SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mirovan
Неудавшийся грааль
- 21 декабря 2011, 08:06
- |
Вчера выкладывал протестированную систему. Думаю, классный эквити, не уж то грааль!
Система работала на двух индикаторах CCI и ADX, трейлинг стоп был установлен в 1500 пунктов. Проскальзывание — 50 пунктов.
Идея:
Входим в лонг если ADX начинает расти и CCI > 100 (В шорт наоборот).
Выходим если CCI < -100
Время торговли с 11 часов до конца вечерней сессии, без переноса позиций на ночь.
А вот и нет. Оказалось что система на самом деле подглядывает в будущее. Т.е. была непосредственно ошибка в моем коде. Я брал значение на i-баре, когда надо было использовать для входа сзачение (i+1)-бара.
После изменений в коде имеем:
Вот такой стала эквити.
ВЫВОД: грааль не является граалем.
Сам под «грааля» для Wealth Lab — pastebin.com/SfSKcYdU
P.S. Огромное спасибо Игорю Чечету за его комментарий в данной системе!
Система работала на двух индикаторах CCI и ADX, трейлинг стоп был установлен в 1500 пунктов. Проскальзывание — 50 пунктов.
Идея:
Входим в лонг если ADX начинает расти и CCI > 100 (В шорт наоборот).
Выходим если CCI < -100
Время торговли с 11 часов до конца вечерней сессии, без переноса позиций на ночь.
А вот и нет. Оказалось что система на самом деле подглядывает в будущее. Т.е. была непосредственно ошибка в моем коде. Я брал значение на i-баре, когда надо было использовать для входа сзачение (i+1)-бара.
После изменений в коде имеем:
Вот такой стала эквити.
ВЫВОД: грааль не является граалем.
Сам под «грааля» для Wealth Lab — pastebin.com/SfSKcYdU
P.S. Огромное спасибо Игорю Чечету за его комментарий в данной системе!
теги блога Максим Милованов
- C#
- isynapse.ru
- Market Profile
- QPILE
- range
- robostroy
- robostroy.ru
- smart-lab.ru
- stock#
- volfix
- Wealth Lab
- американский рынок
- грааль
- Жопа
- идеи
- исследование
- камарилла
- комфортый трейдинг
- контртренд
- лонг
- МТС
- опаньки
- опрос
- оффтоп
- паттерн
- премаркет
- прибыль
- прогноз
- прогнозирование
- Профиль рынка
- риск
- робот
- с новым годом
- система
- скальпинг
- случайность
- смартлаб
- статистика
- статистическое исследование
- стратегия
- Стратения
- сценарий
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- уровни
- уровни пивот
- флешмоб
- хуерга
- юмор
эх
Если что не понятно, спрашивайте, постараюсь пояснить
ну так есть вариант попробовать улучшить эквити. например выставлять ордера заранее с отступом от рынка оптимизируемым. Т.е. когда уже почти выполнилось условие, ставишь с отступом от рынка(как бы на опережение). если налилось на следующем баре, то вошел, если нет, то снял. Это конечно совсем не тот же вариант который был вначале, но попробовать стоит, если интересно.
Если я ниче не перепутал и прально понял и ты попробуешь, напиши чего получилось)