Блог им. Collapse

Фрактальная картина российских индексов

Индекс РТС:

Фрактальная картина российских индексов

Фрактальные рамки (от начала года) сомкнулись — текущее движение завершено. Целесообразно зафиксировать прибыль (если она у вас есть).


Индекс МосБиржи:

Фрактальная картина российских индексов

«Антикризисный» фрактал от начала 2009-го года закрылся. В текущей ситуации лучше захеджировать лонги в российских акциях (или распродать их).


Итог:

Построения на более младших таймфреймах подтверждают высокую вероятность отката (здесь стоит также отметить и бэквордацию фьючерсов).
★3
avatar

Fractal

Фрактальная фигура — П___А.
avatar

Auximen

Целесообразно зафиксировать прибыль (если она у вас есть)
Хорошая шутка
Где бэквордация в сентябрьском МХ? Да и оценивать бэквордацию по значениям на 18:45 бессмысленно. Индекс Мосбиржи считается по ценам аукциона закрытия, а там те ещё «скачки» по отношению к последним сделкам, расчётная цена клиринга по средневзвешенной цене с 18:43 до 18:44.

А в РИ почти всегда бэквордация из-за его долларовости и ставки по свопу доллар-рубль. 
avatar

А. Г.

А. Г., чуть меньше одного процента, но есть. У RTS-9.19 — чуть больше двух процентов. Эх, забыли Вы те времена, когда было существенное контанго! Впрочем, согласен, что сама по себе бэквордация (как и контанго) направление будущего движния не указывают.
avatar

Fractal

Fractal, контанго в ликвидных рублевых фьючерсах есть всегда и примерно равно ставке краткосрочных ОФЗ.  Вырастет ставка, будет и больше контанго. Можно арбитражить на небольших отклонениях, но это уже будет hft.

А в долларовых инструментах наоборот — надо убирать ставку свопа доллар- рубль. Там почти всегда бэквордация.
avatar

А. Г.

А что за индикатор Вы используете?
avatar

ch5oh

ch5oh, кастомный.
avatar

Fractal

Fractal, поэтому и интересно. =)
avatar

ch5oh

ch5oh, так никто не скажет)))
avatar

Dio

хвостика не хватает… дотянуть должны…
васильев алексей, тоже заметил, что не хватает))) но типа может и не обязательно))
слишком просто для шорта… вынести надо… шортунов…
васильев алексей, дак куда уж выносить то?
ilya uralmash, на кладбище. =)
avatar

ch5oh

ch5oh, хорош))) нагнетать))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW