на верочку, то ты из этой касты, а вот на верочку мешает отсутствие признаваемых косяков, а шишки ты должен набивать и если так, то должен быть опыт исправления косяков. Ну это так, на будущее. Профитов.
avatar

Тимоха

Секретничают, про стратегии ничего не говорят, всего кода не видно. Неожиданно, правда? :)

А я всегда думал зачем нужно это самое ООП? А вот оно зачем — чтобы кода видно не было, мол, на тебе абстрактный класс (или интерфейс, уж не знаю) — кодь чего-то там! 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ООП тут немножко при делах, хотя суть его конечно же не в том, чтобы посекретничать. Задача разработки шлюза или стратегии ставится как задача реализации некоторого модуля с заданным интерфейсом. Кроме своего модуля почти ничего и не видишь) Ну и на production машины не пускают.
avatar

Eugene Logunov

Kot_Begemot, верно, в том числе и для того, чтобы над разными модулями могли работать независимые команды разработчиков. ;)

В случае чего придется переписать всего один модуль приложения, а не всё приложение.
avatar

Shadow

А что патентуете, если не секрет?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, Занимался just for fun в школьные годы. В целом это можно считать ещё одной неплохой профессией.

Вот самая забористая штука :)
avatar

Eugene Logunov

Во вам делать нечего.
avatar

Kot_Begemot

Внимательно прочтал. Жаль, что про linux или Free Sofware вы ничего «случайно» в жизни не обнаружили.
avatar

Displacer

Displacer, На рабочей машине юзал и MacOS, и варианты Linux (Ubuntu, Debian). От линукса осталось впечатление плохое:
1) «ПШ-Ш-ШPulseAudio», которое никак не хочет воспроизводить звук в системе до тех пор, пока не открыт регулятор громкости;
2) Вылетающий при изменении размера окна TWS (терминал Interactive Brokers);
3) Драйвера видеокарты, упорно не желающие дружить с 4-х мониторной конфигурацией.

Поэтому, в качестве рабочей среды я считаю пригодной исключительно Windows. На серверах — пусть будет Linux (у меня и у самого кое-где CentOS 7 крутится).

А вот пилить свободный софт — я пас.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, понимаю :) Вы написали развернутый ответ, спасибо, мне пожалуй стоит его прокомментировать. Разумеется, ожидать всех удобств от дебиана и убунты при пермом запуске было бы странно, если понимать, что это такое. Pulse audio в линуксе многим не нравится, к нему отношение особое, есть там отдельная личность леннарт поттеринг, впрочем всё должно бы было работать.

Ну в целом по ответу я понял, что случайности тут никакой нет, вы склонны в жизни делать оптимальный выбор здесь и сейчас, оценивать ситуацию быстро и четко. В общем всё правильно, удачи вам в делах и всех благ :)

PS: у меня начало было похожее, даже книжка Turbo Pascal 7.0 стоит на книжной полке.
avatar

Displacer

Отличный пост! Вирусы, Crack It, 64к demo, ассемблер, дизассемблер, Pascal, C++, OpenGL, WinAPI, вспоминал мое прошлое, сколько дней и ночей потратил на все это, когда вокруг не было никого кто хотья бы смог понять чем я занят, даже на работе, а я много-много лет работал программистом.
Евгений, а у Вас были рядом единомышленники?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Евгений, а у Вас были рядом единомышленники?
Немного. Но интересы слабо совпадали. Кто-то серьёзно ИБ интересовался, кто-то веб-разработкой, кто-то алгоритмами. Но поболтать было о чём.
Пересекались на олимпиадах, либо на городской научной конференции по информатике.
avatar

Eugene Logunov

Было интересно прочесть. Спасибо! Вы сейчас тоже в алготрейдинге по найму трудитесь, или уже на себя работаете?
avatar

tashik

tashik, Да, всё так же — наёмный алготрейдер.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, это и хорошо! А меня разрывает между желанием двигаться в алго уже самой и самостоятельно — и все-таки потребностью в команде. Одна совсем я делала проект только в декрете )) 
Удачи, кайфа и профита от процесса!
avatar

tashik

Складывается такое ощущение, что без Питера в стране в принципе никто не обходиться)) Понятно, что оно ложное но, к примеру, коллега ch5oh тож из СПбГУ. Я думал Вы Москвич. Интересная статья, хоть 200$) и не наберет, но спасибо! На волне такой открытости, хотелось бы спросить про эту первую работу, со столь хитровые веселым собеседованием, как долго там проработали, и какова дальнейшая судьба команды?

avatar

kolinkor

kolinkor,
хотелось бы спросить про эту первую работу, со столь хитровые веселым собеседованием, как долго там проработали,
А я вобщем-то и не менял место работы) На самом деле всё произошедшее тянет на отдельную статью, которую, однако, я не буду писать по причине NDA.

Были и успехи и неудачи; какие-то направления целиком закрывали, а какие-то разрастались от маленького прототипа до нового направления. Была большая текучка, хотя костяк команды проработал вместе лет 6-7 (а кое-кто совместно работал и раньше, или продолжает работать и сейчас). 
и какова дальнейшая судьба команды?
Перешли в состояние нанокоманды :) Осваиваем новые рубежи, повернуть назад уже нельзя.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, да, помню про НДА, надеялся, что дела давно минувших дней к нему не относятся.

Перешли в состояние нанокоманды :)


Напомнило мне челябо-кипрский дуэт – нанокоманду Uralpro, насколько я понял из общения на апрельской конфе, после шипперинга и перехода на “дальнее зарубежье” у них все зацвело радужными красками)

avatar

kolinkor

kolinkor, СПбГУ форева. Стас тоже СПбГУ, и я, но я филфак заканчивала. Земляки кругом ))
avatar

tashik

tashik, и моя бывшая девушка с филфака СПбГУ. жуть как тесен мир)
avatar

kolinkor

tashik, так Вам прямая дорога в РОСНЕФТЬ. :)
avatar

vladimir55

vladimir55, уже ))) им продали мою ЭТП (мой код в смысле), так что есть я там, опосредованно. Хватит уже этой истории, оно по ходу меня переживет, сильно исправленное и дополненное )) Новая страница.
avatar

tashik

Если ваш ребёнок играет в компьютерные игры — попробуйте запретить ему играть в любые игры кроме тех, что он написал сам!
Вот именно по такому же принципу у меня ребенок начал изучать unity
Максим Барбашин, как успехи? Сам мечтаю, чтобы детей в алго потянуло.
avatar

Андрей К

Интересно. Сколько джуниору платят в этой области, 100 дают?
Люблю программировать, но по работе щас занимаюсь этим редко, больше для себя. 
Одно время интересовался переходом во что-то подобное, но не нашел концов и по ЗП показалась большая потеря. Хотя интересных задач и знаний в алготрейдигге хочется очень.
avatar

ПBМ

ПBМ, не дадут скорее всего. Если только прям от безысходности, что найти не могут больше никого. Край 80.
avatar

Андрей К

ПBМ, Пару лет назад в сбере вроде бы 130к давали на должности «помощник трейдера».

А вообще вот что сейчас на HH есть:
Quantitative Researcher Intern at Quantport: 150-250k
Quantitative Researcher at Quantport: >300k
Senior Quantitative Researcher at Algo Capital: >350k
C++/Java Developer — RX at Deutsche Bank: >220k

Вилка примерно понятна, надеюсь. Кто-то жадничает с фиксом, но обещает больший profit participation. А если чисто ради опыта на младших курсах ВУЗа — то и «за еду» норм, если команда и плюшки правильные :)
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, мда, поздно менять коней на переправе ;)
Спсб
avatar

ПBМ

ПBМ, 
поздно менять коней
Евгений вон правильно подметил. В таких задачах учиться нужно быстро. Очень быстро. Есть шанс за три года стать настоящим спецом. Яндекс, mail-ru, Касперский очень хорошо об этом знают, будут позванивать сами раз в квартал.
avatar

Андрей К

Eugene Logunov, я грубо говоря чувствую себя синьором, но совсем в другой области получается, наверное просто так мост не перебросить, от «другого» прогера к алго прогеру
avatar

ПBМ

Чем заняты умные люди в трейдинге? — Помогают глупым людям пускать свои деньги на ветер.
PS. Недавно прошла весть, что Дойче банк увольняет всех трейдеров.
avatar

Rostislav Kudryashov

Rostislav Kudryashov, у нас сейчас рынок труда тоже сильно перетряхивают, остаются на местах только лучшие
avatar

Андрей К

отлично, надо будет почитать на досуге и посты по ссылкам тоже
avatar

Cristopher Robin

ну так… где стейтмент то??? давай покажи его нам
avatar

ves2010

ves2010, Записывайте:
— Минус хуллиард за первые 4.5 года
— А потом ещё минус десять за вторые 4.5 года
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, я понимаю что чужие деньги сливать легко… я про твой личный стейт
avatar

ves2010

ves2010, Свои проще сливать. За них никто не вырвет ноги ;)
avatar

Eugene Logunov

Все круто, а профит есть? Или просто в свободное от работы время носки вяжете?
avatar

sergeygaz

sergeygaz, Если всё будет плохо — обязательно напишу пост на тему «Как я стал алкоголиком» ;)
avatar

Eugene Logunov

Aleks Pushin, 
пост-реклама...  
Хочу посоветовать агрегатор торговой аналитики RADDAR. Каждые 10 минут платформа собирает прогнозы и проводит теханализ по 28 активам: форекс, индексы стран, сырье и криптовалюты.

(Вот теперь точно реклама )
avatar

Eugene Logunov

Вообще умиляют всегда одни и те же возникающие к любому практически интересному посту комментарии. Причем могут присутствовать вместе, могут по отдельности. 
1. Где точка входа?
2. Покажи стейтмент.
3. Фу, реклама
Прикольно как человеческое сознание работает… Тут два из трех. )) 
avatar

tashik

tashik, можно показать стейт по зарплате, тоже пойдет! =)
avatar

Shadow

Shadow, и это тоже умиляет. Приходит какой-то незнакомый человек и требует ему что-то доказывать, показывать. В общем, это в ветку Лис+Тарасов, а тут-то зачем — непонятно.

Евгений описал, как он пришел в алготрейдинг, чему учился, между чем и чем выбирал. У него блог полон интересного и профессионального материала. Для чего нужен его стейтмент, любой? И с какой радости он ДОЛЖЕН его демонстрировать — он никому тут ничего не продает, включая себя как программиста.

Ладно, давайте тему не засорять полемикой этой. Пусть это будет шутка про стейтмент. А-ля «покажи сиськи» на дваче )
avatar

tashik

tashik, я это и писал скорее в шутку, наверное смайлик неудачный выбрал. ;) Не воспринимайте всерьез.

P.S.: Для чего нужен стейтмент, любой?

— Стейт нужен для того, чтобы подкрепить изложенную информацию фактами. Только и всего.

Лучше Вы скажите, почему данная просьба со стороны комментирующих у кого-то может вызывать агрессию или восприниматься как ТРЕБОВАНИЕ что либо доказать? ;)
avatar

Shadow

Shadow, я не поняла, какую информацию тут нужно подкреплять фактами в виде стейтмента ) То, что человек кодит на плюсах, R, etc.? то, что он может разрабатывать торговые алгоритмы? Ну так тут не стейтмент — тут код на ревью, репозиторий какой-нить публичный, либу. Но Евгений говорит, что есть NDA и опенсорсную тему он для себя не рассматривает как интересную.

Агрессию Недоумение вызывает не просьба ))  А то, что она возникает не то чтобы к месту, а практически всегда. 
avatar

tashik

tashik, 
Ну так тут не стейтмент — тут код на ревью, репозиторий какой-нить публичный, либу.
https://github.com/elogunovbc/MatchingEngine/blob/master/engine.c

Моё простенькое решение на конкурс QuantCup, который спонсировался Tower Research Capital. Приз за первое место был $10k. Я не победил, но долгое время держался на 2 позиции leaderboard'а.
avatar

Eugene Logunov

tashik, часто под «просьбой показать стейтмент» скрывается банальный троллинг и в большинстве случаев правильнее будет его проигнорировать. ;)

А то, что Вы так яростно вступились на защиту, теперь уже у меня вызывает удивление. Но не умиление. :D

Наверное это пребывание на смартлабе так сказывается, когда любой безобидный комментарий начинаешь принимать либо как оскорбление, либо как нападение, либо еще какой личный вызов? :(

У меня нет никаких поводов сомневаться в личности автора, как и в его «пути становления».
avatar

Shadow

Shadow, ну я в первом же ответе предложила варик оставить это троллингом и шуткой. 
Я поделилась наблюдением при чтении комментов на смарт-лабе. И как бы не погрешила против истины ;) Ну а дальше понеслась. Изначально я ж не автора защищала, а наблюдением поделилась.
Ладно, имхо, друг друга мы поняли — и то хорошо. 
avatar

tashik

tashik, здесь смартлаб — если нет стейта, то ты троль лжец и девственник… а может еще и похуже — кремлебот
avatar

ves2010

ves2010, в алго-разделе другая песня — тут исследователи, поиски, лоб-грабли-профит. Ну имхо, конечно. И до момента, пока не началась продажа софта-сигналов-себя. Что Вам скажет стейт человека о пройденном им пути? )) А статья про путь.
avatar

tashik

tashik, безотносительно автора топика: в мире миллиарды людей. У каждого путь. Внимание вопрос: все ли пути важны? Возможен ли путь в никуда?
А тут да… всё же путь важен в том случае, если путь привёл (желательно, закономерно и управляемо) к результату выше среднего. Поэтому требование стейтмента вполне уместно. Как на это реагировать — другой вопрос:)
Многим (это точно не про автора поста, но на СЛ есть ряд таких авторов, им значимо больше лет) жаль бессмысленно прожитые годы и здоровье, убитое на бесконечные поиски, исследования, разработки и они начинают рассказывать про свои системы, про свои подходы, про свои пути и пр. Им тяжело признаться самим себе, что они убили часть жизни впустую и на любой запрос о результатах реагируют агрессивно.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, путь «в никуда» тоже источник данных, порою еще какой )) Каждый берет, что может, из того, что встречает. Не, я правда не понимаю, что бы мне дал стейтмент Евгения в дополнение к статье. Особенно в свете того, что любой найденный алгоритм рабоч на рынке в определенном временном окне, и даже в нем у любого алгоритма волновой перформанс. 
avatar

tashik

Если ваш ребёнок играет в компьютерные игры — попробуйте запретить ему играть в любые игры кроме тех, что он написал сам!

Евгений, если это было написано со всей серьезностью — прокомментируйте, к чему такие ограничения, куда они должны направить ребенка? :)

Откуда ж в юном возрасте еще черпать вдохновение? Вы сами то много играли? Именно играли — с погружением себя в виртуальный мир, а не писали код? ;)
avatar

Shadow

Shadow, Это сарказм конечно же. Я могу лишь предполагать в чём может состоять воспитательная цель такого запрета, но скорее всего цель в том, чтобы подросток занялся чем-то более полезным вместо игр. Просто надо иметь ввиду, что кто-то вместо игр пойдёт девчонок портить, а кто-то примет вызов и будет пытаться написать игру :)
Вы сами то много играли? Именно играли — с погружением себя в виртуальный мир, а не писали код?
Много) Warcraft, CS, GTA, Quake, WoW и т.д.
avatar

Eugene Logunov

Турбо Паскаль одобряэ. :)
avatar

Turbo Pascal

Тридцать тысяч строк кода на С++

Столько усилий ради поздравительной открытки? Если это правда, ты маньяк. Но думаю, ты преувеличиваешь. Это за пределами того, что человек может удержать в голове. После 10 тыщ строк уже смотришь в свой код и думаешь: что это за хрень? неужели я написал?

avatar

Kapeks

Kapeks, 
Это за пределами того, что человек может удержать в голове.
КМК, в голове нужно держать не весь код, а совсем другое:
1) какие есть сущности и как они взаимодействуют (можно нарисовать на листочке или в UML редакторе и подсматривать), при этом для сложных систем все сущности в голове тоже держать не нужно;
2) с чем будет взаимодействовать текущий кусок кода (на уровне — сейчас вызовем такую-то функцию с таким-то списком аргументов над такими-то данными; тело вызываемых функций в деталях помнить не нужно);
3) безопасность взаимодействия частей кода, какие могут быть побочные эффекты, где может вылететь exception и где он должен быть обработан;
4) в деталях — код текущей функции/метода и основную инфу о текущем классе, попутно прикидываем какая алгоритмическая сложность получается у готового куска программы (можно сразу подумать над этим и реализовать сложный алгоритм, или использовать что-то простое но медленное, сделав на будущее пометки что нужно будет оптимизировать).
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, все равно много трудов для открыточки. Но, видимо, это писалось не только для друзей, но и для себя, потому что интересно)) Думаю, если бы Вас попросили потом сделать еще одну отркрытку с другими фигурами, которые надо так же вручную отрисовывать заново, разговор был бы уже несколько другой…
avatar

tranquility

tranquility, Разумеется, подобные вещи делаются в том числе и for fun. Для моделей, которые сложно определить кодом — конечно, был бы другой разговор. Суперквадрики и рекурсивно определяемые объекты (дерево, снежинка) вообще никакой сложности нет отрисовывать.
avatar

Eugene Logunov

Ну а бабки то на бирже заработал?
avatar

Kapeks

Kapeks, Зряплата за full-time работу алготрейдером считается? ;)
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, 
статус «опционщик» присваивается человеку, заработавшему хорошие деньги, торгуя опционами...
avatar

tranquility

tranquility, Из разговора с коллегой:
— Надо нам с тобой тоже какую-нибудь книжку написать
— «PnL: There and Back Again»

И btw опционы никогда не были моим основным фокусом по работе :)
avatar

Eugene Logunov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW