<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Преимущество системного подхода в торговле.

В чем состоит преимущество системного подхода в торговле? Рассмотрим на конкретном примере торговой системы, как  можно использовать принципы системной торговли и добиться хорошего и устойчивого результата.

 

survivorship bias
avatar

Казай Мазай

жаль подход в реальности не заработает… у афтора есть 3 ляпы…
1 с технической точки зрения получить цену закрытия нереально
2 я бы посчитал комиссы… 19000 сделок не шутки… кроме того в последнем варианте доходность у мтски 21% против 23% у бай анд холд… а график эквити отстает в результате на 30% (хотя согласен за много лет как раз треть и могла набежать)
3 ну и наконец финальный плюх… из-за которого эту хрень торговать нельзя никак… фишка в том, что состав нждака 100 меняется постоянно — неудачников выкидывают… т.е. тестируя на сегодняшнем составе акций индекса мы как бы подглядываем в будующее и несомненно получаем хороший результат… для сравнения я бы взял состав акций на начало каждого календарного года и протестил бы только на этом годе… имхо результат был бы говневым
avatar

ves2010

4 я бы протестил на корзине товарных фьючей… состав ее всегда постоянный… если метода работает, то все будет ок…
avatar

ves2010

ves2010,
1 — с технической точки зрения получить цену очень близкую к цене закрытия очень реально и называется этот ордер MOC (market on close) — почитайте современные типы ордеров NASDAQ
2 — доходность 21% против 23% с лихвой компенсируется в разы меншьими рисками, я объяснял это подробно (cм. Wealth Schore)
3 — мы тестируем на фиксированном наборе акций, независимо от флуктуаций в индексе и тестируем по реальным историческим ценам, вообще Вы не поняли смысл диверсификации в этом примере, отдельные акции на результат не сильно влияют, влияет asset allocation, почитайте Марковица
avatar

Lukasus

Lukasus, 3 у тебя изначально выйгрышная диверсификация… т.к ты отобрал только те бумаги которые входят! сейчас! в индекс… это как подглядывать в будующее… тебе надо тестить все бумаги которые которые входили в индекс за интервал тестирования…
avatar

ves2010

ves2010, в индекс включаются бумагит которые уже показали рост капитализации до включения, никто не включает перспективные акции, а только те которые по факут показали рост, так что преимущества особого нет, этот фактор незначительный. На половине бумаг из NASDAQ 100 результат будет не сильно отличаться
avatar

Lukasus

ves2010,
про ляпы чьи-то умолчу )))
avatar

Lukasus

пиши есчо… музыка бодрящая
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW