SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. osa
ММ: анти-антимартингейл?
- 22 февраля 2015, 22:36
- |
Иногда хорошо для трендовых ботов использовать такой манименеджмент:
при закрытии открытой позиции с убытком бот уменьшает размер следующей открываемой позиции. И уменьшенный размер позиции сохраняется до тех пор, пока позиция не закроется в плюс. Следующая позиция откроется уже нормальным лотом. И так до тех пор, пока закрытия в плюс. При минусе- снова уменьшение лота.
Вот так примерно будет выглядеть это в тестере стратегий:
А вот для сравнения фиксированный лот:
Ну и сравним с легким мартингейлом:
Вот так выглядит в тестере стратегий манименеджмент, основанный на увеличении размера открываемых позиций в зависимости от величины свободных средств:
Вывод: для спокойного сна алготрейдера и достаточно интенсивного увеличения депо в данном конкретном случае такой money management- лучший способ управления размером открываемых ботом позиций. При этом бот нормально ловит тредовые участки(в этом примере с 17 декабря 2014 до 26 января 2015), а на флетовых теряет очень мало. Да и график эквити мил сердцу инвесторов- ступеньки без провалов.
P.S. благодарю за обсуждение. В камментах медленно движемся к сути
при закрытии открытой позиции с убытком бот уменьшает размер следующей открываемой позиции. И уменьшенный размер позиции сохраняется до тех пор, пока позиция не закроется в плюс. Следующая позиция откроется уже нормальным лотом. И так до тех пор, пока закрытия в плюс. При минусе- снова уменьшение лота.
Вот так примерно будет выглядеть это в тестере стратегий:
А вот для сравнения фиксированный лот:
Ну и сравним с легким мартингейлом:
Вот так выглядит в тестере стратегий манименеджмент, основанный на увеличении размера открываемых позиций в зависимости от величины свободных средств:
Вывод: для спокойного сна алготрейдера и достаточно интенсивного увеличения депо в данном конкретном случае такой money management- лучший способ управления размером открываемых ботом позиций. При этом бот нормально ловит тредовые участки(в этом примере с 17 декабря 2014 до 26 января 2015), а на флетовых теряет очень мало. Да и график эквити мил сердцу инвесторов- ступеньки без провалов.
P.S. благодарю за обсуждение. В камментах медленно движемся к сути
теги блога Sergii Onyshchenko
- 6B
- 6E
- Amazon
- AMZN
- bitcoin
- Brent
- BTC
- CADJPY
- CL
- DXY
- EUR USD
- EURCAD
- EURUSD
- EURUSD прогноз
- forecast
- FOREX
- GBPUSD
- Gold
- grail
- Money management
- MQL
- MQL4
- MT4
- Nonfarm Payrolls
- PTV
- quant trader
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- Silver
- SP 500 прогноз
- spx 500
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- USDX
- UX
- weekly
- XAUUSD
- акции
- алготрейдинг
- астрологический анализ
- астрология и фондовые рынки
- астротрейдинг
- астрофизика
- астроциклы
- бот
- вопрос
- ВТС
- Ганн
- геометрия
- Герчик
- грааль
- графика
- графический анализ
- движ
- движение
- Деньги
- ДУ
- золото
- индекс доллара
- кризис
- криптовалюта
- ловля ножей
- ловля падающих ножей
- модель
- МТ4
- нефть
- нищеалготрейдинг
- опрос
- опционы
- оффтоп
- прогноз
- робот
- роботы
- сигналы
- сиплый
- скальпинг
- смартлаб конкурс
- советник
- соя
- ставка ФРС
- технический анализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдер-дитя Вселенной
- тренд
- углы
- Украина
- управление капиталом
- Форекс
- фракталы
- Фундамент
- циклы
- цифры
- человек-дитя Вселенной
- Эллипсы
- Эллипсы Фибоначчи
клик правой кнопкой мыши на графике => сохранить как рисунок.
или
клик правой кнопкой мыши на отчёте => сохранить как отчёт.
это собственно «скелет», на который можно навесить индюки для входа и выхода. Если поиском не найдете, пишите в личку
по-моему, в таком случае получится простое усреднение. Его достоинства и недостатки всем известны.
Согласен, для каких-то стратегий способ подойдет.
В моем примере серии положительных и отрицательных сделок длинные. Поэтому при анти-антимартингейле(или как там его назовем) влияние отрицательного периода сделок будет минимально для депо. А длинный положительный период бот полностью «выжмет». Вплоть до первых отрицательных сделок.
Разное кол-во сделок по причине разных сайзов при разных ММ. Ведь закрытия позиций у меня реализованы по:
1. тейк
2. об обратную позицию (closeby)
3. при появлении сигнала закрытия
После проигрыша сайз уменьшается. Но при уменьшенном сайзе вы и прибыль меньше получаете ведь в случае выигрыша. А вероятность того, что после проигранной позиции будет выигранная точно такая же, как и вероятность выигрыша после выигранной, и вероятность проигрыша после проигранной.
У вас есть выигрыш, и вы увеличиваете лот, но вероятность выигрыша от этого НЕ увеличивается.
В общем, если коротко — вероятность наступления события НЕ зависит от прошлых событий.
Но график показал лучший результат. Я думал, с чем это может связано. И понял.
Скорее всего на истории есть такие участки, где система идет в минус, скорее всего это флэт. И вот во флэте ваша стратегия не дает спускать. Как только появляется тренд, то сайз увеличивается.
Если вы поставите фильтр флэта, и сделаете фикс сайз думаю результат будет еще лучше.
А так погуглите, в инете должно быть не мало индикаторов и кодов флэта.
«а на флетовых теряет очень мало»
Просто вы притормаживаете на поворотах и разгоняетесь по прямой.
А историю побольше надо взять. Минимум 1 год.
вроде логично :)
По тестеру- можно взять год, но рынок- он так быстро меняется. Я делаю обычно так- оптимизация за полгода. Затем бэктест за год. Затем примерно каждый месяц переоптимизация. С проверкой за крайний год.
Но в любом случае, опыт у меня не такой большой как у вас, потому не воспринимайте мои советы как истину в последней инстанции))