Если вы хорошо знаете математику, умеете программировать и вам интересна работа в качестве Quantitative Researcher / Quantitative Trader / Quantitative Portfolio Manager / etc. — то обратите внимание на этот список из 70 компаний.
Одни занимаются высокочастотной торговлей, маркетмейкингом и арбитражем. Другие — управляют активами с использованием количественных методов. Третьи — занимаются оптимальным исполнением ордеров. Самая малость — разрабатывают low-latency инстраструктуру и предоставляют её своим клиентам. Примерно у десяти, кажется, есть офисы в России. Остальные — в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Берлине и т.д.
Компании приведены в порядке максимально близком к алфавитному. Все сайты работают, один-два могут не открываться из России, но обязательно откроются через прокси.
3Red Trading (
www.3redpartners.com/ )
ADG Capital Management (
www.adgcapitalmanagement.com/ )
AIM Tech (бывший AIM Fund) (
www.aimtech.com/ )
Akuna Capital (
akunacapital.com/ )
Algo Capital (бывший Nord Capital) (
algocapital.ru/ )
Allston Trading (
www.allstontrading.com/ )
AQR Capital Management (
www.aqr.com/ )
Aspect Capital Ltd (
www.aspectcapital.com/ )
Belvedere Trading LLC (
www.belvederetrading.com/ )
BlackEdge Capital (
www.blackedge.com/ )
Bluefin Trading LLC (
www.bluefintrading.com/ )
Bluefire Capital (
www.bluefirecapital.com/ )
Chicago Trading Company / CTC (
www.chicagotrading.com/ )
Chopper Trading (
www.choppertrading.com/ )
Circulum Vite LLC (
www.circulumvite.com/ )
Citadel LLC (
www.citadel.com/ )
Consolidated Trading LLC (
www.consolidatedtrading.com/ )
Cutler Group LP (
www.cutlergrouplp.com/ )
D. E. Shaw Group (
www.deshaw.com/ )
DRW Trading Group (приобрели Vigilant Global) (
drw.com/ )
Eclipse Trading (
www.eclipsetrading.com/ )
exp(capital) (
expcapital.com/ )
Five Rings Capital (
fiverings.com/ )
Flow Traders (
www.flowtraders.com/ )
Geneva Trading (
www.geneva-trading.com/ )
GSA Capital Partners LLP (
www.gsacapital.com/ )
Headlands Technologies LLC (
www.headlandstech.com/ )
Hehmeyer Trading Group (
www.hehmeyer.com/ )
Hudson River Trading / HRT (приобрели Sun Trading LLC) (
www.hudson-trading.com/ )
IMC Trading B.V. (
www.imc.com/us/ )
Informed Portfolio Management / IPM (
www.ipm.se/ )
Jane Street (
www.janestreet.com/ )
Jump Trading (
www.jumptrading.com/ )
Liquid Capital Group (
www.liquidcapital.com/ )
Mosaic Finance Bienvenue (
www.mosaicfinance.fr/en/market-making )
Optiver (
www.optiver.com/eu/en/ )
PDT Partners (
www.pdtpartners.com/ )
PEAK6 Investments LLC (
www.peak6.com/ )
Profluent Trading (
www.profluenttrading.com/ )
QBF (ex- QB Finance) (
qbfin.ru/ )
Quantitative Brokers (
quantitativebrokers.com/ )
QuantPort Asset Management (подразделение Jefferies Investment Advisers) (
www.quantport-am.com/about-us/ )
QuantRes (
quantres.com/ )
Quantstellation (
quantstellation.com/ )
Quantum Brains (
quantumbrains.com/ )
Renaissance Technologies LLC (
www.rentec.com/ )
Research Affiliates (
www.researchaffiliates.com/ )
REVO Capital LLC (
http://www.revocm.com/ )
Ronin Capital (
www.ronin-capital.com/ )
Simplex Investments (
www.simplexinvestments.com/ )
Sova Capital Limited (
https://sovacapital.com/ )
Susquehanna International Group / SIG (
sig.com/ )
swissQuant Group AG (
www.swissquant.com/ )
Teza Technologies (
www.teza.com/ )
Thesys Technologies, LLC / Tradeworx (
www.thesystech.com/index.html )
ThunderBid (
www.thunder.bid/ )
Tibra Capital (
www.tibra.com/ )
Tower Research Capital / Spire Europe Limited / Latour Trading LLC (
www.tower-research.com/ )
Tradebot Systems (
www.tradebot.com/ )
TradeLink Holdings LLC (
www.tradelinkllc.com/ )
TransMarket Group LLC / TMG (бывший Aardvark Financial) (
www.transmarketgroup.com/ )
TRZ Funds (
www.trzfunds.com/ )
Two Sigma Investments (
www.twosigma.com/ )
Valkyrie Trading (
www.valkyrietrading.com/ )
Virtu Financial (приобрели KCG Holdings, бывшие Getco & Knight Capital Group) (
www.virtu.com/ )
Volant Trading (
volanttrading.com/ )
Winton Capital Management (
www.winton.com/ )
Wolverine Trading (
www.wolve.com/ )
WorldQuant / Millennium Management (
www.worldquant.com/home/ www.mlp.com/home/ )
Wunder Fund (
wunderfund.io/ )
P.S.
1) Если я пропустил какую-то интересную компанию — обязательно пришлите мне название!
2) Банков в списке нет. Почему? Я так захотел.
3) Нет, мне не платят за рекламу :)
Dmitryy
— Нужно знать математику (теорию вероятности, математическую статистику, линейную алгебру, математический анализ, дифференциальные уравнения, численные методы, стохастическое исчисление, теорию управления, ...)
— Нужно уметь программировать
— Нужно знать английский язык
— Нужно интересоваться финансовыми рынками
— Опыт в финансовой индустрии не обязателен
Eugene Logunov
Dmitryy
Eugene Logunov
На смарт-лабе не знаю, но в ЖЖ и фейсбуке довольно известный человек
nefedor.livejournal.com
окончил мехмат МГУ, аспирантуру, потом уехал в Америку, работал в Citadel и Millenium. В том числе и руководителем исследовательского отдела.
Но он в ЖЖ пишет в основном про инвестирование, ребалансировку, долгосрочные стратегии.
Анастасия К
kolinkor
SellBuySell
gluhov
SellBuySell
Cristopher Robin
даже если Вы опытный, то все равно там будете «чужой» г**но код допиливать. Свободу творчества Вам никто не предоставит. О своих идеях можете забыть навсегда.
_sg_
Eugene Logunov
да, есть немного
_sg_
старый трейдер
— Хорошая инфраструктура для экзекьюшена;
— Меньшие транзакционные издержки, чем доступны вам как трейдеру-одиночке;
— Архив качественной маркетдаты;
— Специалисты в разных областях (админы, программисты, кванты; люди, занимающиеся поиском+приобретением+подготовкой маркетдаты);
— Возможность конструктивно обсудить с квалифицированными людьми новые идеи;
— Более диверсифицированный поток прибыли;
— Доступ к большему капиталу;
— Как следствие предыдущего — бонусы могут оказаться больше, чем вы можете заработать со своей стратегией на доступный вам капитал.
Есть над чем подумать!
Eugene Logunov
старый трейдер
Cristopher Robin
MadQuant
SergeyJu
Eugene Logunov
Пафос Респектыч
Eugene Logunov
а я гляну!!!
SEREGA
Eugene Logunov
SEREGA
Ещё же ренессанс, они очень весомые на нашем рынке и вакансии часто выкидывают
Андрей К
Меня просто один раз выбесило, что из одного нашего банка мне прислали вакансию кванта, в требованиях к которой не было ничего про математику, но было всё про FIX, FAST и low-latency programming на C++. Не то, чтобы я не пройду эти требования — просто мне кажется, что квант должен research'ить, копать данные и генерить идеи пачками, а не писать инфраструктуру, ковыряться с фиксом и сертифицировать шлюзы. Если кванты занимаются инфраструктурой — в организации что-то не так.
Eugene Logunov
не, банки частенько в сезон вакансии выкладывают как для ресерчеров так и для разрабов. Банк Санк Петербург, Сбербанк Технологии. Если пару лет покрутиться у кого в подмастерьях, можно потом и в банк заскочить.
А у Дойче по моему вообще все серьезно. Они летом сбор объявляют на группу по результатам которой можно проскользнуть на место. Там как то все серьезно. Я 5 лет назад просился, они мне мягко отказали — мол, извините, не наш уровень. А потом уже и я не захотел.
Правда в банках работать та еще затея. Выбивать бюджеты на оборудование и ресерчи, закладываться в бюджеты на следующий год и тд. Вообщем никакой мобильности. Рыночек меняется, а ты стоишь и смотришь.
Андрей К
gluhov
Cristopher Robin
Eugene Logunov, вопрос
А есть на рынке доступные спецы по написанию софта для оптимального исполнения ордеров / серий ордеров?
Из вышеизложенного понятно, что Вам это неинтересно, но м.б. наводку сможете дать?
Я тут разослал ТЗ в несколько известных на рынке контор — фидбэк меня сильно огорчил. Причем сильно — не самый правильный эпитет...
С уважением
Мальчик Buybuy
Eugene Logunov
flextrader
SergeyJu
Андрей К
SergeyJu
flextrader
Андрей К
gluhov
Eugene Logunov
Pro
Респект!
Тимофей Мартынов
Eugene Logunov
Тимофей Мартынов
Eugene Logunov
Eugene Logunov, хорошо, тогда такой вопрос, раз Вы из Москвы, пойдете на конфу Смарт-лаба? может понравиться (если еще небыли) и в следующий раз сами уже выступите. Судя по постам ясно, что есть что рассказать интересного.
kolinkor
Eugene Logunov
REVO Capital LLC ( hh.ru/employer/1887728 )
вакансии висят с осени, многие до сих пор актуальны. Но им нужны в основном как я понял либо люди с опытом, знающие и умеющие применять модели ценообразования опционов, либо очень прошаренные в математике (теорвер, статистика).
tranquility
На самом деле как-то забыл пробежаться по HH. Актуализировал и подчищал список, который составлял в 2015 году.
Eugene Logunov
tranquility
Cheshire Cat
О зарплатной вилке-то представление есть у любого человека из индустрии.
Eugene Logunov
tranquility
Cheshire Cat
bwc
tranquility
Cheshire Cat
Я не против широкого кругозора, это действительно помогает лучше понять коллег и задачу, но против широкого круга обязанностей. Quant не должен выполнять техническую рутину.
В данном случае «Разработка, внедрение и эксплуатация торговых роботов» — это подозрительный пункт.
bwc
MadQuant
AIM Tech (бывший AIM Fund) ( www.aimtech.com/ )
Algo Capital (бывший Nord Capital) ( algocapital.ru/ )
Informed Portfolio Management / IPM ( www.ipm.se/ )
Profluent Trading ( www.profluenttrading.com/ )
QBF (ex- QB Finance) ( qbfin.ru/ )
QuantPort Asset Management (подразделение Jefferies Investment Advisers) ( www.quantport-am.com/about-us/ )
Quantstellation ( quantstellation.com/ )
Quantum Brains ( quantumbrains.com/ )
REVO Capital LLC ( www.revocm.com/ )
ThunderBid ( www.thunder.bid/ )
WorldQuant / Millennium Management ( www.worldquant.com/home/ www.mlp.com/home/ )
Wunder Fund ( wunderfund.io/ )
Половина из оставшихся фондов — мелочевка от 100 человек :) А если серьезно — то это не все алгофонды, а более-менее крупные / известные / долго существующие.
Eugene Logunov
MadQuant
Насчёт активов — не могу ничего сказать. В списке много компаний, которые занимаются HFT, а для них, имхо, вопрос про AUM не вполне корректен.
Для большинства из этих компаний у меня в принципе есть инфа по присутствию в разных регионах, но т.к. я её не актуализировал с 2015 года — публиковать не стал.
Eugene Logunov
Cheshire Cat
Eugene Logunov
Работаемс.
Jkrsss
Жалобы клиентов
vipclient-nc.livejournal.com/621.html
Обыски
www.forbes.ru/finansy/igroki/264353-amerikantsy-zamorozili-nord-kapital
Анастасия К
Я включил их потому, что алготрейдинг, кажется, является для них основным профилем деятельности и у них висят вакансии для квантов.
Повторюсь:
Eugene Logunov
И кстати для молодых специалистов для начала карьеры точно будет проще и никак не хуже всяких Норд-капиталов.
Анастасия К
Я старался включать компании, для которых именно трейдинг является основным профилем деятельности. Поэтому консалтинговые компании не в списке.
Как минимум одна из компаний в списке — ранее активно занималась трейдингом, но не выдержала конкуренции и сейчас предоставляет заказчикам свою инфраструктуру. Они добавлены в качестве исключения.
Eugene Logunov
з.ы. коммент к тому, что уровень конкуренции (как, вроде, выше указывал Автар) реально требует постоянной активности
flextrader
Kapeks
Eugene Logunov