Робот против человека: за кем будущее финансовых рынков?

Вместе с возрастанием популярности алгоритмической торговли возникает много вопросов и сомнений в целесообразности её использования. Причины такой боязни торговых роботов разные, но главная проблема в том, что трейдеры не понимают до конца, что такое автоматизированная торговля.

О том, что такое алготрейдинг рассказано в нашем курсе обучения более подробно, поэтому я пройдусь по этому вопросу вскользь. В этой статье я проведу сравнительный анализ и отвечу на вопрос касательного того, что лучше использовать в своей торговле: торговых роботов или собственные руки.

собственные руки.

Эта картинка невероятно точно описывает суть торгового робота: здесь он имитирует торговлю реального человека. То есть, торговый советник – это программа, которая торгует вместо человека по заранее заданному алгоритму.

Например, очень популярная стратегия на разных форумах для новичков – торговля на индикаторе «Аллигатор». Когда «губа» стала выше чем «зубы», а «челюсть» и «зубы» выше, чем «челюсть», тогда и открываем сделку на покупку. Эта стратегия очень легко раскладывается на пошаговую инструкцию, типа «что делать – если?». Это и есть алгоритм, на основании которого можно создать торгового робота.

Ничего необычного и непонятного: робот будет торговать только по той торговой стратегии, которая в него заложена создателем. Советник не будет открывать сделки, если они не подходят под условия торговой системы. Торговый робот – это личный «раб» трейдера, только невероятно послушный, он будет делать то, что ему прикажут и так, как ему скажут.

Надеюсь, что такое торговый робот теперь всем понятно. Перейдем к главной части этой статьи – сравнению алготрейдинга и ручной торговли.

Проведем это сравнение в формате чемпионата по футболу: победа – 3 очка, ничья – по 1 очку, поражение – 0 очков.

Что ж, начнем!

Количество инструментов для торговли. Обычный трейдер торгует на 4-6 инструментах максимум; для торгового робота это сущие пустяки. В этом вопросе безоговорочная победа алготрейдинга.

Количество инструментов для анализа. Что под этим имеется в виду? Например, чтобы открыть сделку нужно посмотреть на несколько младших таймфреймов и на динамику инструментов, которые коррелируют с инструментом для торговли, и лишь после этого принять решение по открытию сделки. Давайте будем честными сами с собой. Человек не сможет торговать по такой стратегии, используя много торговых инструментов, а для робота это не проблема. Снова 3 очка алготрейдингу.

Торговля во время публичных выступлений. Если выступает Джанет Йеллен, то советнику достаточно сложно разобрать суть её слов и принять решение на их основании, а человек сделает это элементарно. Конечно, можно нанять поставщика сигналов, который будет транслировать выступления важных персон через сообщения форматизированного характера или разрабатывать робота, который сможет распознавать и анализировать речь человека, но для обычного трейдера это непосильный труд. В этом плане робот качественно проигрывает человеку.

Работа 24/7. Корректнее сказать 24/5, но клише есть клише. Человек не сможет торговать круглые сутки, ему нужно время на сон, на приемы пищи, на отдых. Можно выставлять лимитные ордера, но это больше похоже на попытки стрелять в цель с закрытыми глазами. Торговые решения нужно анализировать до их реализации. Торговый робот сделает всё с легкостью: для этого нужен либо вечно включенный компьютер, либо сервер. 3 очка алготрейдингу.

Модификация открытых сделок. Этот момент очень сложный и спорный. Если нужно динамически изменять стоп-лосс и тейк-профит, либо использовать трелинг-стоп, то здесь алготрейдинг несомненно лучше. Но если есть открытая сделка и случается что-то непрогнозированное («черный лебедь»), то профессиональный трейдер примет решение об изменении позиции куда быстрее и адекватней, чем советник. В этом вопросе ничья.

Скорость принятия решения. Здесь, думаю, комментарии излишне, но все же. Сколько понадобится человеку, чтобы посчитать 347*1473, а сколько роботу? Сколько займет у человека действий открытие сделки, а сколько у эксперта? Сколько времени нужно трейдеру для принятия торгового решения, а сколько советнику? Здесь всё очевидно: 3 очка алготрейдингу.

Нестандартное мышление и креативность. Программа может нестандартно мыслить и креативить только в рамках своего алгоритма, не более. Пока не будет создан искусственный интеллект, машина не сможет мыслить не шаблонно. 3 очка ручным трейдерам.

Управление эмоциями. Все знают, что 95% потерь на финансовых рынках происходят не из-за плохой торговой стратегии, а из-за эмоций трейдера. Недодержал, передержал, рано вошел в сделку, «психанул».Есть много синонимов тому, как можно получить убыток, не совладав со своими эмоциями. Так как робот не умеет мыслить, то он и не имеет эмоций. Безоговорочные 3 очка алготрейдингу, я бы дал даже 6, но правила есть правила.

Что ж, ответ на главный вопрос очевиден – будущее финансовых рынков за торговыми роботами. Даже после этого сравнения многие трейдеры останутся верны ручному трейдингу, по двум простым причинам. Первая прозвучит примерно так: этот вид торговли приносит им доход – зачем что-то менять? Вторая заключается в том, что люди просто боятся новшеств, которые не так легко пощупать, как iPhone. По первому моменту могу сказать, что рано или поздно финансовые рынки полностью автоматизируются, поэтому лучше вскочить в первые вагоны, а не бежать за эшелоном. По этой причине, стоит переходить на усовершенствованные методы торговли и уже сейчас использовать робота, которого можно подобрать в нашем магазине торговых роботов. По второму вопросу, здесь все куда сложнее, например, когда на рынке СНГ появились банковские карточки, они были очень холодно восприняты, особенно старшим поколением, но сейчас ими пользуются практически все, это проблема постсоветского воспитания и восприятия мира, которую нужно модифицировать под ритм современного бизнеса.
16:7, не Аргентина-Ямайка, но тоже очень уверенная победа алготрейдинга!