Блог им. elektrobarsik

Герчик Грааль подробно


Герчик Грааль подробно

                                                   Начало дня

— Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.

— Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.

— Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.

— Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

— Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.

— Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.

— На ресурсе www.bloomberg.com смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

 1) Анализ post- и premarket SPY (S&P500). Фьючерсы и валюты.

— Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на pre-market. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.

— Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них рынка.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

— Основные требования:

а) Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются её основными торговыми площадками (не ADR)

б) Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.

в) Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М

г) Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие больших теней свечей на мелких timeframe.

— дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

 Вспомогательные инструменты и метод:

 В программе поиска инструментов загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

— NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.

— «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею сорговую сессию.

— «pennystocks, список дешевых акций до 10$

— «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earningsseason.

— «NASDAQ», сюда входят все акции торгуемые на Nasdaq подходящие под основные требования.

— «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.

— «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного поиска акций.

— Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

— Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к поддержке/сопротивлению.

— Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что ещё лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

 Герчик Грааль подробно
Герчик Грааль подробно

— Что касается волатильности и потенциала, то при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50 центов, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

— Основной поиск делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

— При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал рынок.

— Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру сравнивая с  SPY не идут вверх, а стоят или медленно но уверенно сползают вниз.

— Также важную роль в акции играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.

— На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

— Отобрав определенное количество акций, я ещё раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

— Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также открытие/закрытие и максимум/минимум предыдущего дня.

 Начало торговли биржи.

— Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.

— Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

Торгую акции с отбора.

— Искать нужно поддержку и сопротивление. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.

Герчик Грааль подробно

  —  на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на свече выходит объем в разы больше среднего.

— Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию) в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж по рынку, а вследствие нежелания на данный момент покупателя покупать по завышенной цене.

— Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.

— У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.

— При торговле от уровня следует оценивать риски, а по графикам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!

— Если акция сильная, мой заход не на хаях, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

 Герчик Грааль подробно

 

— Важно!

а) направление акции (тренд)

б) где кто покупает и как агрессивно

в) где кто продает и как агрессивно

г) что происходит, когда якобы кажется что всё, разворот

— Цель – (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.

Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.

— Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 центов.

— Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.

— Ставлю лимитный ордер на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, сразу же готовлю stop loss на выбранную для стопа цену.

— При получение позиции, устанавливаю  stop loss и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.

— Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по рынку.


-Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять ордер и продолжить наблюдать за акцией.

Позицию брать только по заранее намеченной цене, некогда не догонять акцию.

Герчик Грааль подробно

 

— Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

а) наблюдение по графика акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.

б) по графику следить за приближением к уровням поддержки и сопротивления и ценовым фигурам, если подошла смотреть что произойдет.

в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.

г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких таймфреймах.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть закрыта по рынку или нужен вплотную подтянутый stop.

— Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8центов и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других факторов, stop loss в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2..3цента от точки входа). В медленных акциях — это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

— Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.

Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stopmarket. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

— Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.

— Сортирую список акций которые больше всего прошли перемещаю вверх и они находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю самые подорожавшие на сегодня и самые потерявшие в цене в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.

— В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

— Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

 

Конец торговой сессии

Смотрю за выходом imbalances  (разница между MOC/LOC ордерами на покупку и продажу в акции).

Market On Close (MOC) ордер – это ордер, который может быть отправлен днем во время торговой сессии, но будет исполнен в последней сделки на закрытии. В течение всего торгового дня биржи накапливают MOC ордера и сводят их вместе в последней сделке (принте) торгового дня.

Ближе к закрытию основной торговой сессии в высоколиквидных акциях часто случается что крупные продавцы и покупатели не смогли полностью выполнить свои дневные заказы. Не позже чем за двадцать минут до закрытия биржи, они, по правилам биржи, выставляют публичный заказ на покупку или продажу больших пакетов, которые могут составлять сотни тысяч, а то и миллионы акций. Заказ этот выполняется в последние секунды работы рынка и входит в финальные биржевые трейды, часто вызывая небольшое дополнительное движение в направлении заказа. По правилам, такие заказы идут в новости по конкретным акциям, и трейдеры имеют возможность это видеть. Трейдеры, работающие по данной стратегии, открывают свои позиции на стороне больших ордеров и закрывают их с помощью MOC-ордеров.

— Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.

— Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.

— Обращаю внимание только нате акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
— На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.

— Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.

— Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.

— Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

  Статистика и итоги дня.

Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.

— Все наблюдения за день записываю в блокнот.

— Заполняю психологический и технический дневники. 

★156

Ни хера-се, толмуд...)))
avatar

Hannes

Hannes, ну тк……
Круто
avatar

RTS_TRADER

поднял топик на главную
avatar

maikl

теперь ни у кого не будет убыточного месяца.
Профессор Преображенский, ниодного втечение 100 лет!
avatar

$OFF

он этот файл бесплатно отсылает всем желающим
Алгоритм Дениса, а не Михалыча. Это ему ученик тусанул. На одном из семинаров про набор позы фондами о нем говорил, вроде.
avatar

Александр

Я МОГУ ТАКИХ ЗА ПОСТИТЬ АЛГОРИТМОВ МНОГО.У МЕНЯ ЕСТЬ СКИНУТЫЕ ОТ ЛЮДЕЙ…
avatar

maikl

maikl, давай выкладывай…
avatar

Alhimik

У человека должно быть три головы.

avatar

Ingemar

«Разве эти глаза могут врать?»
Извините, не удержался))
avatar

Том Сойер

Поэтому меня зовут Герчик и никогда не будут звать Джорджем как его там Соросом
здесь нет никакой граали
avatar

FanatikBMW

думаю у герчика всего одна книга. там записаны семинары помесячно и там доходы с них. в конце книги счетчик лохов )) за муллион перевалил. ниодного месяца без лоха

судя по обилию гарчиковых постов, скоро семинар. совпадение? угадал? не думаю! буггааа
avatar

$OFF

автор топика забыл добавить… что это всего 5 процентов успешной торговли… а 95 процентов это дисциплина. хоть миллион граалей выложи, 95 процентов трейдеров их соблюдать не будут… и в итоге сольются…
avatar

oops05

Этот Грааль можно применить в продуктовых магазинах, захожу в магаз, прицениваюсь, выбираю продуктовую линейку чтобы недорого и качественно, формирую корзину, оплачиваю на кассе, жду пару дней когда цены в магазине подрастут на а купленные товары, и с чувством собственного достоинства поглащаю их, с пониманием того что всех сделал, купил подешевке а съел задорого
Отличный топик, наверно лучший за последний месяц!!!
avatar

Байкал

понятно, что ему легче на семинарах про эти правила балаболить, чем самому по ним торговать, тем более что результат, и он это знает как никто, все равно будет 50 на 50 )
Геннадий Кузнецов, так 50 на 50, вы это о сделках положительные и отрицательные?
avatar

FanatikBMW

B.Vladimir, торговля в целом: будет исполнять все эти самопридуманные правила, а результат торговли, например, за месяц все равно будет непредсказуем, может получить прибыль, а может уйти в убыток.
Геннадий Кузнецов, естественно. )))
avatar

FanatikBMW

Геннадий Кузнецов, математическое ожидание вами истолкованно не совсем верно, да пахать нада как проклятый над котировками с микроскомическим стоп лосом и сутками пасти профит, далеко не каждый на это способен но прибыльность по данной технике даже теоретически должна быть высокая
— Ставлю лимитный ордер на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, сразу же готовлю stop loss на выбранную для стопа цену.

Покупать на лоях, шортить на хаях. Все просто. И не поспоришь.
avatar

Marcello

Marcello, где написано на лоях и на хаях??? это максимально близко к уровню для шорта и для лонга… а уровень может быть и в середине тренда…
avatar

oops05

это настоко бородатое что помнит Ельцына в опозицыи
avatar

jaroxa

все просто и понятно описано, сохранил себе, спасибо
avatar

PRO100Trader

ушел распечатывать
Если бы я попытался проанализировать сколько процессов происходит в моем организме за минуту, мне бы не хватило жизни ) и тем не менее я живу, даже не зная, что именно сейчас делает одна из миллиардов, моя клетка. Потому, что мне это нахер не надо )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999,… или -После того, как меня попросили объяснить, каким образом я езжу на велосипеде-я совершенно разучился это делать.
lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/velo.txt
avatar

DARSZ

Всегда восхищался работоспособностью А.Герчика, мне такое недоступно, но все равно спасибо, есть интересные идеи.
avatar

Leon2337

На радио финамфм еще давно слушал как один из крутых трейдеров обсуждая торговлю герчика сказал что заглянув в торговый терминал герчика увидел там много открытых позиций которые уже глубоко в плюсе и даже несмог посчитать доходность всех позиций)), да мы привыкли что вумники мира экономики говорят заумными текстами а тут описано все просто и надеюсь понятно
Сколько БуКаФФ — а нельзя попроще ?
Вот — к примеру — как Гуру Пчела учил — покупаешь у левой лапы кота — стоп ставишь за ушами — а тейк — где пардон — задница?
avatar

moroz

Особенно мне непонятно анализ психологический ) это типо, нельзя нервничать и тогда будет прибыль ) как это связано с ценой, непонятно ) ну ясное дело есть некий настрой, но чтобы это давало логический алгоритм, ну бред полный ) на этом можно книгу написать, типо «какой сигнал дает подергивание века в трейдинге» ) или«нельзя торговать во время дождя, потому, что плохое настроение» )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, как давно вы на рынке?
юрий савин, как давно вы молитесь Герчику? )
avatar

Scorpi_999

Это настолько банальные вещи, типо не садитесь за манитор когда хотите срать ) и далее толмут правил, доказывающих почему ) и вот это разжевывается на семинарах ) ну извините, надо быть воистину дебилом, что бы это слушать и еще учить ) типо как пользоваться велосипедом и дальше алгоритм-поднимаешь правую ногу, сгибаешь коленный сустав, смотришь на пидаль сфокусировав взгляд на третьем зубе звездочки передаточного механизма и т.д… )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, так не читайте, не ходите, не слушайте, не учите!
Вас никто не принуждает!
у каждого свой путь. кому-то нужно учиться у гуру, кому-то нужно перечитать тонну литературы, кому-то слить пару депозитов, ну а кто-то просто потролить горазд…
Владимирыч, так я не хожу ) вот дали пост на обсуждение, вот я и обсуждаю )
avatar

Scorpi_999

Текст написан Максимально понятно и подробно и то нашлись недовольные, слишком просто им))
Люд он такой люд…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW